日産正逆合成システムの実資産推移

日産自動車順張り正逆合成システムのトレードは、2009年10月22日から行なっていますので、これまで約2年間システム運用してきたことになります。
今までシステム上の成績を示したことはありますが、実運用資産推移を直接示したことはありませんでした。

しかし、ここまでかなりのデータの蓄積が得られましたので、今日は簡単に、システム上の資産推移との比較として、実運用資産推移を示したいと思います。
ただし、実際の金額ではなく、運用前に決めた想定元本に対する増減比率を示します。なお、実運用資産推移は簿価基準です。

上図は、今日までの資産推移をシステム上と実運用上とで求めたものです。システム上の方が常に実運用上の場合を上回っていますが、これは金利・手数料等の影響です。
また、3.11直後の（勝ち）トレードを1回パスしていますので、その影響も若干あります。

資産は、2年間で概ね1.8倍程度に増加していますが、これはシステムの期待値とほぼ一致しています。今年2月以降、長期的なドローダウンに見舞われ、システムの機能停止が懸念されましたが、直近でドローダウンから回復しており、取り敢えず最悪の事態は免れています。

今後については、現時点では何とも言えませんが、取り敢えず直近のペースが続けばと思います。本システムの見直しについては、現状では考えていませんが、他システムとの並列運用については、積極的に取り組んでいくつもりです。

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