可変ポジションシステムβ版完成

ここ2ヶ月ほどに渡って開発してきました可変ポジションシステムβ版ですが、本日ようやく（β版の）最終版とでも言うべきものが完成し、研究所サイトにて公開いたしました。
開発開始当初に想定していた機能は全て盛り込み、それに伴い表面化した様々な不具合も、ようやく解消することができました。

従来システムにおいては、「買い」か「売り」かのデジタル的な売買しかできなかったのですが、可変ポジションシステムでは、「どのくらい買う」か「どのくらい売る」かのアナログ的な売買が可能となります。

ロジックさえ作成可能であれば、例えば「うねり取り」のように建玉数が細かく変化するような運用も、正確にシミュレートすることが可能です。
もしも、「うねり取り」の手法に何らかのパラメータが存在するのであれば、それを最適化することにより、最適な「うねり取りシステム」が実現できるでしょう。

また、従来は「買い」と「キャッシュ」、あるいは「売り」と「キャッシュ」、さらには「買い」と「売り」といった運用しか検証できず、「買い」と「売り」と「キャッシュ」の3つのポジションが混在した運用の検証は困難だったのですが、それが可能となりました。

それにより、相場が不安定な時期はキャッシュポジションで様子を見る、といった売買も、システム化が可能になりました。
当然、トレンドが強い時期は建玉数を増やす、などといったことも可能となります。

これらを実現するためには、ロジックそのものよりも各種性能指標、特に売買損益や資産推移を計算する評価機能を普遍化する必要があります。
すなわち、従来は"1"か"0"かのデジタル演算しかできなかった機能を、任意の実数でも正確に演算できるように拡張してやる必要があったわけです。

また、ポジションが可変になることによって、一連のトレードにおいて、建玉数が変化する局面が生じます。
例えば、最初に1単位を買い建てた後、0.5単位を外し、その後1単位を追加して最後に1.5単位を一気に手仕舞う、といった感じです。

このような場合に、どこからどこまでを1回のトレードと捉えるかによって、売買回数などの重要指標が違ってきます。
そこで、最初に買い建てた時点から最後に全て手仕舞うまでを1回のトレードと定義し、それに基づいて各種性能指標を求めるようにいたしました。

また、信用金利を個別の売買毎に求めると一意性がありませんので、上記の1回のトレードの終了時点でまとめて計上するようにいたしました。
具体的には、日々の平均保有株価を求め、それに基づいて日々の信用金利を計算し、それを累計して手仕舞い時に計上します。

これによって、可変ポジション運用時の代表的な信用金利を求めることが可能となりました。もちろん、可変ポジション運用でない場合は、従来システムの場合と等しい正確な信用金利を算出しています。

以上、可変ポジションシステムの最終的な仕様の一部をご紹介いたしました。

なお、β版はあくまで従来システム（ＫＦシステムクリエイターVer4）の延長線上にあるシステムですが、正式版（ＫＦシステムクリエイターVer5）ではシステム全体のオプティマイズを行なうと共に、ロジックの集約を行なう予定です。

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