データ取得更新マクロVer5の概要 [システムトレード]
データ取得更新マクロVer5は、株価、株式指標、為替の時系列データを任意の期間に渡って取得すると共に、取得したデータを日々更新するためのエクセルマクロ（ブック）です。
本マクロは、エクセル97以降で動作いたします。また、取得したデータはエクセルシートとして保存されますので、エクセルベースのシステムでの利用が容易となります。
本マクロでは、Yahoo!ファイナンスサイトからデータを取得し、取得したデータをエクセルファイルとして保存します。
保存データは、日付、始値、高値、安値、終値（現在値）、出来高（株式のみ）、調整後終値（株式のみ）の7種類です。
取得可能なデータは、Yahoo!ファイナンスサイト上で公開されている株価、株式指標、為替の時系列および当日データで、サイト上に存在する任意の期間内のデータを取得することができます。
取得期間の設定等は、本マクロのワークシート上から簡単に行なうことが可能です。
本マクロでは、次の3通りの形式でデータを保存することができます。
一つ目は、サイトから取得したデータそのまま（RAWデータ）で、日付～調整後終値の7種類（株式以外は5種類）全てのデータを取得し保存します。最初にデータ取得を行なった直後のデータファイルは、必ずこの形式になります。
この形式は、以降のデータ更新ができませんが、サイトの情報を全て含んでいますので、自分でデータを加工して利用する用途に利用できます。
また、株式分割データもそのまま取得されますので、この形式で保存したデータを調べれば分割日や分割比率を知ることができます。
二つ目は、RAWデータを加工して、ＫＦシステムクリエイターで利用できる形式（KFSC形式）に変換したものです。この形式では、あらかじめ設定した立会日のデータのみを抽出してデータファイルに設定し、その上で分割修正を施します。
この形式は、RAWデータとは異なり、日々のデータ更新が可能です。
立会日が存在するにも拘らずデータが存在しない、すなわち出来高がゼロだった日は、出来高ゼロとして直近終値を4本値に設定します。
また、未上場などの理由で、設定した立会日期間内の特定日以前のデータが存在しない場合は、その期間のデータを空欄にします。
この形式では、株価データファイル内の日付と行とが、どのような銘柄でも必ず一致するため、トレーディングシステムなどからデータを参照することが容易になります。
本マクロでは、立会日として1993年11月1日以降の日付を設定していますが、これを変更すれば、任意の期間の立会日を設定することが可能です。
三つ目は、RAWデータに分割修正を施した後、書式などの体裁を整えた形式です。KFSC形式とは異なり、出来高ゼロの立会日のデータは含みませんが、RAWデータとして取得した全期間のデータが設定されます。
そのため、例えば1993年11月1日以降のデータに限定されることなく、それ以前のデータを取得・設定することが可能です。
また、KFSC形式と同様に日々のデータ更新を行うことができます。
ちなみに、Yahoo!ファイナンスサイトでは、現状において個別株価は1983年以降、日経平均株価は1991年以降のデータが取得できるようです。
為替はやや短く、アメリカドルの場合は1999年以降の対応となっています。
本マクロでは、これらの株価データファイルをシート上に登録し、データ更新フラグを設定しておくだけで、データ取得更新ボタンを押すことにより、日々のデータ更新を連続して行うことができます。
また、証券コードや作成するデータファイル名、データ取得、データ修正フラグなどを設定しておけば、連続して株価の時系列データを取得・修正することが可能です。
取得期間やパソコン環境にもよりますが、過去16年分の時系列データを1銘柄当たり1分程度で取得できます。
ちなみに、日々のデータ更新に要する時間は、データファイルの読み書きを伴うため、1銘柄当たり1秒強となっています。
仮に、日々1,000銘柄を監視して更新する場合は、19分程度の所要時間となります。
ただし、私の環境では圧縮フォルダを用いていますので、ファイルの圧縮・伸張に余計な時間が掛かっているかもしれません。
そこで、無圧縮フォルダにファイルをコピーしてデータ更新してみたところ、上記より1割ほど速くなりました。無圧縮で、SSDやRAMディスクを用いれば、もっと高速化可能だと思います。
以上、データ取得更新マクロVer5の概要について、ご説明いたしました。本マクロは、現時点においてフリーソフト（しかもマクロ内容も公開）となっていますので、興味のある方は研究所サイトよりダウンロードしてご利用ください。
PS．データ取得更新マクロに不具合が見つかりました。立会日の午前0時から寄付きまでの間にデータ更新を行うと、データが2重に更新されてしまうというものです。
研究所サイトに修正版をアップロードいたしましたので、Ver5.03以前のマクロをご利用中の方は、再度ダウンロードをお願いいたします。最新版はVer5.04となります。
本マクロは、エクセル97以降で動作いたします。また、取得したデータはエクセルシートとして保存されますので、エクセルベースのシステムでの利用が容易となります。
本マクロでは、Yahoo!ファイナンスサイトからデータを取得し、取得したデータをエクセルファイルとして保存します。
保存データは、日付、始値、高値、安値、終値（現在値）、出来高（株式のみ）、調整後終値（株式のみ）の7種類です。
取得可能なデータは、Yahoo!ファイナンスサイト上で公開されている株価、株式指標、為替の時系列および当日データで、サイト上に存在する任意の期間内のデータを取得することができます。
取得期間の設定等は、本マクロのワークシート上から簡単に行なうことが可能です。
本マクロでは、次の3通りの形式でデータを保存することができます。
一つ目は、サイトから取得したデータそのまま（RAWデータ）で、日付～調整後終値の7種類（株式以外は5種類）全てのデータを取得し保存します。最初にデータ取得を行なった直後のデータファイルは、必ずこの形式になります。
この形式は、以降のデータ更新ができませんが、サイトの情報を全て含んでいますので、自分でデータを加工して利用する用途に利用できます。
また、株式分割データもそのまま取得されますので、この形式で保存したデータを調べれば分割日や分割比率を知ることができます。
二つ目は、RAWデータを加工して、ＫＦシステムクリエイターで利用できる形式（KFSC形式）に変換したものです。この形式では、あらかじめ設定した立会日のデータのみを抽出してデータファイルに設定し、その上で分割修正を施します。
この形式は、RAWデータとは異なり、日々のデータ更新が可能です。
立会日が存在するにも拘らずデータが存在しない、すなわち出来高がゼロだった日は、出来高ゼロとして直近終値を4本値に設定します。
また、未上場などの理由で、設定した立会日期間内の特定日以前のデータが存在しない場合は、その期間のデータを空欄にします。
この形式では、株価データファイル内の日付と行とが、どのような銘柄でも必ず一致するため、トレーディングシステムなどからデータを参照することが容易になります。
本マクロでは、立会日として1993年11月1日以降の日付を設定していますが、これを変更すれば、任意の期間の立会日を設定することが可能です。
三つ目は、RAWデータに分割修正を施した後、書式などの体裁を整えた形式です。KFSC形式とは異なり、出来高ゼロの立会日のデータは含みませんが、RAWデータとして取得した全期間のデータが設定されます。
そのため、例えば1993年11月1日以降のデータに限定されることなく、それ以前のデータを取得・設定することが可能です。
また、KFSC形式と同様に日々のデータ更新を行うことができます。
ちなみに、Yahoo!ファイナンスサイトでは、現状において個別株価は1983年以降、日経平均株価は1991年以降のデータが取得できるようです。
為替はやや短く、アメリカドルの場合は1999年以降の対応となっています。
本マクロでは、これらの株価データファイルをシート上に登録し、データ更新フラグを設定しておくだけで、データ取得更新ボタンを押すことにより、日々のデータ更新を連続して行うことができます。
また、証券コードや作成するデータファイル名、データ取得、データ修正フラグなどを設定しておけば、連続して株価の時系列データを取得・修正することが可能です。
取得期間やパソコン環境にもよりますが、過去16年分の時系列データを1銘柄当たり1分程度で取得できます。
ちなみに、日々のデータ更新に要する時間は、データファイルの読み書きを伴うため、1銘柄当たり1秒強となっています。
仮に、日々1,000銘柄を監視して更新する場合は、19分程度の所要時間となります。
ただし、私の環境では圧縮フォルダを用いていますので、ファイルの圧縮・伸張に余計な時間が掛かっているかもしれません。
そこで、無圧縮フォルダにファイルをコピーしてデータ更新してみたところ、上記より1割ほど速くなりました。無圧縮で、SSDやRAMディスクを用いれば、もっと高速化可能だと思います。
以上、データ取得更新マクロVer5の概要について、ご説明いたしました。本マクロは、現時点においてフリーソフト（しかもマクロ内容も公開）となっていますので、興味のある方は研究所サイトよりダウンロードしてご利用ください。
PS．データ取得更新マクロに不具合が見つかりました。立会日の午前0時から寄付きまでの間にデータ更新を行うと、データが2重に更新されてしまうというものです。
研究所サイトに修正版をアップロードいたしましたので、Ver5.03以前のマクロをご利用中の方は、再度ダウンロードをお願いいたします。最新版はVer5.04となります。
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