今週の投資成績（12/13～12/17） [投資日記]
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 順張正逆合成 ＣＰ 10/12/09～10/12/13 ±0.00%
7201日産自動車 順張正逆合成 買建 10/12/13～保有中 -0.87%
月曜日の寄付きで買建てとなった日産順張正逆合成システムですが、今日の下落で評価損に転じました。
今日の引け時点で手仕舞いシグナルが点灯し、月曜日の寄付きで返済売りとなります。
今回は久し振りに損失で終わりそうな気配が濃厚ですが、手仕舞いのタイミングとしては良いのではないかと思います。
今回の売りシグナルは（順張り）正システムからのものであり、中期的な上昇トレンドが崩れつつあるのかもしれません。
システム関連では、ＫＦインデックスの時系列分析の検討を行ないました。なお、これはＫＦインデックスに限ったことではなく、むしろ他の一般的な指標の方が分析は容易です。
昨日から、分析用マクロの作成に取り掛かり、今日の時点で雛型まで出来上がりました。
まだ分析条件の細かな設定はできませんが、取り敢えず全期間に渡って、日々の最大ＫＦインデックスと最適パラメータを求めることは出来るようになりました。
次図にその結果の一例を示します。
このシステム事例では、あらかじめ最適パラメータ範囲の見当が付いていたため、全パラメータ範囲の1/5を走査するだけでしたが、それでも30分ほど掛かっています。
全範囲を走査する場合は、その5倍、2時間半ほどの時間を要します。また、移動平均システムなどの場合は、走査範囲が広がるため、更にその2～3倍の時間が掛かります。
それでも、昨日のコラムで述べましたように、現行システムで日付を1日ずつ変えながら最適化演算を繰り返すよりは、遥かに短い時間で分析が完了します。
最適パラメータや最適化対象指標の時系列分析を行なうことの意義は、今更述べるまでもないでしょう。システムの堅牢性（機能性）を評価するためには、必須かもしれません。
どのようなシステムが理想かといえば、もちろん、最適パラメータができるだけ長期に渡って、特に直近を含む期間において、全く変化しないことです。
最適パラメータは、元々、システム性能が最適になるように設定されるわけですから、最適パラメータが変化しないということは、そのシステムが最適な状態に保たれているということです。
このシステム（分析シート）をどういう形態で仕上げ、運用するかにつきましては、まだ固まっていませんが、年明け早々にはオプションとして公開したいと考えています。
また、この分析手法が、システム開発の大きな武器になることを期待しています。
さて、今週の日経平均株価は、火曜日に10,300円台に乗せると、そのまま同水準を維持していますが、直近では上値の重い展開となっています。
株価は先週末比0.90%の上昇となり、昨年末比では2.30%のマイナスにまで回復しました。
短期的には上昇トレンドは崩れていないように見えますが、中長期的にはまだ上昇トレンド入りはしていません。
ここら辺りで一旦調整が入るのか、このまま上昇を続けるのかにつきましては、何とも言えない状況です。
続いて、以下に12月17日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、新たに発生したトレンドや、消滅したトレンドはありませんでした。また、これまでのトレンドに大きな変化はありませんでした。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が3.30、トレンド2が4.78、トレンド3が1.11、トレンド7が0.22、トレンド8が2.63、そしてトレンド9が1.19となっています。
先週に引き続き、短期レベルでは、上昇トレンドが勢力を拡大し、下降トレンドが勢力を落としています。
また、株価は相変わらず、下降トレンド9に頭を抑えられる格好で推移していますが、こちらも徐々に同トレンドを押し上げています。
一方、平均保有株価で見ると、株価は全ての平均保有株価の上方で推移しています。さらに、短期平均保有株価の上昇速度は衰えず、中長期平均保有株価を大きく上抜けています。
こちらは、あと1～2か月ほどで、上昇トレンド入りが確認できるかもしれません。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
上昇チャネル1：10,610円⇒10,660円
上昇チャネル2：10,530円⇒10,600円
下降トレンド9：10,340円⇒10,320円
上昇トレンド1：9,860円⇒9,900円
上昇トレンド2：10,250円⇒10,320円
上昇トレンド3：8,870円⇒8,880円
下降チャネル9：8,200円⇒8,180円
長期平均保有株価：9,880円
中期平均保有株価：9,810円
短期平均保有株価：9,920円
来週から一部の外国人投資家はクリスマス休暇に入るようですが、日本の個人投資家の場合、クリスマスだからといってトレードを休む人はあまりいないかもしれません。
ただ、木曜日が休場となりますので、その日くらいはクリスマス気分を味わいたいものです。
もっとも、私の場合、翌金曜日に定期健診が控えていますので、それまでは甘いものは厳禁です。っていうか、定期健診があろうがなかろうが、甘いものは厳禁なのですが、なかなかそれは難しくもあります(^_^;)
ＰＳ．不調続きのIE9でしたが、先日のアップデート以降、見違えるように快適になりました。このアップデートでは、特にIE9用とはされておらず、VISTA用IEの更新だったのですが、ひょっとしたら今までの不具合はVISTA特有の問題だったのかもしれません。
VISTAにIE9を導入して、フリーズなどの不具合に悩まされている方は、KB2467659の更新を実行してみると良いかもしれません。もっとも、自動更新の設定にしてあれば、すでに導入されているものと思います。
とは言ってみたものの、やはり時々画像が表示されなくなったりすることがあるようです。まあ、フリーズしなくなっただけマシでしょうか。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 順張正逆合成 ＣＰ 10/12/09～10/12/13 ±0.00%
7201日産自動車 順張正逆合成 買建 10/12/13～保有中 -0.87%
月曜日の寄付きで買建てとなった日産順張正逆合成システムですが、今日の下落で評価損に転じました。
今日の引け時点で手仕舞いシグナルが点灯し、月曜日の寄付きで返済売りとなります。
今回は久し振りに損失で終わりそうな気配が濃厚ですが、手仕舞いのタイミングとしては良いのではないかと思います。
今回の売りシグナルは（順張り）正システムからのものであり、中期的な上昇トレンドが崩れつつあるのかもしれません。
システム関連では、ＫＦインデックスの時系列分析の検討を行ないました。なお、これはＫＦインデックスに限ったことではなく、むしろ他の一般的な指標の方が分析は容易です。
昨日から、分析用マクロの作成に取り掛かり、今日の時点で雛型まで出来上がりました。
まだ分析条件の細かな設定はできませんが、取り敢えず全期間に渡って、日々の最大ＫＦインデックスと最適パラメータを求めることは出来るようになりました。
次図にその結果の一例を示します。
このシステム事例では、あらかじめ最適パラメータ範囲の見当が付いていたため、全パラメータ範囲の1/5を走査するだけでしたが、それでも30分ほど掛かっています。
全範囲を走査する場合は、その5倍、2時間半ほどの時間を要します。また、移動平均システムなどの場合は、走査範囲が広がるため、更にその2～3倍の時間が掛かります。
それでも、昨日のコラムで述べましたように、現行システムで日付を1日ずつ変えながら最適化演算を繰り返すよりは、遥かに短い時間で分析が完了します。
最適パラメータや最適化対象指標の時系列分析を行なうことの意義は、今更述べるまでもないでしょう。システムの堅牢性（機能性）を評価するためには、必須かもしれません。
どのようなシステムが理想かといえば、もちろん、最適パラメータができるだけ長期に渡って、特に直近を含む期間において、全く変化しないことです。
最適パラメータは、元々、システム性能が最適になるように設定されるわけですから、最適パラメータが変化しないということは、そのシステムが最適な状態に保たれているということです。
このシステム（分析シート）をどういう形態で仕上げ、運用するかにつきましては、まだ固まっていませんが、年明け早々にはオプションとして公開したいと考えています。
また、この分析手法が、システム開発の大きな武器になることを期待しています。
さて、今週の日経平均株価は、火曜日に10,300円台に乗せると、そのまま同水準を維持していますが、直近では上値の重い展開となっています。
株価は先週末比0.90%の上昇となり、昨年末比では2.30%のマイナスにまで回復しました。
短期的には上昇トレンドは崩れていないように見えますが、中長期的にはまだ上昇トレンド入りはしていません。
ここら辺りで一旦調整が入るのか、このまま上昇を続けるのかにつきましては、何とも言えない状況です。
続いて、以下に12月17日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、新たに発生したトレンドや、消滅したトレンドはありませんでした。また、これまでのトレンドに大きな変化はありませんでした。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が3.30、トレンド2が4.78、トレンド3が1.11、トレンド7が0.22、トレンド8が2.63、そしてトレンド9が1.19となっています。
先週に引き続き、短期レベルでは、上昇トレンドが勢力を拡大し、下降トレンドが勢力を落としています。
また、株価は相変わらず、下降トレンド9に頭を抑えられる格好で推移していますが、こちらも徐々に同トレンドを押し上げています。
一方、平均保有株価で見ると、株価は全ての平均保有株価の上方で推移しています。さらに、短期平均保有株価の上昇速度は衰えず、中長期平均保有株価を大きく上抜けています。
こちらは、あと1～2か月ほどで、上昇トレンド入りが確認できるかもしれません。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
上昇チャネル1：10,610円⇒10,660円
上昇チャネル2：10,530円⇒10,600円
下降トレンド9：10,340円⇒10,320円
上昇トレンド1：9,860円⇒9,900円
上昇トレンド2：10,250円⇒10,320円
上昇トレンド3：8,870円⇒8,880円
下降チャネル9：8,200円⇒8,180円
長期平均保有株価：9,880円
中期平均保有株価：9,810円
短期平均保有株価：9,920円
来週から一部の外国人投資家はクリスマス休暇に入るようですが、日本の個人投資家の場合、クリスマスだからといってトレードを休む人はあまりいないかもしれません。
ただ、木曜日が休場となりますので、その日くらいはクリスマス気分を味わいたいものです。
もっとも、私の場合、翌金曜日に定期健診が控えていますので、それまでは甘いものは厳禁です。っていうか、定期健診があろうがなかろうが、甘いものは厳禁なのですが、なかなかそれは難しくもあります(^_^;)
ＰＳ．不調続きのIE9でしたが、先日のアップデート以降、見違えるように快適になりました。このアップデートでは、特にIE9用とはされておらず、VISTA用IEの更新だったのですが、ひょっとしたら今までの不具合はVISTA特有の問題だったのかもしれません。
VISTAにIE9を導入して、フリーズなどの不具合に悩まされている方は、KB2467659の更新を実行してみると良いかもしれません。もっとも、自動更新の設定にしてあれば、すでに導入されているものと思います。
とは言ってみたものの、やはり時々画像が表示されなくなったりすることがあるようです。まあ、フリーズしなくなっただけマシでしょうか。
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