動的パラメータシステム（１）

最適パラメータを時系列で求めることができるということは、日々最適パラメータを更新するシステムの評価を行なうことができる、ということです。
これを、動的（ダイナミック）パラメータシステムと呼ぶことにします。

これは、アイデアとしては古くからあるものですが、過去に遡って最適パラメータを求めるということが現実的ではなかったため、従来においては、客観的な評価を行なうことは難しかったのではないかと思います。

今回、最適パラメータの時系列分析が可能となったことで、この長年の懸案事項に、ようやく解答を与えることができるようになりました。
今回から何回かに渡って、動的パラメータシステムのバックテスト結果について、ご紹介いたします。

評価に用いたシステムは、日産自動車順張り逆システム、および同正システムです。これらのシステムは、1993年11月1日以降、それぞれ53回、および97回の最適パラメータ変化がありました。
その回数は、バックテスト期間が短いほど多く、期間が長くなるに従って少なくなってきます。

動的パラメータシステムの作成方法は、過去からテスト期間を1日進める毎に最適パラメータを求め、翌日からそのパラメータで運用を行なっていく、というものです。
なお、最適パラメータを変更する度に、それまでのポジションを手仕舞う必要はなく、パラメータが変わってもポジションが変わらなければ、そのまま引き継がれます。

そのようにして、新しく生成されたポジション系列に対して、通常通り売買シグナルを発することにより、動的パラメータシステムの資産カーブや性能指標等が得られます。
それを従来の固定（静的：スタティック）パラメータシステムと比較することにより、動的パラメータシステムの有効性を評価することができます。

簡単ですが、今日はここまでといたします。次回以降、これらの評価結果について、順次ご紹介していきます。

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