裏デイトレと順張りの合成システム [システムトレード]
7月22日のコラムで、裏デイトレシステムについて述べました。その後、現行寄付き売買システムを寄引け売買システムに拡張するための追加ロジックを作成し、そうやって作成したシステムを裏デイトレシステムと合成してみました。
今回は特に相関等は考えず、とりあえず順張りの正逆各システムを、それぞれ裏デイトレシステムと1：1で合成してみました。
以下に、その結果を示します。
システムに用いた銘柄は先日同様、日産自動車とし、テスト期間等の条件は全て同一です。作成した合成システムは、買い、売り、キャッシュのいずれかのポジションを有し、うねり取りシステムのような端数単位の売買はありません。
下図は作成したシステムの単利資産カーブで、上段が裏デイトレシステムと順張り正システムとの合成、下段が裏デイトレシステムと順張り逆システムとの合成です。
裏デイトレシステム単独と比べると、累計損益率は低くなっていますが、裏デイトレの正逆合成システムと比べれば、良好な結果となっています。
後述しますが、裏デイトレシステム最大の問題点だった最大ドローダウンは、大幅に低減しています。また、平均損益率も上昇しています。
正システムとの合成システムにおいて、バックテスト終了時点のPFは1.40、トレード数は2,106回、勝率は52.33%、損益レシオは1.27となっています。
また、平均損益率は0.21%、平均リターンは32.19%、年率リターンは34.50%です。最大ドローダウンは、時価基準で-20.42%、簿価基準でも-20.42%まで低減しています。
これらをフォワードテスト区間を含めた全期間で見ますと、PFは1.41、トレード数は2,399回、勝率は52.61%、損益レシオは1.27になります。
また、平均損益率は0.22%、平均リターンは32.80%、年率リターンは35.25%です。なお、最大ドローダウンは-23.22%まで更新していますが、直近では-6.05%まで回復しています。
裏デイトレシステム単独の場合と比べて、トレード数が半減し、その分、リターン以外の各性能が向上しています。
なお、これは合成システムですので、トレード数が半減したからといって、カーブフィットしているわけではありません。むしろ、合理的にリスク分散した結果です。
続いて逆システムとの合成システムにおいて、バックテスト終了時点のPFは1.49、トレード数は2,220回、勝率は51.67%、損益レシオは1.40となっています。
また、平均損益率は0.25%、平均リターンは41.68%、年率リターンは46.80%です。最大ドローダウンは、時価基準で-33.83%、簿価基準で-28.98%です。
これらをフォワードテスト区間を含めた全期間で見ますと、PFは1.48、トレード数は2,538回、勝率は51.93%、損益レシオは1.37になります。
また、平均損益率は0.26%、平均リターンは40.30%、年率リターンは43.84%です。なお、最大ドローダウンはそれぞれ-41.58%、-39.31%まで更新していますが、直近では回復しています。
正システムとの合成の場合と比べて、リターンが大きくなった分、ドローダウンもまた大きくなっています。
それでも、裏デイトレ単独の場合と比べれば十分に小さく、また、フォワードテスト期間の性能低下も抑えられています。
裏デイトレシステムと順張りシステムとを合成することにより、順張りシステムがフィルタの役目を果たし、不利な状況での売買を抑制することができます。
ただし、ベースが裏デイトレシステムであるが故に、裏デイトレ特有のリスクは多分に残ってしまいます。
それらを踏まえた上で、マネーマネジメントを適切に行なえば、十分実用に耐え得るシステムを作成できるのではないかと考えます。
また、今回用いた裏デイトレシステムも、単なる試作の域を出ていませんので、更なる発展も可能かもしれません。
今回は特に相関等は考えず、とりあえず順張りの正逆各システムを、それぞれ裏デイトレシステムと1：1で合成してみました。
以下に、その結果を示します。
システムに用いた銘柄は先日同様、日産自動車とし、テスト期間等の条件は全て同一です。作成した合成システムは、買い、売り、キャッシュのいずれかのポジションを有し、うねり取りシステムのような端数単位の売買はありません。
下図は作成したシステムの単利資産カーブで、上段が裏デイトレシステムと順張り正システムとの合成、下段が裏デイトレシステムと順張り逆システムとの合成です。
裏デイトレシステム単独と比べると、累計損益率は低くなっていますが、裏デイトレの正逆合成システムと比べれば、良好な結果となっています。
後述しますが、裏デイトレシステム最大の問題点だった最大ドローダウンは、大幅に低減しています。また、平均損益率も上昇しています。
正システムとの合成システムにおいて、バックテスト終了時点のPFは1.40、トレード数は2,106回、勝率は52.33%、損益レシオは1.27となっています。
また、平均損益率は0.21%、平均リターンは32.19%、年率リターンは34.50%です。最大ドローダウンは、時価基準で-20.42%、簿価基準でも-20.42%まで低減しています。
これらをフォワードテスト区間を含めた全期間で見ますと、PFは1.41、トレード数は2,399回、勝率は52.61%、損益レシオは1.27になります。
また、平均損益率は0.22%、平均リターンは32.80%、年率リターンは35.25%です。なお、最大ドローダウンは-23.22%まで更新していますが、直近では-6.05%まで回復しています。
裏デイトレシステム単独の場合と比べて、トレード数が半減し、その分、リターン以外の各性能が向上しています。
なお、これは合成システムですので、トレード数が半減したからといって、カーブフィットしているわけではありません。むしろ、合理的にリスク分散した結果です。
続いて逆システムとの合成システムにおいて、バックテスト終了時点のPFは1.49、トレード数は2,220回、勝率は51.67%、損益レシオは1.40となっています。
また、平均損益率は0.25%、平均リターンは41.68%、年率リターンは46.80%です。最大ドローダウンは、時価基準で-33.83%、簿価基準で-28.98%です。
これらをフォワードテスト区間を含めた全期間で見ますと、PFは1.48、トレード数は2,538回、勝率は51.93%、損益レシオは1.37になります。
また、平均損益率は0.26%、平均リターンは40.30%、年率リターンは43.84%です。なお、最大ドローダウンはそれぞれ-41.58%、-39.31%まで更新していますが、直近では回復しています。
正システムとの合成の場合と比べて、リターンが大きくなった分、ドローダウンもまた大きくなっています。
それでも、裏デイトレ単独の場合と比べれば十分に小さく、また、フォワードテスト期間の性能低下も抑えられています。
裏デイトレシステムと順張りシステムとを合成することにより、順張りシステムがフィルタの役目を果たし、不利な状況での売買を抑制することができます。
ただし、ベースが裏デイトレシステムであるが故に、裏デイトレ特有のリスクは多分に残ってしまいます。
それらを踏まえた上で、マネーマネジメントを適切に行なえば、十分実用に耐え得るシステムを作成できるのではないかと考えます。
また、今回用いた裏デイトレシステムも、単なる試作の域を出ていませんので、更なる発展も可能かもしれません。
fxjidoubaibaiさん、はじめまして。
nice!をいただき、ありがとうございます。
by Ｋフロー (2010-07-29 10:16)