システムトレード（その２）：Ｋフローのシステムトレード奮闘記：SSブログ

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システムトレード（その２）　[システムトレード] [編集]

ここで、システムトレードの意義について考えてみる。

投資家が何もしなくても、コンピュータが勝手に投資判断をして、投資家に利益をもたらせてくれる。このような、幻想に近いイメージを持っている人も多いだろう。では、実際のところはどうであろうか？

実際に世の中でどのくらいのシステムが稼動し、どれくらいの成績を挙げているのか、残念ながら私には知る由もない。ただ確実に言えるのは、通常それらは完全なブラックボックスであり、システムを運用するごく一部の者しかその恩恵を享受できない、ということだ。

さもなければ、それらのシステムが確実に利益をもたらすものである場合、それらが流出した際には、多くの投資家がそのシステムで利益を得ようとする投資行動に駆られ、その結果として、そのシステムはもはや確実に利益を上げてくれるものではなくなってしまうからだ。

従って、システム運用者は、そのシステムを必死で守ろうとするのである。そのため、システムトレードの一般論は存在しても、具体論についてはなかなか表に表れてこない。
システムトレードを行なうには、試行錯誤で自分のシステムを創り上げるか、市販のシステムを購入するしかないのが実情であろう。

では、一般の投資家がシステムトレードを行なうなんて、所詮不可能なのだろうか？

私はそうは思わない。

一般投資家でも、確実に株で利益を上げ続けている人が存在する。当然、その人の頭の中には、明確なルールが存在するだろう。それは、若干感覚的な部分を含むかもしれない。
しかし、それらのあいまいな部分を厳密化し、システム化することにより、ロバスト性が高く高効率な投資システムを構築することができる。人間の感覚に近い部分も、細かな条件分岐によってシステム化できる可能性がある。

一度システムが出来てしまえば、そのシステムが機能している限り、自動的に利益を生み出し続けてくれるのである。このようなシステムトレードに挑戦しない手はないだろう。

システムの構築は、人間の投資行動を模倣するところから始まる。言い換えれば、自分の投資行動を検証するためにも、システムトレードは有用なのである。