東電システムの推移：Ｋフローのシステムトレード奮闘記：SSブログ

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東電システムの推移　[システムトレード] [編集]

東電の株価は、ついに震災前の1/10になってしまいました。この間、システムとしてはどのような結果となったのでしょうか。
以下に、簡単にご紹介したいと思います。

次図は、研究所サイトで公開している東電RSI2システムの資産カーブ推移です。
東電RSI2.png

実はこのシステムは、震災より1カ月近く前の2月16日に機能停止しているため、通常の運用基準であれば、震災の影響を受けることはありませんでした。
ちなみに、2008年初頭から機能停止日までの3年強の運用で、累積損益率はプラス82.71%となっています。

もしも、現在まで我慢して運用を続けていたとすると、震災当日は売りポジションで迎え、3月15日の寄付きで手仕舞い（買いドテン）しています。
その利益率は42.81%となっていますが、その後の買いポジションで実に61.83%の損失を計上してしまいます。

その後は、細かな勝ちトレードが3回続きますが、直近トレードでは買いポジションとなっており、48.76%の評価損となっています。
結局、2008年初頭から今日までの累積損益率は、マイナス37.56%にまで悪化しています。

震災時の売りポジションで、一時的に大きな収益を上げたとしても、結局はその後に倍以上の資金を市場に戻しているわけです。
システムに限らず、裁量でも同様のトレードを行なっている方が、少なくないかも知れません。

ＰＳ．政局は、私が3月17日のコラムで提唱した状況に近づいてきました。こんなことなら、最初の大連立模索の時点で、真剣に取り組んで欲しかったと思います。
この3カ月近くの時間が、もったいなくて仕方ありません。被災者第一を考えていたなら、結果は自ずと決まっていたはずです。