株価更新フル回転 [システムトレード]
今日の大引け後に、いつものように株価データの更新を行っていたら、やたらとデータを再取得します。またヤフーファイナンスサイトの仕様が変わったのかなと思って、更新した株価データを調べてみたら、大量の銘柄が上場廃止になったり、単元株数が変更されていたりしたことが分かりました。
上場廃止銘柄の多くは、9月28日付だったのですが、日々更新している銘柄の内17銘柄が該当していました。
もちろん、それらの多くは業績不振とは関係なく、親会社による完全子会社化だったりするわけですが、それでも日本企業の先行きの厳しさを暗示しているように感じます。
通常の裁量トレードであれば、その都度投資判断を行なえばいいのでしょうが、システムトレードの場合は、データの扱いに注意しないといけません。
特に、株価データに依存したロジックの場合、単元株数の変更によって、異常シグナルを発する可能性が生じます。
また、ほとんどないとは思いますが、上場廃止に気付かずにそのままポジションを持ち続ける、なんていう可能性も、ゼロではありません。
大量の銘柄を扱うシステムの場合、それらの確認が疎かにならないよう、日頃からよく注意する必要があります。
システムで、ある銘柄に買いシグナルが出たため、大量に買い建てたら、翌日には上場廃止になってしまい、売るに売れなくなったでは、笑い話にもなりません。
そのような可能性のある銘柄は、売買対象からあらかじめ除外しておく、などの対策が重要となるでしょう。
もっとも、私は基本的に時価総額の大きい銘柄しか、実運用を想定したシステムトレードの対象にしませんので、上場廃止の可能性は小さいと思いますし、よしんば三洋電機のように近々上場廃止になるとしても、その情報を取りこぼすことはほとんどないと考えます。
また、以前の三菱UFJのように、単元株数の変更がある場合ですが、決まった少数銘柄を運用対象にしている限り、事前アナウンスを取りこぼすことはないでしょう。
問題は、単元株数の変更により、システム性能が変化することですが、株価の値そのものを判定材料にしたロジックを用いない限り、システムに与える影響は軽微です。
基本的には、株価データを単元株数変更後のデータに変換して、それを今までのシステムに適用すれば、ほとんどそのままの設定で大丈夫です。
ただし、それを実運用している場合は、再度最適化を行うなどして、性能を再確認する必要があります。
ちなみに、株価データの単元株数変更ですが、ＫＦデータマネージャでは、日々のデータ更新時に自動的に再取得を行ない、変更後の株価データを得ることができます。
これを手動で行なおうとすると、結構大変な作業になるかもしれません。
ＰＳ．ソフトバンク3Gのサービスエリアですが、どうやら最初に品質向上予定地域のエリアを調べてしまったようです。
こちらでは新潟県は対象になっていませんが、品質向上を行なう必要がないほど、品質が良いと考えるべきなのでしょうか？
上場廃止銘柄の多くは、9月28日付だったのですが、日々更新している銘柄の内17銘柄が該当していました。
もちろん、それらの多くは業績不振とは関係なく、親会社による完全子会社化だったりするわけですが、それでも日本企業の先行きの厳しさを暗示しているように感じます。
通常の裁量トレードであれば、その都度投資判断を行なえばいいのでしょうが、システムトレードの場合は、データの扱いに注意しないといけません。
特に、株価データに依存したロジックの場合、単元株数の変更によって、異常シグナルを発する可能性が生じます。
また、ほとんどないとは思いますが、上場廃止に気付かずにそのままポジションを持ち続ける、なんていう可能性も、ゼロではありません。
大量の銘柄を扱うシステムの場合、それらの確認が疎かにならないよう、日頃からよく注意する必要があります。
システムで、ある銘柄に買いシグナルが出たため、大量に買い建てたら、翌日には上場廃止になってしまい、売るに売れなくなったでは、笑い話にもなりません。
そのような可能性のある銘柄は、売買対象からあらかじめ除外しておく、などの対策が重要となるでしょう。
もっとも、私は基本的に時価総額の大きい銘柄しか、実運用を想定したシステムトレードの対象にしませんので、上場廃止の可能性は小さいと思いますし、よしんば三洋電機のように近々上場廃止になるとしても、その情報を取りこぼすことはほとんどないと考えます。
また、以前の三菱UFJのように、単元株数の変更がある場合ですが、決まった少数銘柄を運用対象にしている限り、事前アナウンスを取りこぼすことはないでしょう。
問題は、単元株数の変更により、システム性能が変化することですが、株価の値そのものを判定材料にしたロジックを用いない限り、システムに与える影響は軽微です。
基本的には、株価データを単元株数変更後のデータに変換して、それを今までのシステムに適用すれば、ほとんどそのままの設定で大丈夫です。
ただし、それを実運用している場合は、再度最適化を行うなどして、性能を再確認する必要があります。
ちなみに、株価データの単元株数変更ですが、ＫＦデータマネージャでは、日々のデータ更新時に自動的に再取得を行ない、変更後の株価データを得ることができます。
これを手動で行なおうとすると、結構大変な作業になるかもしれません。
ＰＳ．ソフトバンク3Gのサービスエリアですが、どうやら最初に品質向上予定地域のエリアを調べてしまったようです。
こちらでは新潟県は対象になっていませんが、品質向上を行なう必要がないほど、品質が良いと考えるべきなのでしょうか？
mydreamtodayさん、こんばんは。
nice!をいただき、ありがとうございます。
by Ｋフロー (2010-09-30 19:40)
こんにちは。
長岡の工業団地になりますが、このようなところだと非常に微弱です。
品質向上を行なう必要がない、というレベルではないですね。
by IPA (2010-10-03 15:02)
IPAさん、こんにちは。
貴重な情報、ありがとうございます。
長岡の工業団地というと、東高見でしょうか。南陽でしょうか？
私の住まいは南陽工業団地の近くなので、そちらだとしたら、ちょっと先が思いやられますね。
こんなことなら、3Gがドコモの時に機種変更しておけばよかったと、今更ながら思ってしまいます。
by Ｋフロー (2010-10-03 16:19)
こちらです。
http://www.nagaoka-kigyoritchi.jp/guide/0103.html
実はつい先日、法人営業に対して電波が入らないと言ったところ、
屋内アンテナを無料設置していただきました。
スピード次第かとは思いますが、孫さんのエリア拡大への
意気込みを当てにしてみてもいいかもしれません。
by IPA (2010-10-03 19:50)
ありがとうございます。
出雲工業団地でしたか。高速の近くでもよく入らないとなると、私の住む地域もあまり期待できないかもしれませんね。
とりあえず、現品が届くのを待って、確認したいと思います。
それにしても、東高見や南陽って、通称だったんですね。正式名は「長岡工業導入団地」と「長岡市南部工業団地」でしたか。
東高見に通って○○年、南陽の近くに住んで○年、まったく知りませんでした(^_^;)
by Ｋフロー (2010-10-04 08:50)