今週の投資成績（12/27～12/30） [投資日記]
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 順張正逆合成 ＣＰ 10/12/24～保有中 ±0.00%
日産順張り正逆合成システムは、キャッシュポジション継続です。この間に株価は2%ほど下がっていますので、まあ成功でしょうか。
次図に、現在までの同システムの資産カーブを示します。ただし、レバレッジや元本等は実際とは異なっています。また、手数料も未考慮です。
直近で3%近いドローダウンとなっていますが、ほぼ想定の範囲です。もちろん、来年もこの調子でいくかどうかについては、全くの未知数です。
資産推移ついでに、研究所サイトで昨年4月に公開したシステム事例の成績を次図に示します。チャートの見方につきましては、2010年9月8日のコラムをご参照ください。
10月にかけて資産カーブは一旦大きく下落しましたが、その後は再び上昇に転じ、仮想運用開始以来最大資産を更新しています。
当初と比べると、ストップ付き運用銘柄数は半分以下になりましたが、何とか健闘しているようです。
皮肉なことに、ストップを設定していない運用の方が、相変わらず好成績となっています。この辺りは、よく考える必要があるかもしれません。
もっとも、単純ホールド運用に対しては、相変わらずアンダーパフォームとなっています。
システム関連では、指標＆最適パラメータ時系列分析マクロの開発を継続していますが、いい気になって配列を使いすぎたために、現在、深刻なメモリ不足に悩まされています。
不要な配列を削って、何とかメモリ消費量を抑えたいと思います。また、マクロ仕様については、大分固まってきました。もう少しです。
今週の日経平均株価は、一旦上を目指すかに思われたものの、結局下落しました。株価は先週末比0.50%の下落となり、今年の騰落率は最終的にマイナス3.02%となりました。
今年は政局不安や円高、欧州金融不安など、マイナス要因が目立ちましたが、比較的好調だった企業業績が、それらを多少なりともヘッジしてくれたようです。
続いて、以下に12月30日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週も、新たに発生したトレンドや、消滅したトレンドはありませんでした。また、これまでのトレンドに大きな変化はありませんでした。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が3.81、トレンド2が3.99、トレンド3が1.13、トレンド7が0.21、トレンド8が2.61、そしてトレンド9が0.97となっています。
上昇トレンドは継続しているものの、その勢力は弱まりつつあります。これが一時的なものなのか、このまま調整に入るのかにつきましては、私には分かりません。
ただ、調整に入ったとしても、一旦は1万円近辺で下げ止まるのではないかと思います。
また、このまま上昇が続いたとしても、1万1千円近辺で一旦頭打ちになるかもしれません。個人的には、新年度（4月）入りを目指して、上昇トレンド1と下降トレンド8の交差する辺りに収束するのではないかと考えています。
平均保有株価で見ると、短期平均保有株価の上昇速度がやや弱まってきました。このまま再び中長期平均保有株価を割り込むようなことがあると、上述のトレンドによる占いを覆すことになるかもしれません。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週火曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
上昇チャネル1：10,730円⇒10,780円
上昇チャネル2：10,620円⇒10,670円
下降トレンド9：10,500円⇒10,480円
上昇トレンド1：10,000円⇒10,050円
上昇トレンド2：10,280円⇒10,330円
上昇トレンド3：8,900円⇒8,910円
下降チャネル9：8,260円⇒8,240円
長期平均保有株価：9,900円
中期平均保有株価：9,850円
短期平均保有株価：10,000円
今年の相場がようやく終了しました。5日後には早くも2011年相場が始まります。卯（ウサギ）は跳ねると言いますが、はたしてどうなることでしょう。
今年一年、当ブログをご覧いただき、ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。よい新年をお迎えください。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 順張正逆合成 ＣＰ 10/12/24～保有中 ±0.00%
日産順張り正逆合成システムは、キャッシュポジション継続です。この間に株価は2%ほど下がっていますので、まあ成功でしょうか。
次図に、現在までの同システムの資産カーブを示します。ただし、レバレッジや元本等は実際とは異なっています。また、手数料も未考慮です。
直近で3%近いドローダウンとなっていますが、ほぼ想定の範囲です。もちろん、来年もこの調子でいくかどうかについては、全くの未知数です。
資産推移ついでに、研究所サイトで昨年4月に公開したシステム事例の成績を次図に示します。チャートの見方につきましては、2010年9月8日のコラムをご参照ください。
10月にかけて資産カーブは一旦大きく下落しましたが、その後は再び上昇に転じ、仮想運用開始以来最大資産を更新しています。
当初と比べると、ストップ付き運用銘柄数は半分以下になりましたが、何とか健闘しているようです。
皮肉なことに、ストップを設定していない運用の方が、相変わらず好成績となっています。この辺りは、よく考える必要があるかもしれません。
もっとも、単純ホールド運用に対しては、相変わらずアンダーパフォームとなっています。
システム関連では、指標＆最適パラメータ時系列分析マクロの開発を継続していますが、いい気になって配列を使いすぎたために、現在、深刻なメモリ不足に悩まされています。
不要な配列を削って、何とかメモリ消費量を抑えたいと思います。また、マクロ仕様については、大分固まってきました。もう少しです。
今週の日経平均株価は、一旦上を目指すかに思われたものの、結局下落しました。株価は先週末比0.50%の下落となり、今年の騰落率は最終的にマイナス3.02%となりました。
今年は政局不安や円高、欧州金融不安など、マイナス要因が目立ちましたが、比較的好調だった企業業績が、それらを多少なりともヘッジしてくれたようです。
続いて、以下に12月30日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週も、新たに発生したトレンドや、消滅したトレンドはありませんでした。また、これまでのトレンドに大きな変化はありませんでした。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が3.81、トレンド2が3.99、トレンド3が1.13、トレンド7が0.21、トレンド8が2.61、そしてトレンド9が0.97となっています。
上昇トレンドは継続しているものの、その勢力は弱まりつつあります。これが一時的なものなのか、このまま調整に入るのかにつきましては、私には分かりません。
ただ、調整に入ったとしても、一旦は1万円近辺で下げ止まるのではないかと思います。
また、このまま上昇が続いたとしても、1万1千円近辺で一旦頭打ちになるかもしれません。個人的には、新年度（4月）入りを目指して、上昇トレンド1と下降トレンド8の交差する辺りに収束するのではないかと考えています。
平均保有株価で見ると、短期平均保有株価の上昇速度がやや弱まってきました。このまま再び中長期平均保有株価を割り込むようなことがあると、上述のトレンドによる占いを覆すことになるかもしれません。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週火曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
上昇チャネル1：10,730円⇒10,780円
上昇チャネル2：10,620円⇒10,670円
下降トレンド9：10,500円⇒10,480円
上昇トレンド1：10,000円⇒10,050円
上昇トレンド2：10,280円⇒10,330円
上昇トレンド3：8,900円⇒8,910円
下降チャネル9：8,260円⇒8,240円
長期平均保有株価：9,900円
中期平均保有株価：9,850円
短期平均保有株価：10,000円
今年の相場がようやく終了しました。5日後には早くも2011年相場が始まります。卯（ウサギ）は跳ねると言いますが、はたしてどうなることでしょう。
今年一年、当ブログをご覧いただき、ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。よい新年をお迎えください。
改めて今年一年、為になる記事をありがとうございました。
来年もよろしくお願い致します。
by Y102 (2010-12-31 00:13)
こちらこそ、ありがとうございました。
by Ｋフロー (2010-12-31 15:18)
お疲れ様です。
Ｋフローさんには去年お世話になりっぱなしでしたねｗ
きっと今年もお世話になると思いますのでどうぞよろしくお願いします。
by たかとび (2011-01-01 00:18)
あけましておめでとうございます！
いつも参考になる記事を書いて頂いて、昨年はとてもお勉強になりました。
今年も頻繁に遊びにきますのでよろしくおねがいいたします。
by Ina (2011-01-01 02:48)
たかとびさん、いつもありがとうございます。
昨年は十分な対応が取れない場面が多々あり、すみませんでした<m(__)m>
今年はもう少し分かりやすく説明できるよう、頑張りたいと思います。
本年もよろしくお願いいたします。
by Ｋフロー (2011-01-02 17:23)
Inaさん、おめでとうございます。
私もInaさんやY102さんのブログに刺激されまくりで、大変励みになりました。
今年も引き続き、よろしくお願いいたします。
by Ｋフロー (2011-01-02 17:23)