日経平均株価と相関係数

日経平均株価推移とその相関係数（日付と日経平均の相関）について調べてみました。今日は、その結果について簡単にご紹介いたします。

統計期間は1991年1月4日から2010年1月25日までの約19年です。その間の日経平均株価推移に対する相関係数を、直近日を基準として5日前以前に順次遡って求めた結果と、期間を75日に固定してその推移を求めた結果を以下に示します。


上段の図は、直近日に通じるトレンドの数と強さを表していると考えられ、直近にプラスの大きなピークが2つ、それ以前にマイナスの大きなピークが一つ確認できます。
直近のピークは昨年11月19日を起点とした上昇トレンド、その次は昨年1月13日を起点とした上昇トレンドになります。

マイナスのピークは、2006年12月12日を起点とする下降トレンドを表しています。これは一般に言われているサブプライムローン問題に起因する株価下落時期よりは半年以上早いですが、あくまで現時点で見た統計的な結果です。

下段の図は各日付を含む直近75日の相関係数推移を求めたものですが、75日という比較的短い期間のため、大きく振動している様子が分かります。
逆に言えば、これくらいのスパンで株価推移を見た場合、そのトレンドが長期的に継続して安定する事は少ないことが分かります。

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