裏デイトレの応用

裏デイトレを行なうには、少なくとも数百万円の資金が必要となる。そうでないと、手数料に負け、十分な収益を上げることが出来ない。もっとも、月額定額制等の手数料プランを利用できる証券会社での売買なら、資金量のハードルをもう少し下げることができるかもしれない。
また、資金はあっても、裏デイトレにおける毎日の売買行為が無為に思える人もいるだろう。

このように、投資資金が少なかったり、トレンドを意識した売買や、裁量を重視した売買を行ないたい人にとっては、裏デイトレは絵に描いた餅である。

そこで、裏デイトレの応用として、裏デイトレの基本概念をテクニカル指標に適用することを提案する。

「裏デイトレとランダムウォーク」でも述べたように、裏デイトレの基本概念は、株価の変化を、ギャップ累計の変化と日差累計の変化に分解することである。この内、ギャップ累計の変化が緩やかであることに着目し、資産カーブがギャップ累計と一致するように売買する手法が裏デイトレである。

この基本式、
　　当日終値＝当日ギャップ累計＋当日日差累計＋初日終値
に着目すると、現在考案されている様々なテクニカル指標を、ギャップ累計と日差累計の項に分解できる。

例えば、モメンタムの場合は、
　　モメンタム＝当日終値－ｎ日前終値
　　　　　　　　＝（当日ギャップ累計－ｎ日前ギャップ累計）＋（当日日差累計－ｎ日前日差累計）
となる。
両辺をｎ日前終値で割って百分率で表示すれば、ＲＯＣが求められる。
すなわち、モメンタムやＲＯＣを、ギャップ累計項と日差累計項に分解できることになる。

単純に株価のみからなる単一の指標より、ギャップ累計と日差累計という二つの指標を、それらの相互関係も考慮して株価の方向性を判断する方が、より綿密な解析ができる可能性がある。
ここではモメンタムとＲＯＣについてのみ例示したが、もちろん、他の様々な指標について、ギャップ累計と日差累計に分解することが可能である。
指標が線形でない場合には、明確に分離できないが、問題を単純化して、ギャップ累計と日差累計を別々に指標化した上で両者を比較するだけでも、十分な示唆が得られるだろう。

最後に、お得なヒントをひとつ。

株価が上昇するための十分条件（必要条件ではない！）は、ギャップ＞０かつ日差＞０、下落するための十分条件は、ギャップ＜０かつ日差＜０、である。

え？当たり前だって？

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