今週の投資成績（5/31～6/4） [投資日記]
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 順張正逆合成 ＣＰ 10/05/13～10/06/02 ±0.00%
7201日産自動車 順張正逆合成 売り 10/06/02～保有中 -2.62%
日産順張正逆合成システムは、久し振りにシグナルが出ましたが、ここまで下げた段階での新規売り。もちろん、指示通りに売り建てましたが、米株高に加え円安傾向もあって、翌日に株価は急騰しました。
今日は若干戻した（下げた）ものの、それでも結構な評価損状態です。
6月2日のコラムで少し触れた「バックテスト期間とフォワードテスト期間の不思議な相関関係」ですが、その後の検討の結果、やはり有意性はなさそうです。
単に、調査したシステム群、特にテスト期間の採り方に依存する現象だったようです。
ただ、検討しているシステム群の中には、フォワードテスト期間において、明らかに機能しないシステムもある代わりに、長期に渡って機能しているように見えるシステムも、少なからずあります。
それが単なるランダム現象なのかそうでないのか、非常に重要な問題です。
ちなみに、システム群を構成する全システムを合成すると、それは機能しているように見えます。システム群の中の上位いくつかを合成すれば、より良いシステムになると考えられるのですが、当然、その選択方法に有意性がないといけません。
そのような選択方法があると思うこと自体が、幻想なのでしょうか。
今週の日経平均株価は、前半こそ下落したものの、木曜日の大幅反発により上昇して引けました。株価は先週末比1.42%の上昇となり、昨年末比では6.12%のマイナスとなっています。
鳩山首相、小沢幹事長の唐突な辞任劇と、菅新首相の誕生により、政局不安はやや後退し、株価は一先ず持ち直したようです。
ただ、株価は主要な移動平均の下方に位置しており、それを見る限りでは、まだまだ予断を許さないようにも感じられます。
まあ、所詮は結果論でしか論じられない話ではあります。
続いて、以下に6月4日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、上昇トレンド2と下降トレンド6が消滅すると共に、直近に新たな上昇トレンド4が発生しました。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が0.76、トレンド3が2.37、トレンド7が0.41、トレンド8が2.78、トレンド9が3.89、そしてトレンド4が2.19となっています。
各トレンドは直近で複雑に交差し、今後の方向性を読み取ることは非常に困難です。また、長期下降トレンド8と中期上昇トレンド3との交差は先延ばしされ、参院選後にいずれかにブレイクするというシナリオは後退しつつあります。
平均保有株価で見ると、一旦は大きな下方乖離となりましたが、再び平均に回帰する傾向となっています。
ただ、各平均保有株価が下落し始めたことと、短期が中長期を割り込んできたことが、懸念材料です。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
上昇チャネル4：10,130円⇒10,310円
下降トレンド9：9,840円⇒9,600円
上昇トレンド1：9,760円⇒9,790円
上昇トレンド3：9,940円⇒9,970円
上昇トレンド4：9,740円⇒9,930円
下降チャネル9：8,960円⇒8,720円
長期平均保有株価：10,280円
中期平均保有株価：10,340円
短期平均保有株価：10,270円
政局は大きく動きました。とりあえず、新役員人事、新閣僚人事の結果を見守りたいと思います。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 順張正逆合成 ＣＰ 10/05/13～10/06/02 ±0.00%
7201日産自動車 順張正逆合成 売り 10/06/02～保有中 -2.62%
日産順張正逆合成システムは、久し振りにシグナルが出ましたが、ここまで下げた段階での新規売り。もちろん、指示通りに売り建てましたが、米株高に加え円安傾向もあって、翌日に株価は急騰しました。
今日は若干戻した（下げた）ものの、それでも結構な評価損状態です。
6月2日のコラムで少し触れた「バックテスト期間とフォワードテスト期間の不思議な相関関係」ですが、その後の検討の結果、やはり有意性はなさそうです。
単に、調査したシステム群、特にテスト期間の採り方に依存する現象だったようです。
ただ、検討しているシステム群の中には、フォワードテスト期間において、明らかに機能しないシステムもある代わりに、長期に渡って機能しているように見えるシステムも、少なからずあります。
それが単なるランダム現象なのかそうでないのか、非常に重要な問題です。
ちなみに、システム群を構成する全システムを合成すると、それは機能しているように見えます。システム群の中の上位いくつかを合成すれば、より良いシステムになると考えられるのですが、当然、その選択方法に有意性がないといけません。
そのような選択方法があると思うこと自体が、幻想なのでしょうか。
今週の日経平均株価は、前半こそ下落したものの、木曜日の大幅反発により上昇して引けました。株価は先週末比1.42%の上昇となり、昨年末比では6.12%のマイナスとなっています。
鳩山首相、小沢幹事長の唐突な辞任劇と、菅新首相の誕生により、政局不安はやや後退し、株価は一先ず持ち直したようです。
ただ、株価は主要な移動平均の下方に位置しており、それを見る限りでは、まだまだ予断を許さないようにも感じられます。
まあ、所詮は結果論でしか論じられない話ではあります。
続いて、以下に6月4日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、上昇トレンド2と下降トレンド6が消滅すると共に、直近に新たな上昇トレンド4が発生しました。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が0.76、トレンド3が2.37、トレンド7が0.41、トレンド8が2.78、トレンド9が3.89、そしてトレンド4が2.19となっています。
各トレンドは直近で複雑に交差し、今後の方向性を読み取ることは非常に困難です。また、長期下降トレンド8と中期上昇トレンド3との交差は先延ばしされ、参院選後にいずれかにブレイクするというシナリオは後退しつつあります。
平均保有株価で見ると、一旦は大きな下方乖離となりましたが、再び平均に回帰する傾向となっています。
ただ、各平均保有株価が下落し始めたことと、短期が中長期を割り込んできたことが、懸念材料です。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
上昇チャネル4：10,130円⇒10,310円
下降トレンド9：9,840円⇒9,600円
上昇トレンド1：9,760円⇒9,790円
上昇トレンド3：9,940円⇒9,970円
上昇トレンド4：9,740円⇒9,930円
下降チャネル9：8,960円⇒8,720円
長期平均保有株価：10,280円
中期平均保有株価：10,340円
短期平均保有株価：10,270円
政局は大きく動きました。とりあえず、新役員人事、新閣僚人事の結果を見守りたいと思います。
アドホックさん、はじめまして。
nice!をいただき、ありがとうございます。
by Ｋフロー (2010-06-06 15:13)