今週の投資成績（10/19～10/23） [投資日記]
今週および先週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/10/07～09/10/22 -4.94%
7201日産自動車 順張正逆合成 買い 09/10/22～保有中 ±0.00%
日産逆張り2システムはようやく買いシグナルが点灯し、木曜日に買いドテンとなりました。一時は10%近くの評価損となっていた売建分は、良いタイミングで損切り出来ました。
もっとも、株価は上値の重い展開となっており、今回の買いドテンが奏功するかどうかは分かりません。
今回の買建分から、従来の逆張り2システムでの運用を、順張り基準の正逆合成システムでの運用に変更しました。
ちなみに、順張りシステムの逆システムは、従来の逆張り2システムです。
年率リターンなどの基本性能は、逆張り2システムの方が高いのですが、逆張り2システムは時価累積最大ドローダウンが70%にも達するという問題があり、少しでもリスクを低減するために、正逆合成システムの運用に踏み切りました。
正逆合成システムでも、時価累積最大ドローダウンは53%もありますが、直近では逆張り2システムが35%であるのに対し、正逆合成システムでは14%に留まっています。
また、最大損失率を比較すると、逆張り2システムが36%もあるのに対し、正逆合成システムは19%に留まっています。
逆張り2システムでは、トレンドが続くとドテンシグナルが出ずに損失が膨らんでいく傾向がありますが、正逆合成システムでは、順張りシステムがトレンドの逆行を打ち消すため、無制限に損失が膨らんでいくという危険性が低減されます。
なお、日産自動車の順張りシステムは、あまり性能が高くなく、資産カーブのロバスト性も悪いのですが、正逆合成システムではそこそこのロバスト性が得られています。
日産自動車に関して、これが最も良いシステムであるというわけではありませんが、当面は正逆合成システムの検証も兼ねて、運用を続けていくつもりです。
さて、今週の日経平均株価は方向感のない推移となりました。一応、1万円台は維持し、主要な移動平均を割り込むこともありませんでしたが、力強さは見られません。NY市場が粗い値動きだった割には、パッとしない印象でした。
日本市場もこれから中間決算発表が本格化しますが、その見極めといったところでしょうか？
日経平均株価は先週末比0.24%の上昇に留まり、昨年末比では16.06%のプラスとなっています。
以下に、10月23日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、下降トレンド9が消滅しました。それ以外では特に大きな変化は見られませんが、先週発生した上昇トレンド1がトレンドらしくなってきています。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が4.59、トレンド3が3.49、トレンド6が1.12、トレンド7が0.62、そしてトレンド8が3.57となっています。
相変わらず、上昇トレンド3と下降トレンド8とのせめぎ合いが続いていますが、そこに上昇トレンド1が割って入ろうとしています。
中間決算の内容によって、どちらかにブレイクする可能性もありますが、このまま狭いレンジでの推移が続く可能性が高いように思います。
平均保有株価で見ると、日経平均株価と各平均保有株価は狭いレンジで推移しています。この傾向はもうしばらく続くものと考えます。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
下降トレンド6：10,420円⇒10,370円
下降トレンド8：10,340円⇒10,270円
上昇チャネル1：10,630円⇒10,840円
上昇トレンド1：10,300円⇒10,510円
上昇トレンド3：9,980円⇒10,050円
下降チャネル6：9,590円⇒9,540円
長期平均保有株価：9,980円
中期平均保有株価：9,830円
短期平均保有株価：10,150円
来週は、日本企業の中間決算発表に注目が集まりそうです。その結果次第では、株価は一時的に大きく動くかもしれませんが、揺り戻しの動きも強いような気がします。
もちろん、確実な根拠があるわけではありませんので、当てにしないでください。
PS．ブックオフでの買い取り基準が不明瞭な件について、その後、売れ残った本を市内の別の店舗に持っていったら、半分ほどを買い取ってくれました。
さらに、その残りをまた別の店舗に持っていったら、結局、4～5冊を残してほとんど買い取ってくれました。
その中には、かなり日焼けした本も含まれており、ますます買い取り基準が分からなくなってしまいました。
いったいどういった基準で査定しているのでしょう？ひょっとしたら、持ち込まれた本の少なくとも半分程度は買い取る（半分近くは買い取らなくてよい）といったルールでもあるのでしょうか？
評価基準が明確でないというのは、私が最も嫌うパターンです。目利きが査定した結果なら納得がいくのですが、ブックオフの場合は明らかに謳い文句と違っているように思います。
まあ、売りで儲けようなどとは思っていませんのでどうでもいいのですが、店に持ち込む労力を考えると、現状ではかなり躊躇してしまいます。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/10/07～09/10/22 -4.94%
7201日産自動車 順張正逆合成 買い 09/10/22～保有中 ±0.00%
日産逆張り2システムはようやく買いシグナルが点灯し、木曜日に買いドテンとなりました。一時は10%近くの評価損となっていた売建分は、良いタイミングで損切り出来ました。
もっとも、株価は上値の重い展開となっており、今回の買いドテンが奏功するかどうかは分かりません。
今回の買建分から、従来の逆張り2システムでの運用を、順張り基準の正逆合成システムでの運用に変更しました。
ちなみに、順張りシステムの逆システムは、従来の逆張り2システムです。
年率リターンなどの基本性能は、逆張り2システムの方が高いのですが、逆張り2システムは時価累積最大ドローダウンが70%にも達するという問題があり、少しでもリスクを低減するために、正逆合成システムの運用に踏み切りました。
正逆合成システムでも、時価累積最大ドローダウンは53%もありますが、直近では逆張り2システムが35%であるのに対し、正逆合成システムでは14%に留まっています。
また、最大損失率を比較すると、逆張り2システムが36%もあるのに対し、正逆合成システムは19%に留まっています。
逆張り2システムでは、トレンドが続くとドテンシグナルが出ずに損失が膨らんでいく傾向がありますが、正逆合成システムでは、順張りシステムがトレンドの逆行を打ち消すため、無制限に損失が膨らんでいくという危険性が低減されます。
なお、日産自動車の順張りシステムは、あまり性能が高くなく、資産カーブのロバスト性も悪いのですが、正逆合成システムではそこそこのロバスト性が得られています。
日産自動車に関して、これが最も良いシステムであるというわけではありませんが、当面は正逆合成システムの検証も兼ねて、運用を続けていくつもりです。
さて、今週の日経平均株価は方向感のない推移となりました。一応、1万円台は維持し、主要な移動平均を割り込むこともありませんでしたが、力強さは見られません。NY市場が粗い値動きだった割には、パッとしない印象でした。
日本市場もこれから中間決算発表が本格化しますが、その見極めといったところでしょうか？
日経平均株価は先週末比0.24%の上昇に留まり、昨年末比では16.06%のプラスとなっています。
以下に、10月23日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、下降トレンド9が消滅しました。それ以外では特に大きな変化は見られませんが、先週発生した上昇トレンド1がトレンドらしくなってきています。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が4.59、トレンド3が3.49、トレンド6が1.12、トレンド7が0.62、そしてトレンド8が3.57となっています。
相変わらず、上昇トレンド3と下降トレンド8とのせめぎ合いが続いていますが、そこに上昇トレンド1が割って入ろうとしています。
中間決算の内容によって、どちらかにブレイクする可能性もありますが、このまま狭いレンジでの推移が続く可能性が高いように思います。
平均保有株価で見ると、日経平均株価と各平均保有株価は狭いレンジで推移しています。この傾向はもうしばらく続くものと考えます。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
下降トレンド6：10,420円⇒10,370円
下降トレンド8：10,340円⇒10,270円
上昇チャネル1：10,630円⇒10,840円
上昇トレンド1：10,300円⇒10,510円
上昇トレンド3：9,980円⇒10,050円
下降チャネル6：9,590円⇒9,540円
長期平均保有株価：9,980円
中期平均保有株価：9,830円
短期平均保有株価：10,150円
来週は、日本企業の中間決算発表に注目が集まりそうです。その結果次第では、株価は一時的に大きく動くかもしれませんが、揺り戻しの動きも強いような気がします。
もちろん、確実な根拠があるわけではありませんので、当てにしないでください。
PS．ブックオフでの買い取り基準が不明瞭な件について、その後、売れ残った本を市内の別の店舗に持っていったら、半分ほどを買い取ってくれました。
さらに、その残りをまた別の店舗に持っていったら、結局、4～5冊を残してほとんど買い取ってくれました。
その中には、かなり日焼けした本も含まれており、ますます買い取り基準が分からなくなってしまいました。
いったいどういった基準で査定しているのでしょう？ひょっとしたら、持ち込まれた本の少なくとも半分程度は買い取る（半分近くは買い取らなくてよい）といったルールでもあるのでしょうか？
評価基準が明確でないというのは、私が最も嫌うパターンです。目利きが査定した結果なら納得がいくのですが、ブックオフの場合は明らかに謳い文句と違っているように思います。
まあ、売りで儲けようなどとは思っていませんのでどうでもいいのですが、店に持ち込む労力を考えると、現状ではかなり躊躇してしまいます。
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