今週の投資成績（7/5～7/9） [投資日記]
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 順張正逆合成 ＣＰ 10/06/25～保有中 ±0.00%
日産順張正逆合成システムは、新たなシグナルの発生はなく、キャッシュポジションを継続中です。ただ、今週も株価の変動が大きく、下手に動けば大怪我をしていた可能性もあったため、ポジションを採ら（れ）ずに正解だったかもしれません。
一方、保有中の現物株の方は、上値の重い展開となっています。
システム関連では、今週は大きな進展がありました。昨日も少し述べましたように、従来は寄付き売買にしか対応していなかったのですが、時間足や分足などのデータを用いても機能することを確認いたしました。
例えば、システムに組み込む株価データファイルにおいて、従来の日付データを時間付き日付データに変更するだけで、時間足もしくは分足システムにすることができます。
また、その応用として、従来の日足データの次行に夜間データ（始値が当日終値で終値が翌日始値）を追加することで、寄引けシステムの作成も可能になります。
ただし、従来ロジックでは終値でシグナル判定を行なっているのですが、ギャップなしデータの場合、それでは未来データを判定基準にすることになってしまいますので、シグナル判定基準を各4本値の始値に修正する必要があります。
その変更方法は、単にロジックの計算式中にあるE列（終値）の参照を、B列（始値）の参照に変更するだけです。
これについては、KFSCver5正式版公開の際に、ロジックリストに追加する予定です。
なお、現行システムにおいては、株価データファイルをリンク元として参照していますが、エクセルの仕様として、一定セル数以上の参照を行なうとリソース不足エラーが生じてしまいます。
従来の日足データであれば、まだまだ余裕はあるのですが、例えば寄引けシステム用に株価データ数が倍になると、エラーが生じてしまいます。
その場合の応急処置としては、リンク参照を止めて株価データを直接貼り付けることですが、その辺りの仕様についても、KFSCver5で見直しを行なう予定です。
なお、時間付き日付データを用いたシステムを機能させるためには、サマリーページの起点日および終点日を、時間付き日付として設定する必要があります。
さて、今週の日経平均株価は大幅に反発しました。株価は先週末比4.15%の上昇となり、昨年末比では9.11%のマイナスにまで戻しました。
とりあえず、25日移動平均の手前まで戻していますが、全ては参院選の結果次第でしょう。
続いて、以下に7月9日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、新たなトレンドの発生や消滅はありませんでした。直近の株価上昇により、先週発生した下降トレンド6は、さすがに勢力を大きく落としました。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が0.10、トレンド3が2.00、トレンド6が2.17、トレンド7が0.37、トレンド8が2.76、そしてトレンド9が3.57となっています。
株価は上昇トレンド3の水準まで戻してきましたが、その上方には下降トレンド9が控えています。それを上抜けることができるかどうかが、大きなポイントかもしれません。
参院選の結果がポジティブサプライズとなれば、一気に下降トレンド8の水準である11,000円近辺まで上昇する可能性もあるでしょうが、現状では全く予想もつきません。
平均保有株価で見ると、日経平均株価は相変わらず全ての平均保有株価を割り込んでいます。短期平均保有株価の下落率が大きくなってきているのが、いやらしいところです。
当然、その水準で跳ね返されるというシナリオも、考えておかなければなりません。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
下降トレンド6：9,560円⇒9,330円
下降トレンド9：9,760円⇒9,630円
下降チャネル6：8,720円⇒8,490円
下降チャネル9：8,560円⇒8,430円
長期平均保有株価：10,190円
中期平均保有株価：10,170円
短期平均保有株価：9,880円
日曜日は、いよいよ注目の参院選です。どのような結果になるのか分かりませんが、どのような結果になったとしても、政局の混乱は続くものと思われます。
特に、みんなの党がどうなるかに注目していますが、渡辺喜美氏にはもう少し柔軟な姿勢を採っていただけたらと願います。
ＰＳ．ある方から次の書籍を紹介され、すぐに購入して読んでみました。
考え方としては、私もそれに近いのかなとも思いましたが、少し違う部分があるようにも感じます。機会がありましたら、書籍に述べられている様々な方法を試してみて、その結果を含めてレビューしてみたいと思います。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 順張正逆合成 ＣＰ 10/06/25～保有中 ±0.00%
日産順張正逆合成システムは、新たなシグナルの発生はなく、キャッシュポジションを継続中です。ただ、今週も株価の変動が大きく、下手に動けば大怪我をしていた可能性もあったため、ポジションを採ら（れ）ずに正解だったかもしれません。
一方、保有中の現物株の方は、上値の重い展開となっています。
システム関連では、今週は大きな進展がありました。昨日も少し述べましたように、従来は寄付き売買にしか対応していなかったのですが、時間足や分足などのデータを用いても機能することを確認いたしました。
例えば、システムに組み込む株価データファイルにおいて、従来の日付データを時間付き日付データに変更するだけで、時間足もしくは分足システムにすることができます。
また、その応用として、従来の日足データの次行に夜間データ（始値が当日終値で終値が翌日始値）を追加することで、寄引けシステムの作成も可能になります。
ただし、従来ロジックでは終値でシグナル判定を行なっているのですが、ギャップなしデータの場合、それでは未来データを判定基準にすることになってしまいますので、シグナル判定基準を各4本値の始値に修正する必要があります。
その変更方法は、単にロジックの計算式中にあるE列（終値）の参照を、B列（始値）の参照に変更するだけです。
これについては、KFSCver5正式版公開の際に、ロジックリストに追加する予定です。
なお、現行システムにおいては、株価データファイルをリンク元として参照していますが、エクセルの仕様として、一定セル数以上の参照を行なうとリソース不足エラーが生じてしまいます。
従来の日足データであれば、まだまだ余裕はあるのですが、例えば寄引けシステム用に株価データ数が倍になると、エラーが生じてしまいます。
その場合の応急処置としては、リンク参照を止めて株価データを直接貼り付けることですが、その辺りの仕様についても、KFSCver5で見直しを行なう予定です。
なお、時間付き日付データを用いたシステムを機能させるためには、サマリーページの起点日および終点日を、時間付き日付として設定する必要があります。
さて、今週の日経平均株価は大幅に反発しました。株価は先週末比4.15%の上昇となり、昨年末比では9.11%のマイナスにまで戻しました。
とりあえず、25日移動平均の手前まで戻していますが、全ては参院選の結果次第でしょう。
続いて、以下に7月9日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、新たなトレンドの発生や消滅はありませんでした。直近の株価上昇により、先週発生した下降トレンド6は、さすがに勢力を大きく落としました。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が0.10、トレンド3が2.00、トレンド6が2.17、トレンド7が0.37、トレンド8が2.76、そしてトレンド9が3.57となっています。
株価は上昇トレンド3の水準まで戻してきましたが、その上方には下降トレンド9が控えています。それを上抜けることができるかどうかが、大きなポイントかもしれません。
参院選の結果がポジティブサプライズとなれば、一気に下降トレンド8の水準である11,000円近辺まで上昇する可能性もあるでしょうが、現状では全く予想もつきません。
平均保有株価で見ると、日経平均株価は相変わらず全ての平均保有株価を割り込んでいます。短期平均保有株価の下落率が大きくなってきているのが、いやらしいところです。
当然、その水準で跳ね返されるというシナリオも、考えておかなければなりません。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
下降トレンド6：9,560円⇒9,330円
下降トレンド9：9,760円⇒9,630円
下降チャネル6：8,720円⇒8,490円
下降チャネル9：8,560円⇒8,430円
長期平均保有株価：10,190円
中期平均保有株価：10,170円
短期平均保有株価：9,880円
日曜日は、いよいよ注目の参院選です。どのような結果になるのか分かりませんが、どのような結果になったとしても、政局の混乱は続くものと思われます。
特に、みんなの党がどうなるかに注目していますが、渡辺喜美氏にはもう少し柔軟な姿勢を採っていただけたらと願います。
ＰＳ．ある方から次の書籍を紹介され、すぐに購入して読んでみました。
- 作者: 山本克ニ
- 出版社/メーカー: パンローリング
- 発売日: 2010/05/14
- メディア: 単行本（ソフトカバー）
考え方としては、私もそれに近いのかなとも思いましたが、少し違う部分があるようにも感じます。機会がありましたら、書籍に述べられている様々な方法を試してみて、その結果を含めてレビューしてみたいと思います。
お疲れ様です。面白そうな本ですね。
システムトレードについて悩んでいる途中ですが
少しづつでも気長にやっていこうと思います。。
by たかとび (2010-07-09 21:31)
たかとびさん、こんにちは。
少しずつでも、興味を絶やさずに続けていくことが大事だと思います。
実は毎朝、「ゲゲゲの女房」を見ているのですが、手前味噌ながら、ついつい自分自身に重ねて感情移入してしまいます。
いろいろと教えられることの多いドラマだと思います。
by Ｋフロー (2010-07-10 17:59)
ヒロさん、こんにちは。
nice!をいただき、ありがとうございます。
by Ｋフロー (2010-07-10 17:59)