今週の投資成績（02/16～02/20） [投資日記]
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/02/12～保有中 -3.26%
8306三菱UFJ RSI1基準 売り 09/02/13～保有中 +9.30%
今週は売買はありませんでした。株式市場が低迷する中、三菱UFJは大きく株価を下げたのですが、円安が進行したために日産自動車は逆に上昇しました。
どうも、日産自動車とはシステムの相性が悪いようです。
それでも、三菱UFJのお陰もあってシステムトータルでは堅調に推移したのですが、現物株が大きくやられました。
特に、カッパクリエイトの下落が大きく、遂に買値を下回ってしまいました。まあ、優待廃止や減配などの情報は出ていませんので、保有は継続です。
システム開発は、先週までにようやく一段落となり、今週からは個別銘柄システムの設計作業に入っています。とは言っても、条件を決めて自動処理しているだけですが。
昨日までに36銘柄の処理が終了し、今夜から残り50銘柄の処理に入ります。すでにセッティングは完了し、あとは実行ボタンを押すだけです。
なお、今回はGatewayマシンで32銘柄（8銘柄×4並列）各21システムの計672システム、デュアルコアマシンで18銘柄（9銘柄×2並列）各21システムの計378システム、総計1,050システムの処理となります。
処理内容は、前回同様、セットアップ⇒最適化演算⇒各種集計シート（性能一覧など）作成です。
予定通りに行けば、明日の朝には全ての処理が完了しているはずです。ちなみに、これら86銘柄は、私が日々株価を更新している全銘柄であり、今回は新たな銘柄の追加はありません。
ただし、株価が随分と安くなってきており、低額運用可能な銘柄も増えてきていますので、作業が一段落しましたら銘柄の追加を検討したいと考えています。
なお、個別株式銘柄でシステムトレードを行う場合、市場の全銘柄もしくは特定セクターの銘柄群に対して、単一のシステムを適用してその性能を評価することが多いのですが、私はあくまで全数検索に拘っています。
ここで言う全数検索とは、銘柄を全数評価するという事ではなく、適用するシステムやそのシステムの持つパラメータを、想定する範囲において全て試すということです。
すなわち、運用システムやその最適パラメータは、銘柄毎に全て異なるわけです。
この方法の利点は、運用銘柄を先に決めるため運用開始後の銘柄選択が不要なことや、自分の資金量に合わせたシステム運用が可能なこと、そして最も大きな利点は、システムの持つ最大パフォーマンスを得ることが期待できるということです。
その一方で、過剰最適化に陥る危険性があることや、運用システムの選別に膨大な労力や時間が掛かることなどが、欠点として挙げられます。
私がこれまでに行なってきた数々のシステム改良は、正にこの欠点を軽減するためのものでした。
さて、今週の日経平均株価は、為替が円安傾向で推移したにも係わらず、大きく下落して7,500円を割り込み、昨年10月27日以来の安値となりました。
昨年の局面では一時的な急落だったために戻りも速かったのですが、今回はダラダラと下げ続けています。心象的には昨年よりも悪くなっています。
日経平均株価は先週末比4.67%の下落で、昨年末比では16.29%のマイナスとなっています。株価そのものが低水準のために、ちょっとの下落でも率としては大きなものとなっています。
ただ、ボラティリティは小さくなってきており、ようやく現在の株価水準に慣れてきたといったところでしょうか。
逆に言えば、もはや急激な反発は期待できず、現在の株価水準に見合った売買しかできないだろうということかもしれません。
昨年10月末のように、ボラティリティが大きければ急反発も期待できるのですが、もはやそれも難しいということでしょう。
昨年末に掛けて上昇トレンド入りしたかに見えた日経平均株価ですが、今年に入って再び下降トレンド入りが明確になってきています。
しかし下値は限定的であり、当面は、不人気銘柄に見られるような、ボラティリティの少ない皿型のチャートを形成するように思えます。
以下に、2月20日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、下降トレンド6が消滅しました。また、直近に新たな下降トレンドが生じたのですが、下降トレンド9と完全に重なっているため表示していません。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が4.66、トレンド4が2.84、トレンド5が1.23、トレンド7が1.12、トレンド8が4.79、そしてトレンド9が5.72となっています。
直近から順に、下降トレンド9/チャネル9、トレンド4/チャネル4、トレンド5/チャネル5と綺麗なレンジを形成していますが、当面はこれらの下降トレンドの影響下での推移になるものと考えます。
さすがに、下降トレンド9/チャネル9のレンジで推移するとは思えませんが、株価の下値がチャネル5付近になるのか、あるいはチャネル4付近になるのかは注目です。
もしもチャネル4の水準にまで下落するとしたら、それは日経平均株価の7,000円割れを意味するからです。
そうなると、3月末頃にはズルズルと6,000円付近まで下げる可能性も出てきます。
理想的には、チャネル5で一旦下げ止まって、トレンド5付近まで反発することですが、それでも、8,300円付近までの上昇しか期待できないかもしれません。
ただ、それまでに好転が期待できる何らかの材料が出てくれば、トレンド8もしくは中期平均保有株価付近まで上昇する可能性が出てきます。それでも1万円には届きませんが。
前述しましたが、市場はすでに今の株価水準を基準にし始めていると考えられます。そのことが、ボラティリティの縮小につながっていると思われます。
絶対値では1万円に届かないかもしれませんが、上昇率では3割程度を見込むことができます。これをチャンスと捉えられるかどうかは、気持ちの持ちよう次第なのではないかと思います。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
下降トレンド1：8,420円⇒8,250円
下降トレンド4：7,920円⇒7,760円
下降チャネル4：6,930円⇒6,770円
下降チャネル5：7,110円⇒7,060円
先週同様、下降トレンド4が当面の支配トレンドのように見えますが、それをブレイクしたとしても、その上にある下降トレンド1が強力な上値抵抗線となっています。
しかし、中長期的にはトレンド5、さらにはトレンド8の水準にまで戻してくれるものと信じます。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/02/12～保有中 -3.26%
8306三菱UFJ RSI1基準 売り 09/02/13～保有中 +9.30%
今週は売買はありませんでした。株式市場が低迷する中、三菱UFJは大きく株価を下げたのですが、円安が進行したために日産自動車は逆に上昇しました。
どうも、日産自動車とはシステムの相性が悪いようです。
それでも、三菱UFJのお陰もあってシステムトータルでは堅調に推移したのですが、現物株が大きくやられました。
特に、カッパクリエイトの下落が大きく、遂に買値を下回ってしまいました。まあ、優待廃止や減配などの情報は出ていませんので、保有は継続です。
システム開発は、先週までにようやく一段落となり、今週からは個別銘柄システムの設計作業に入っています。とは言っても、条件を決めて自動処理しているだけですが。
昨日までに36銘柄の処理が終了し、今夜から残り50銘柄の処理に入ります。すでにセッティングは完了し、あとは実行ボタンを押すだけです。
なお、今回はGatewayマシンで32銘柄（8銘柄×4並列）各21システムの計672システム、デュアルコアマシンで18銘柄（9銘柄×2並列）各21システムの計378システム、総計1,050システムの処理となります。
処理内容は、前回同様、セットアップ⇒最適化演算⇒各種集計シート（性能一覧など）作成です。
予定通りに行けば、明日の朝には全ての処理が完了しているはずです。ちなみに、これら86銘柄は、私が日々株価を更新している全銘柄であり、今回は新たな銘柄の追加はありません。
ただし、株価が随分と安くなってきており、低額運用可能な銘柄も増えてきていますので、作業が一段落しましたら銘柄の追加を検討したいと考えています。
なお、個別株式銘柄でシステムトレードを行う場合、市場の全銘柄もしくは特定セクターの銘柄群に対して、単一のシステムを適用してその性能を評価することが多いのですが、私はあくまで全数検索に拘っています。
ここで言う全数検索とは、銘柄を全数評価するという事ではなく、適用するシステムやそのシステムの持つパラメータを、想定する範囲において全て試すということです。
すなわち、運用システムやその最適パラメータは、銘柄毎に全て異なるわけです。
この方法の利点は、運用銘柄を先に決めるため運用開始後の銘柄選択が不要なことや、自分の資金量に合わせたシステム運用が可能なこと、そして最も大きな利点は、システムの持つ最大パフォーマンスを得ることが期待できるということです。
その一方で、過剰最適化に陥る危険性があることや、運用システムの選別に膨大な労力や時間が掛かることなどが、欠点として挙げられます。
私がこれまでに行なってきた数々のシステム改良は、正にこの欠点を軽減するためのものでした。
さて、今週の日経平均株価は、為替が円安傾向で推移したにも係わらず、大きく下落して7,500円を割り込み、昨年10月27日以来の安値となりました。
昨年の局面では一時的な急落だったために戻りも速かったのですが、今回はダラダラと下げ続けています。心象的には昨年よりも悪くなっています。
日経平均株価は先週末比4.67%の下落で、昨年末比では16.29%のマイナスとなっています。株価そのものが低水準のために、ちょっとの下落でも率としては大きなものとなっています。
ただ、ボラティリティは小さくなってきており、ようやく現在の株価水準に慣れてきたといったところでしょうか。
逆に言えば、もはや急激な反発は期待できず、現在の株価水準に見合った売買しかできないだろうということかもしれません。
昨年10月末のように、ボラティリティが大きければ急反発も期待できるのですが、もはやそれも難しいということでしょう。
昨年末に掛けて上昇トレンド入りしたかに見えた日経平均株価ですが、今年に入って再び下降トレンド入りが明確になってきています。
しかし下値は限定的であり、当面は、不人気銘柄に見られるような、ボラティリティの少ない皿型のチャートを形成するように思えます。
以下に、2月20日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、下降トレンド6が消滅しました。また、直近に新たな下降トレンドが生じたのですが、下降トレンド9と完全に重なっているため表示していません。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が4.66、トレンド4が2.84、トレンド5が1.23、トレンド7が1.12、トレンド8が4.79、そしてトレンド9が5.72となっています。
直近から順に、下降トレンド9/チャネル9、トレンド4/チャネル4、トレンド5/チャネル5と綺麗なレンジを形成していますが、当面はこれらの下降トレンドの影響下での推移になるものと考えます。
さすがに、下降トレンド9/チャネル9のレンジで推移するとは思えませんが、株価の下値がチャネル5付近になるのか、あるいはチャネル4付近になるのかは注目です。
もしもチャネル4の水準にまで下落するとしたら、それは日経平均株価の7,000円割れを意味するからです。
そうなると、3月末頃にはズルズルと6,000円付近まで下げる可能性も出てきます。
理想的には、チャネル5で一旦下げ止まって、トレンド5付近まで反発することですが、それでも、8,300円付近までの上昇しか期待できないかもしれません。
ただ、それまでに好転が期待できる何らかの材料が出てくれば、トレンド8もしくは中期平均保有株価付近まで上昇する可能性が出てきます。それでも1万円には届きませんが。
前述しましたが、市場はすでに今の株価水準を基準にし始めていると考えられます。そのことが、ボラティリティの縮小につながっていると思われます。
絶対値では1万円に届かないかもしれませんが、上昇率では3割程度を見込むことができます。これをチャンスと捉えられるかどうかは、気持ちの持ちよう次第なのではないかと思います。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
下降トレンド1：8,420円⇒8,250円
下降トレンド4：7,920円⇒7,760円
下降チャネル4：6,930円⇒6,770円
下降チャネル5：7,110円⇒7,060円
先週同様、下降トレンド4が当面の支配トレンドのように見えますが、それをブレイクしたとしても、その上にある下降トレンド1が強力な上値抵抗線となっています。
しかし、中長期的にはトレンド5、さらにはトレンド8の水準にまで戻してくれるものと信じます。
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