実運用時成績とシステム性能との比較 [システムトレード]
1週間前に買い建てた日産自動車は、今日の寄付きで手仕舞いとなりました。とりあえず利益確保でき、ほっとしています。
思えば昨年10月22日から正逆合成システムの運用を開始し、ここまで22回の売買を行なってきましたが、その結果はほぼ期待通りとなっています。
今日は、これまでの22回の売買の結果を示し、システムの期待性能と比較したいと思います。
なお、もちろん、売買のタイミングやその結果については、システムと基本的に同一です。ただし、システム上では手数料等を考慮していないため、実際の結果とはやや異なっています。
次図に、簿価ベースでのシステム上の運用後資産推移と、実運用時の資産推移を示します。
運用開始後の成績は、金利・手数料等込みで次の通りとなっています。
トレード数：22回
勝トレード数：13回
負トレード数：9回
勝率：59.1%
ＰＦ：1.95
平均利益率：3.69%
平均損失率：2.69%
平均損益率：1.08%
損益レシオ：1.37
累積リターン：24.91%（9ヶ月）
年率リターン：34.52%
買トレード数：15回
勝トレード数：8回
勝率：53.3%
平均損益率：0.91%
売トレード数：7回
勝トレード数：5回
勝率：71.4%
平均損益率：1.45%
また、システムの全期間における主な性能は、以下の通りです。
トレード数：454回
勝トレード数：278回
負トレード数：176回
勝率：61.23%
ＰＦ：1.83
平均利益率：4.46%
平均損失率：3.83%
平均損益率：1.25%
損益レシオ：1.16
年率リターン：34.41%
買トレード数：290回
勝トレード数：169回
勝率：58.28%
平均損益率：0.94%
売トレード数：164回
勝トレード数：109回
勝率：66.46%
平均損益率：1.79%
なお、これらの結果には若干のレバレッジが掛かっています。そのため、レバレッジなしの成績よりは、リターン等の値が大きくなっています。
実運用時とシステム上との結果を比較すると、両者はほぼ一致していることが分かります。したがって、現時点において、日産正逆合成システムは良く機能していると言えそうです。
ちなみに、システムにおいて金利・手数料を考慮した結果は次図のようになります。
細かい部分では相違が見られますが、ほぼ一致した傾向であることが分かります。
思えば昨年10月22日から正逆合成システムの運用を開始し、ここまで22回の売買を行なってきましたが、その結果はほぼ期待通りとなっています。
今日は、これまでの22回の売買の結果を示し、システムの期待性能と比較したいと思います。
なお、もちろん、売買のタイミングやその結果については、システムと基本的に同一です。ただし、システム上では手数料等を考慮していないため、実際の結果とはやや異なっています。
次図に、簿価ベースでのシステム上の運用後資産推移と、実運用時の資産推移を示します。
運用開始後の成績は、金利・手数料等込みで次の通りとなっています。
トレード数：22回
勝トレード数：13回
負トレード数：9回
勝率：59.1%
ＰＦ：1.95
平均利益率：3.69%
平均損失率：2.69%
平均損益率：1.08%
損益レシオ：1.37
累積リターン：24.91%（9ヶ月）
年率リターン：34.52%
買トレード数：15回
勝トレード数：8回
勝率：53.3%
平均損益率：0.91%
売トレード数：7回
勝トレード数：5回
勝率：71.4%
平均損益率：1.45%
また、システムの全期間における主な性能は、以下の通りです。
トレード数：454回
勝トレード数：278回
負トレード数：176回
勝率：61.23%
ＰＦ：1.83
平均利益率：4.46%
平均損失率：3.83%
平均損益率：1.25%
損益レシオ：1.16
年率リターン：34.41%
買トレード数：290回
勝トレード数：169回
勝率：58.28%
平均損益率：0.94%
売トレード数：164回
勝トレード数：109回
勝率：66.46%
平均損益率：1.79%
なお、これらの結果には若干のレバレッジが掛かっています。そのため、レバレッジなしの成績よりは、リターン等の値が大きくなっています。
実運用時とシステム上との結果を比較すると、両者はほぼ一致していることが分かります。したがって、現時点において、日産正逆合成システムは良く機能していると言えそうです。
ちなみに、システムにおいて金利・手数料を考慮した結果は次図のようになります。
細かい部分では相違が見られますが、ほぼ一致した傾向であることが分かります。
すばらしい性能、再現性ですね。
スイングとしてはかなりのシステムだと思います。
ところで平均保有日数（バックテスト含む）はどれくらいですか？
いずれにせよ、自分の考え（持論）の一部の自信を失わせるほどです。
ほんとスゴイ！
by Y102 (2010-07-28 21:39)
９か月で２４パーセントはすばらしいですね。
マルチファクターモデルだけがすべてではないということですね。
おみそれしました。。
by たかとび (2010-07-28 22:48)
Y102さん、たかとびさん、こんにちは。
毎度ありがとうございます。
システムは今のところ順調ですが、いつへたるかわかりません(^_^;)
また、他銘柄にも展開して並列運用したいのですが、何分資金難でそれもままなりません(T_T)
平均保有日数は、全体で3.53日、勝ちトレード時で3.47日、負けトレード時で3.63日です。
また、最大保有日数は、勝ちトレード時で17日、負けトレード時で16日、最小保有日数は共に1日となっています。
ちなみに、全期間の60%はキャッシュポジションとなっています。
自己相関モデルは、あくまでマルチファクターモデルの一部（完全包含）だと思っています。
けしてマルチファクターモデルを否定するわけではありません。
マルチファクターモデルは、有意性のあるデータ取得に比重が置かれるものと考えますが、ちょっと私の性分では実施できそうにありません。
そのような消極的な考えからの自己相関モデルに過ぎません。マルチファクターでばりばりシステムが組める人がうらやましい限りです。
by Ｋフロー (2010-07-29 10:13)