システム運用は順張り思考で

月曜日の寄付きで買建てた日産は、結局、翌火曜日の寄付きで損切り手仕舞いとなりました。NY市場の大幅続伸を受けての、週明け日本市場でしたが、案の定、日産は高値寄りの憂き目に会い、週明けNY市場の反落で、小幅ではありますがギャップダウンとなりました。

このところ、NYが2日続けて大きく上げて、ようやく日本市場がそれに追従したと思ったら、翌日には早くも梯子を外されてしまう展開が多いように思います。
現行の日産順張り正逆合成システムは、どうもこのような展開に騙されやすいようで、直近2回のトレードは敢え無く敗北しています。

さて、このような状況が続くと、システムに自信が持てなくなってくるものですが、私はシステム運用に関しては順張り的思考で行くべきだと考えます。
すなわち、短期的な不調に対して、システムを否定するような動きを採るべきではない、ということです。

とは言うものの、いつまでも不調が続いた場合は、どこかでシステムに見切りをつけなければなりません。
その一つの判断基準が、資産カーブとその回帰直線および標準誤差との関係にあることは、今まで何度も述べてきた通りです。

もちろん、これは私の個人的な基準であり、普遍的なものではありません。システムによっては、そのような方法がうまく機能しない場合もあるでしょうし、他にもっと有効な判断基準が存在するかもしれません。

実は現行システムは、2月末からほぼ半年に渡って続いたドローダウンで、上記判断基準割れ寸前まで追い詰められていました。
しかし、その後ドローダウンから回復し、現在はほぼ安定領域に戻っています。

そんな中での連敗ですが、システム的にはまだ余裕があります。今後の巻き返しに期待したいところです。
ちなみに、火曜日の寄付きで損切り手仕舞いとなりましたが、本日再びシグナルが点灯し、明日の寄付きで買建てとなります。

今日の終値は直近手仕舞い価格よりも20円も安く、逆に言えば、火曜日に手仕舞いしたおかげで、より有利な価格で再エントリーできることになります。
願わくば、今夜のNY市場が大幅高にならないことを祈るのみです。さすがにもう、高値掴みは勘弁して欲しいところです(^_^;)


11月17日　追記
ちょっと勘違いしていましたが、判断基準割れ寸前までいっていたのは、合成システムではなく、その元となる逆張りシステムでした。合成システムそのものは、今も昔も順調な推移となっています。

タグ：システム トレード 日産 順張り 判断 基準 NY市場 運用 ドローダウン