昨日のコラムの訂正

昨日示した結果ですが、その後の検討で、最適パラメータが他にあることが分かりました。それは標準的な設定では走査範囲から外れているため、最初の段階では分かりませんでした。
テーブルを用いずに、走査範囲を拡大して確認したところ、標準設定範囲よりも少し長周期側に、KFインデックスが最大になる範囲が見つかりました。

その結果を踏まえると、「移動平均よりも2乗平均の方が性能が良い」ということは、必ずしも言えないことが分かりました。
私の早合点でお騒がせしましたことを、お詫び申し上げます。

なお、その後パラメータの走査範囲を拡大して、様々な累乗平均（-3乗～+4乗）システムについて検討してみましたが、今のところ有意な結果は得られていません。
現在、新システムのアイデアを練っているところですが、現状を上回る性能を実現するのは、なかなか難しいようです。

朝鮮半島が一気にキナ臭くなりましたが、この最中、日産正逆合成システムに新規買いシグナルが出ました。
明日の寄付きで、久し振りに買い参入となります。こんな局面で、大丈夫なんでしょうか？

タグ：システム トレード パラメータ 累乗平均 日産自動車