指標＆最適パラメータ時系列分析マクロ開発進行状況

指標＆最適パラメータ時系列分析マクロは、年末に発覚したメモリ不足の問題も解決し、ようやく形が見えてきました。
とは言いましても、まだやっと基本部分が出来上がった程度であり、条件分岐やチャート表示など、まだまだやることは沢山あります。

当初は、分析対象指標を選択するような仕様を考えていたのですが、演算の途中で他の指標も算出する必要があるなど、重複する部分が多くあるため、複数の指標をまとめて分析するように変更しました。
それによって、演算時間は若干増えてしまいますが、当初の10%増程度以内に収まる見込みです。

分析対象指標は、KFインデックス、同A、同B、同C、CSR、年率リターン、平均リターン、期待効率、標準誤差、EER、勝率、平均損益率、累計損益率、累積損益率、安定指数、損益累計、PF、損益レシオ、の18種類です。

これらの最適値（最大or最小）とその時のパラメータを、時系列で求めます。これによって、そのシステムではどの指標が安定しているか、などの情報を得ることができます。
これだけの情報量があると、どうやってシステムを評価すべきか、かえって悩んでしまいそうですが、それについては今後の課題です。

これらの演算に掛かる時間は、Q6700(2.66GHz)単スレッド、VISTA HP、Excel2003の環境にて、順張りシステムフル走査で1時間ちょっとです（移動平均などはその2.4～3倍程度です）。
並列演算を行なえば、1システム当たりの実効演算速度はコアの数分だけ増加しますし、最新のCPUやOSを用いれば、更なる向上が見込めます。

この手法がどの程度有効であるかは、今後の検討結果を待つ必要がありますが、システムの堅牢性評価に一石を投じるのではないかと期待しています。
重要なのは、これはシステムの評価というよりは、システム評価手法の評価である、ということです。気取った言い方をすれば、メタ評価とでも呼ぶのでしょうか。

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