今週の投資成績（06/18～06/22） [投資日記]
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 順張正逆合成 ＣＰ 12/06/15～12/06/18 ±0.00%
7201日産自動車 順張正逆合成 売建 12/06/18～保有中 +1.58%
6770アルプス電気 順逆逆逆合成 買建 12/06/15～12/06/18 +1.17%
6770アルプス電気 順逆逆逆合成 ＣＰ 12/06/18～保有中 ±0.00%
アルプス順逆逆逆合成システムの運用は、最後にプラスで終え、何はともあれ有終の美を飾ることができました。
結局、運用停止時点のシステム上の損益率はマイナス18.76%、ドローダウンは21.00%となりました。実際には、これに若干のレバレッジと手数料が加わります。
このシステムが機能しなかった原因は明白で、運用開始当初は上手く機能していなかった順張り逆システムを、逆張り逆システムがカバーしていた格好だったのですが、成績が落ち始めた今年2月以降は、その逆張り逆システムにも陰りが見えてきたことにあります。
結局、システムの構成要素である順張り逆と逆張り逆が共に不調に陥ったため、その合成システムもまた機能しなくなったわけです。
本来であればその時点でシステム運用を停止するべきだったんでしょうが、逆張り逆システムが最大ドローダウンを更新しつつも、管理限界を割り込まなかったため、対応が後手に回りました。
管理限界については、元々合成システムのそれで判定することにしていたため、その元システムの管理限界を判定基準にすることは考えていませんでした。
そもそも、順張り逆システムについては、運用開始時点ですでに管理限界を割り込んでいたのですから。
今回は、値動きのいいアルプスを何とかしてシステム運用するということで、ちょっと無理をしてしまいました。
日産順張正逆合成のように、元システムが共に管理限界を割り込んでいないシステムは、今現在も有効に機能していることを考えると、今後のシステム設計方針は明確です。
さて、一方の日産ですが、こちらは月曜日の寄付きで売建てて以降、小幅な評価損と評価益との間を行き来しています。
今のところ、評価益の方にややバイアスが掛かっていますが、ここ数日の円安傾向を見ると、予断を許さない状況です。
円安に関しては、欧州懸念の後退等の海外要因もあると思いますが、それ以上に日本の政局を嫌気されているように感じます。
あまりに急激な円安は、手放しで喜べるようなものではないと考えます。
その円安基調もあって、今週の日経平均株価は一時8,800円台を回復したものの、最後は同水準をわずかに下回って引けました。
株価は先週末比2.67%の上昇となり、昨年末比では4.06%のプラスになっています。
続いて、以下に6月22日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、新たなトレンドの発生や消滅こそありませんでしたが、これまでの支配トレンドである直近下降トレンド4が、大幅に勢力を落としました。
各トレンドの安定指数は、トレンド2が0.59、トレンド3が0.05、トレンド4が4.69、トレンド5が1.38、トレンド8が2.66、そしてトレンド9が1.46となっています。
下降トレンド4は、株価の上昇の勢いに押されて、勢力を落としただけでは済まされずに、わずかではありますがブレイクされてしまいました。
ただし、勢力を落としたとはいえ、今だ最大勢力であることに変わりはなく、今後再び勢いを取り戻す可能性はあります。
平均保有株価で見ると、株価は短期平均保有株価の水準まで反発しています。直近1年程度の推移を見る限り、ファーストアタックで同水準をブレイクすることは難しいように思います。
あくまで可能性の話になりますが、一旦は再び調整局面に入るのではないかと考えます。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
上昇チャネル2：10,429円⇒10,446円
下降トレンド4：8,650円⇒8,536円
下降トレンド5：9,744円⇒9,728円
下降トレンド9：9,925円⇒9,914円
上昇トレンド2：8,240円⇒8,256円
上昇トレンド3：7,841円⇒7,841円
下降チャネル4：7,826円⇒7,713円
下降チャネル5：7,534円⇒7,518円
下降チャネル9：7,652円⇒7,641円
長期平均保有株価：9,226円
中期平均保有株価：9,137円
短期平均保有株価：8,909円
KFデータマネージャは、とりあえず改定版を公開することができました。ただし、いくつかの銘柄で株価データを正常に更新できない等の不具合があります。
その原因の一つは、サイトにおける株式分割データの欠落です。
KFデータマネージャでは、株式分割データを参照することで、終値を調整後終値に変換していますが、一部の銘柄において株式分割データが欠落している場合があります。
そのような場合、終値と調整後終値との整合性が取れず、株価データの更新に失敗することがあります。
また、Webページに広告が挿入されるタイミングやその内容によって、参照するタグに若干の違いが生じる場合があるようです。
大抵は何度かリトライすることで正常に取得することができるのですが、ごく稀にそれでも取得に失敗することがあります。この問題の根本対策については、現在も検討を続けています。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 順張正逆合成 ＣＰ 12/06/15～12/06/18 ±0.00%
7201日産自動車 順張正逆合成 売建 12/06/18～保有中 +1.58%
6770アルプス電気 順逆逆逆合成 買建 12/06/15～12/06/18 +1.17%
6770アルプス電気 順逆逆逆合成 ＣＰ 12/06/18～保有中 ±0.00%
アルプス順逆逆逆合成システムの運用は、最後にプラスで終え、何はともあれ有終の美を飾ることができました。
結局、運用停止時点のシステム上の損益率はマイナス18.76%、ドローダウンは21.00%となりました。実際には、これに若干のレバレッジと手数料が加わります。
このシステムが機能しなかった原因は明白で、運用開始当初は上手く機能していなかった順張り逆システムを、逆張り逆システムがカバーしていた格好だったのですが、成績が落ち始めた今年2月以降は、その逆張り逆システムにも陰りが見えてきたことにあります。
結局、システムの構成要素である順張り逆と逆張り逆が共に不調に陥ったため、その合成システムもまた機能しなくなったわけです。
本来であればその時点でシステム運用を停止するべきだったんでしょうが、逆張り逆システムが最大ドローダウンを更新しつつも、管理限界を割り込まなかったため、対応が後手に回りました。
管理限界については、元々合成システムのそれで判定することにしていたため、その元システムの管理限界を判定基準にすることは考えていませんでした。
そもそも、順張り逆システムについては、運用開始時点ですでに管理限界を割り込んでいたのですから。
今回は、値動きのいいアルプスを何とかしてシステム運用するということで、ちょっと無理をしてしまいました。
日産順張正逆合成のように、元システムが共に管理限界を割り込んでいないシステムは、今現在も有効に機能していることを考えると、今後のシステム設計方針は明確です。
さて、一方の日産ですが、こちらは月曜日の寄付きで売建てて以降、小幅な評価損と評価益との間を行き来しています。
今のところ、評価益の方にややバイアスが掛かっていますが、ここ数日の円安傾向を見ると、予断を許さない状況です。
円安に関しては、欧州懸念の後退等の海外要因もあると思いますが、それ以上に日本の政局を嫌気されているように感じます。
あまりに急激な円安は、手放しで喜べるようなものではないと考えます。
その円安基調もあって、今週の日経平均株価は一時8,800円台を回復したものの、最後は同水準をわずかに下回って引けました。
株価は先週末比2.67%の上昇となり、昨年末比では4.06%のプラスになっています。
続いて、以下に6月22日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、新たなトレンドの発生や消滅こそありませんでしたが、これまでの支配トレンドである直近下降トレンド4が、大幅に勢力を落としました。
各トレンドの安定指数は、トレンド2が0.59、トレンド3が0.05、トレンド4が4.69、トレンド5が1.38、トレンド8が2.66、そしてトレンド9が1.46となっています。
下降トレンド4は、株価の上昇の勢いに押されて、勢力を落としただけでは済まされずに、わずかではありますがブレイクされてしまいました。
ただし、勢力を落としたとはいえ、今だ最大勢力であることに変わりはなく、今後再び勢いを取り戻す可能性はあります。
平均保有株価で見ると、株価は短期平均保有株価の水準まで反発しています。直近1年程度の推移を見る限り、ファーストアタックで同水準をブレイクすることは難しいように思います。
あくまで可能性の話になりますが、一旦は再び調整局面に入るのではないかと考えます。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
上昇チャネル2：10,429円⇒10,446円
下降トレンド4：8,650円⇒8,536円
下降トレンド5：9,744円⇒9,728円
下降トレンド9：9,925円⇒9,914円
上昇トレンド2：8,240円⇒8,256円
上昇トレンド3：7,841円⇒7,841円
下降チャネル4：7,826円⇒7,713円
下降チャネル5：7,534円⇒7,518円
下降チャネル9：7,652円⇒7,641円
長期平均保有株価：9,226円
中期平均保有株価：9,137円
短期平均保有株価：8,909円
KFデータマネージャは、とりあえず改定版を公開することができました。ただし、いくつかの銘柄で株価データを正常に更新できない等の不具合があります。
その原因の一つは、サイトにおける株式分割データの欠落です。
KFデータマネージャでは、株式分割データを参照することで、終値を調整後終値に変換していますが、一部の銘柄において株式分割データが欠落している場合があります。
そのような場合、終値と調整後終値との整合性が取れず、株価データの更新に失敗することがあります。
また、Webページに広告が挿入されるタイミングやその内容によって、参照するタグに若干の違いが生じる場合があるようです。
大抵は何度かリトライすることで正常に取得することができるのですが、ごく稀にそれでも取得に失敗することがあります。この問題の根本対策については、現在も検討を続けています。
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