今週の投資成績（03/30～04/03） [投資日記]
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/03/12～09/03/31 -6.69%
7201日産自動車 逆張り2基準 買い 09/03/31～09/04/03 +29.06%
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/04/03～保有中 -2.43%
昨日もお話しましたように、3月12日から売り建てていた日産自動車は、株価が大きく下落した3月31日のピンポイントで返済し、買い建てに転じました。
その後の驚異的な株価急騰を受けて、わずか3日で30%近い収益となり売り転換しました。ただ、株価上昇の勢いは止まらず、今日の引け時点では若干の評価損となっています。
また、先週初めに運用を停止した三菱UFJのその後は、もしも運用を継続していたとしたら散々な状態となっており、明暗を大きく分けています。
これは、日産が逆張り系システム、三菱UFJが順張り系システムだったことによるものと考えられます。
先週木曜日までほぼ一本調子で上げてきた三菱UFJの株価は、金曜日から今週火曜日に掛けて大幅に下落しました。しかし、その後は再び上昇に転じています。
下落がわずか3日しかなく、しかもそれが大幅な下落だったがために、順張り系のシステムは完全に翻弄されてしまったものと思われます。
三菱UFJのRSI1システムは、そのまま運用を続けていたとしたら、3月23日の引けでようやく買いシグナルが点灯し、翌24日の寄付きに542円で買い建てとなりましたが、3月30日の急落を受けて売りシグナルが点灯し、翌寄付きに483円で売り転換しています。
そうしたら、間髪入れず急反発したために、4月2日には再び買いシグナルが点灯し、今日の寄付きに548円で再び買い転換していました。
しかも、完全に寄り天で、引けには526円まで下落しています。
結局、3月23日以降今日までで、トータル146円もの損失となっていたことになります。これは、最初の買値である542円を基準にしたとしても、27%のマイナスです。
往復ビンタならぬトリプルビンタですが、これがわずか2週間の間に起こったわけです。
チャートと照らし合わせて見ていただければ分かると思いますが、売買シグナルの出るタイミングそのものは、そんなにおかしなものではありませんでした。
ただ、株価の変化があまりにも急激だったがために、サイクルが完全に逆転してしまったようです。
結局、システムの機能判定を信じて3月23日の寄付きで手仕舞いし、運用を停止したために、これらの被害を受けることはありませんでしたが、システムのストップ基準を明確にすること、ストップ判定には絶対に従うこと、の重要さを改めて噛み締めています。
システム関係では特に大きな進展はありませんが、引き続き検証作業を継続しています。全体のまだ半分ほどしか確認していませんが、良いシステム、良くないシステム、良い銘柄、良くない銘柄、等、様々です。
ホンダのRSI2システムのように、恐ろしいほどの成績を残しているシステムがある一方で、どのシステムを適用してもほとんど機能しないような銘柄もあります。
ＫＦインデックスの導入で、以前と比べればシステムの安定性は高まったと考えますが、まだまだ課題はありそうです。
さて、今週の日経平均株価は月曜日に急落した後、火曜日も続落しましたが、75日移動平均で下げ止まる格好となり、その後は急反発して急落前の水準にまで戻しました。
このまま25日移動平均が75日移動平均を超えてくれば、上昇トレンド入りのように見えますが、果たしてどうなんでしょうか？
日経平均株価は先週末比1.43%の上昇となり、昨年末比では1.24%のマイナスにまで回復しました。来週中にでもプラスに転じそうな勢いです。
ただ、このところNYダウとほぼ連動した動きになっていますので、結局はNY次第ということかもしれません。金融サミット終了から1日経過した今夜のNY市場に注目です。
北朝鮮のミサイル問題も懸念材料ではありますが、市場に大きな影響を与えるような問題ではないと思います。
マスコミや政府がやたらに不安を煽っているように感じるのは、私だけでしょうか？
月曜日の株価急落によって、上昇トレンド2の勢力は弱まりましたが、その後の反発によって、よりしっかりとしたトレンドを形成したように見えます。
以下に、4月3日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。なお、今回からJPEGではなくPNGファイルとしました。こちらの方が表示が綺麗です。
今週は、直近に上昇トレンド3が発生しました。ただし、このトレンドはまだ若く、今後の株価に影響を与える可能性は小さいでしょう。
前述しましたように、今まできわめて狭いレンジで推移してきた上昇トレンド2／チャネル2は、そのレンジ幅を拡大しています。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が4.36、トレンド2が3.77、トレンド4が0.96、トレンド7が0.93、トレンド8が5.22、そしてトレンド3が4.36となっています。
トレンド2が大幅に勢力を落としていますが、むしろ今までのほうが不自然でした。これでようやく、普通のトレンドらしくなったということでしょうか。
当面の支配トレンドは、上昇トレンド2ということになるのではないかと考えます。ただ、株価の下値不安は後退しましたが、青天井になったわけではありません。
直近には、中期平均保有株価の9,100円や、下降トレンド8の9,600円近辺、長期平均保有株価の10,190円などが控えています。
平均保有株価ということでは、短期平均保有株価が下値支持線として機能し始めており、中期平均保有株価を上抜くことができるかどうかが注目されます。
昨年6月のように、失速しなければいいのですが。ただ、今回は出来高加重平均が遥か上にありますので、前回よりは障壁は小さいものと考えます。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
下降トレンド8：9,650円⇒9,560円
上昇チャネル2：9,390円⇒9,750円
下降チャネル4：6,650円⇒6,610円
上昇トレンド2：8,450円⇒8,800円
来週は、上昇トレンド2を維持しつつ、中期平均保有株価を上抜くことができるかどうかが注目されます。それを超えたとしても、その先には下降トレンド8が控えています。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/03/12～09/03/31 -6.69%
7201日産自動車 逆張り2基準 買い 09/03/31～09/04/03 +29.06%
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/04/03～保有中 -2.43%
昨日もお話しましたように、3月12日から売り建てていた日産自動車は、株価が大きく下落した3月31日のピンポイントで返済し、買い建てに転じました。
その後の驚異的な株価急騰を受けて、わずか3日で30%近い収益となり売り転換しました。ただ、株価上昇の勢いは止まらず、今日の引け時点では若干の評価損となっています。
また、先週初めに運用を停止した三菱UFJのその後は、もしも運用を継続していたとしたら散々な状態となっており、明暗を大きく分けています。
これは、日産が逆張り系システム、三菱UFJが順張り系システムだったことによるものと考えられます。
先週木曜日までほぼ一本調子で上げてきた三菱UFJの株価は、金曜日から今週火曜日に掛けて大幅に下落しました。しかし、その後は再び上昇に転じています。
下落がわずか3日しかなく、しかもそれが大幅な下落だったがために、順張り系のシステムは完全に翻弄されてしまったものと思われます。
三菱UFJのRSI1システムは、そのまま運用を続けていたとしたら、3月23日の引けでようやく買いシグナルが点灯し、翌24日の寄付きに542円で買い建てとなりましたが、3月30日の急落を受けて売りシグナルが点灯し、翌寄付きに483円で売り転換しています。
そうしたら、間髪入れず急反発したために、4月2日には再び買いシグナルが点灯し、今日の寄付きに548円で再び買い転換していました。
しかも、完全に寄り天で、引けには526円まで下落しています。
結局、3月23日以降今日までで、トータル146円もの損失となっていたことになります。これは、最初の買値である542円を基準にしたとしても、27%のマイナスです。
往復ビンタならぬトリプルビンタですが、これがわずか2週間の間に起こったわけです。
チャートと照らし合わせて見ていただければ分かると思いますが、売買シグナルの出るタイミングそのものは、そんなにおかしなものではありませんでした。
ただ、株価の変化があまりにも急激だったがために、サイクルが完全に逆転してしまったようです。
結局、システムの機能判定を信じて3月23日の寄付きで手仕舞いし、運用を停止したために、これらの被害を受けることはありませんでしたが、システムのストップ基準を明確にすること、ストップ判定には絶対に従うこと、の重要さを改めて噛み締めています。
システム関係では特に大きな進展はありませんが、引き続き検証作業を継続しています。全体のまだ半分ほどしか確認していませんが、良いシステム、良くないシステム、良い銘柄、良くない銘柄、等、様々です。
ホンダのRSI2システムのように、恐ろしいほどの成績を残しているシステムがある一方で、どのシステムを適用してもほとんど機能しないような銘柄もあります。
ＫＦインデックスの導入で、以前と比べればシステムの安定性は高まったと考えますが、まだまだ課題はありそうです。
さて、今週の日経平均株価は月曜日に急落した後、火曜日も続落しましたが、75日移動平均で下げ止まる格好となり、その後は急反発して急落前の水準にまで戻しました。
このまま25日移動平均が75日移動平均を超えてくれば、上昇トレンド入りのように見えますが、果たしてどうなんでしょうか？
日経平均株価は先週末比1.43%の上昇となり、昨年末比では1.24%のマイナスにまで回復しました。来週中にでもプラスに転じそうな勢いです。
ただ、このところNYダウとほぼ連動した動きになっていますので、結局はNY次第ということかもしれません。金融サミット終了から1日経過した今夜のNY市場に注目です。
北朝鮮のミサイル問題も懸念材料ではありますが、市場に大きな影響を与えるような問題ではないと思います。
マスコミや政府がやたらに不安を煽っているように感じるのは、私だけでしょうか？
月曜日の株価急落によって、上昇トレンド2の勢力は弱まりましたが、その後の反発によって、よりしっかりとしたトレンドを形成したように見えます。
以下に、4月3日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。なお、今回からJPEGではなくPNGファイルとしました。こちらの方が表示が綺麗です。
今週は、直近に上昇トレンド3が発生しました。ただし、このトレンドはまだ若く、今後の株価に影響を与える可能性は小さいでしょう。
前述しましたように、今まできわめて狭いレンジで推移してきた上昇トレンド2／チャネル2は、そのレンジ幅を拡大しています。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が4.36、トレンド2が3.77、トレンド4が0.96、トレンド7が0.93、トレンド8が5.22、そしてトレンド3が4.36となっています。
トレンド2が大幅に勢力を落としていますが、むしろ今までのほうが不自然でした。これでようやく、普通のトレンドらしくなったということでしょうか。
当面の支配トレンドは、上昇トレンド2ということになるのではないかと考えます。ただ、株価の下値不安は後退しましたが、青天井になったわけではありません。
直近には、中期平均保有株価の9,100円や、下降トレンド8の9,600円近辺、長期平均保有株価の10,190円などが控えています。
平均保有株価ということでは、短期平均保有株価が下値支持線として機能し始めており、中期平均保有株価を上抜くことができるかどうかが注目されます。
昨年6月のように、失速しなければいいのですが。ただ、今回は出来高加重平均が遥か上にありますので、前回よりは障壁は小さいものと考えます。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
下降トレンド8：9,650円⇒9,560円
上昇チャネル2：9,390円⇒9,750円
下降チャネル4：6,650円⇒6,610円
上昇トレンド2：8,450円⇒8,800円
来週は、上昇トレンド2を維持しつつ、中期平均保有株価を上抜くことができるかどうかが注目されます。それを超えたとしても、その先には下降トレンド8が控えています。
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