逆襲の追加システム

ＫＦシステムクリエイターでは、基本的なロジックのみで作成する基準システムと、それらの複数を重ね合わせた合成システム、そして基準システムに調整を加えた追加システムの、計3パターンのシステムを作成・運用することが出来ます。

当然、それらのシステムは単独で機能するだけではなく、様々な組み合わせで運用することが可能です。例えば、基準システムに追加システムを適用し、それと他のシステムとの合成システムを作成するとか、追加システムの更に追加システムを作成する、などといったことが出来るようになります。

しかし、以前システム運用をしていた時は主に合成システムを重用し、追加システムに関してはできるだけ採用を避けてきました。
合成システムに関してはリスク低減効果が見込まれたのに対し、追加システムでは過剰最適化（カーブフィッティング）の懸念を拭い去ることが出来なかったからです。

今回、ココナラにおけるＫＦシステムクリエイターの出品に当たり、システムのメンテナンスや取扱説明書の整備、それらに関わる確認作業を行ってきています。
そんな中、追加システムの確認において、その位置付けも含めて再検討する必要性に迫られました。

追加システムに関しては、これまで10年近くに渡り事実上放置状態にありましたが、先日久しぶりにセットアップしてみたところ、リソース不足頻発でまともに稼働出来ない状態でした。
年月の経過によるデータ量の増大に伴い、リソースが不足する状況に陥っていたようです。

結局、セットアップの方法を見直しマクロを修正することで、追加システムのリソース不足を解消することが出来ました。
まだ試してはいませんが、これは恐らく合成システムでも同様の可能性があり、そちらの検討は今後行う必要があります。ただし、今回の追加システムの改修で、合成システムに関しても解決したのではないかと考えます。

さて、追加システムを改めてセットアップしてみると、やはり基準システムに対して性能が向上する場合が多々あることが分かります。
問題はその信頼性ですが、それに関して新たな知見を得ることが出来ました。

追加システムに対して時系列分析を行い、最適パラメータの安定性を調べたところ、長期に渡って変化しない場合が少なくないことが分かりました。
これは裏を返せば、追加システムでも十分な安定性を担保できることを示しています。

追加システムというと眉唾的な響きが付きまといますが、これを基準システムと合わせた4パラメータのシステムと考えたらどうでしょう。
すなわち、4つのパラメータを最適化した結果、数年に渡ってそれらのパラメータが変化しないシステムが得られたと考えるわけです。

これら4つのパラメータの内一つでも変化すれば、その時はシステムの安定性は損なわれることになりますが、一つも変化しないでいる内はシステムの安定状態は保たれます。
パラメータが変化する確率は、2パラメータの場合に対して2倍になりますが、それがいつ訪れるかは分かりません。

いずれにしても、追加システム＝過剰最適化ということとは違うのではないかと考えます。

冒頭で、合成システムに関してはリスク低減効果が見込まれると述べましたが、安定性に関しては追加システムと同程度かもしれません。
すなわち、例えば2つの基準システムの合成システムを考えた場合、それらの基準システムの計4つのパラメータの内一つでも変化すれば、その合成システムは安定性が崩れてしまうことになります。

そういった意味では、追加システムと合成システムの安定性の差は、本質的にはほとんどない、ということになるでしょう。
ただし、最適パラメータが変化しないというのは、システムが安定して機能するための必要条件に過ぎません。けして十分条件ではないことに留意する必要があります。

タグ：追加システム ＫＦシステムクリエイター カーブフィッティング 過剰最適化 システムトレード