システムをもう少し改善します

先週末に行なった50銘柄1,050システム分の連続処理は、無事に完了いたしました。Gatewayマシン（Q6770＠2.66GHz、RAM3GB、Windows VISTA HP SP1、Excel2003 SP3、4並列）では、1システム当り72秒、デュアルコアマシン（E6550＠2.33GHz、RAM2GB、Windows Xp Professional SP3、Excel2003 SP3、2並列）では、1システム当り120秒でした。

起動時にエクセルが開く順番がランダムになったり、リンクの継続確認が表示されたりする問題がありましたが、それを回避するために、その後マクロの修正を行ないました。
現在、他のマクロの細かな修正も行なっており、全て完了しましたら改定版を公開する予定です。

また、合わせてシステム本体の改定も行なっているところです。これは、以前アナウンスしましたように、移動平均システムを累乗平均に対応させると共に、固定パラメータの明示化、チャート画面でのパラメータ表示を行なうようにいたします。

この改定により、システムの細かなチューニングが可能になると共に、チャートを単独で印刷したりした際に、その条件を明確にすることができます。

話が前後しますが、マクロの修正内容としては、セルをダブルクリックした際に、そのセルの内容が表示されるようにしたことと、マクロシートからシステムを起動する際に、再計算処理を高速化するようにいたしました。

従来は、セルに表示される内容を確認しようとしても、数式が表示されてしまうため、例えばシステム名などを確認するためには、列幅を十分に広く取ってやる必要がありました。
今回の改定により、そのセルをダブルクリックすれば、セルの内容がメッセージボックスに表示されるようになります。

また、システム自動作成マクロにおいて、終点日を指定できるようにすると共に、システムを格納するフォルダを自由に設定することができるようにいたします。
従来は、そのフォルダ名が株価データシート名の基準になっていたため、一つの株価データシートを複数のシステムのフォルダから参照するためには、手動で設定する必要がありました。

今回の改定によって、例えば同一銘柄同一システムにおいて、バックテスト期間を変えたグループを異なったフォルダで管理することが、システム自動作成マクロで行えるようになります。
それにより、効率的にフォワードテストを実行することが可能となります。

エクセルは処理が重いため、トレーディングシステムは専用システムを開発した方が良い、といった意見を見聞きすることがありますが、けしてそんなことはありません。
事実、ＫＦシステムクリエイターでは、クアッドコアマシンで並列実行を行うことで、1システム当り1分強の時間でシステムを設計することが可能です。

標準的なシステムは21種類ありますから、トータルで30分も掛からずに対象銘柄の最適システムを得ることができるわけです。
もっとも、実際にはその結果を吟味・精査するのに、より多くの時間が掛かってしまうのですが。

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