トレーディングシステムの発展段階

今日は、私がこれまでに行なってきたシステム開発の段階について、時系列的に振り返ってみたいと思います。
以下、順にご説明いたします。


１．日足寄付き単純売買システム

もっとも単純なシステムです。
これは、日足ベースの株価データを元に、寄付きのみで売買を行ないます。その際、シグナル判定は、寄付きよりも以前のデータもしくは情報に基づいて行ないます。

自己相関システムであれば、直近の判定基準は前日引けの株価であり、それ以外のシステムであれば、例えば直近の為替であったり、欧米市場の株価であったりします。
もちろん、自己相関に限定されるわけではなく、他の情報を参照して判定することもできます。

また、売買単位は固定され、買い増しなどを考慮することはできません。採り得るポジションも、買いのみまたは売りのみ、さらには買いと売りを交互に行なうドテン売買のみであり、ドテン売買の場合は、キャッシュポジションを持つことができません。


２．日足寄付きキャッシュポジション付き売買システム

日足寄付き単純売買システムにおいて、ドテン売買時のキャッシュポジションを可能としたシステムです。
キャッシュポジションが加わるだけで、システムとしての複雑さは大幅に増大します。

これは、フィルタ的な概念と組み合わせることによって、リスク管理を行ない易くします。また、同一銘柄における異なった２つのシステムの合成が可能となり、その結果、合理的なリスク管理が実現します。


３．日足寄付き多値売買システム

多くのシステムは、売買単位が固定（あるいはその整数倍）か、せいぜい数段階しか考慮しないと思われますが、任意の実数単位の売買を可能とすることで、うねり取りシステム等の複雑な売買をシステム化できます。

同一銘柄において、多数の異なったシステムを用意し、各システム間の相関を見ながら、複数のシステム同士を合成すれば、リスクリワードレシオを大幅に向上させることができます。
これは、基本的にシステムポートフォリオですから、過剰最適化とは無縁の手法であり、システム全体の堅牢性向上にも役立ちます。

複数の同一銘柄システムを合成することで、保有するポジションは多段階となり、システムで自然に買い増しや売り乗せなどが可能となります。
その結果、これまで裁量トレードで行なわれることが多かったうねり取り等の手法を、システム化することができます。


４．任意足寄付き多値売買システム

これまでは日足限定でしたが、任意の時間足の寄付き売買を可能とすることで、より複雑な売買を行なうことができます。
例えば、従来の日足に夜間データを追加することで、夜間の寄付き、すなわち日中の引けで売買することが可能になります。

それ以外にも、為替などの場合は、データを適宜分割することによって、ある時間中にデータやシステムの更新を行ない、その結果によって、以降の設定した時間で売買する、といったことが可能となります。


４の段階まで実現すれば、単一銘柄における売買パターンは全て網羅したことになります。さらに、異なる複数の銘柄についても同様にシステム化し、それらを合成することで、より堅牢なシステムポートフォリオを実現することができます。

もちろん、これは数多くあるアプローチの内の一つに過ぎません。他にも有用なアプローチが少なからず存在するであろうことは、言うまでもないことです。


ＰＳ．ブログの不調により、記事が正常に投稿できず、更新が大幅に遅くなりました。今現在は、正常に戻っているようです。

タグ：寄付き トレーディング システム 売買 日足 リスク シグナル ポジション