今週の投資成績（06/08～06/12） [投資日記]
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/05/18～09/06/10 -19.65%
7201日産自動車 逆張り2基準 買い 09/06/10～09/06/11 +2.13%
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/06/11～保有中 +1.45%
今週は、日産逆張りシステムにようやく動きがありました。先月から売り持ちのまま踏み上げられた建て玉は、結局20%近い損失で損切りとなり、その後の買いドテンも束の間、再び売り持ちとなっています。
ただし、今日の引け時点では再び買いシグナルが点灯し、またしても月曜日の寄付きで買いドテンとなります。
なお、これまでカブドットコム証券で売買を行ってきましたが、訳あって今月からはSBI証券での売買に切り替えました。手数料は安いのですが、日産の一般信用売りが使えないことがネックです。
システム関係では、システム改定作業を進めると共に、当日データ取得更新マクロを作成し、公開いたしました。
自分ではかなり高速化ができたと思っていたのですが、昨日のコラムでもお伝えしたように、上には上があるものです。まだまだ修行が足りません。
システム改定の方は、当初計画していたよりも大掛かりな改定となってしまいそうです。当初はパラメータ演算の完全マクロ化と、運用後資産の評価形態の選択（時価か簿価か、取引単位考慮か未考慮か）くらいを予定していたのですが、次の項目も追加することにいたしました。
①運用後ドローダウンチャートの追加
運用後資産推移のドローダウンチャートを新たに設定。チャート数をできるだけ増やさないた
めに、設定を変更するとチャート表示が切り替わるようにいたします。
②手数料設定の見直し
フラグを廃止し、手数料率、1株当手数料、買金利、売金利を個別に設定。全て"0"なら手数料
なし。設定した項目は、全て手数料に加算されます。
これにより、従来はできなかった「手数料率＋信用金利」といった設定も可能になります。
また、全ての項目をサマリーページから設定できるようにいたします。
③機能判定基準の変更可能化
従来は固定だった機能判定基準を変更できるようにいたします。これによって、柔軟なリスク
管理が可能となります。また、運用開始後に初めて機能判定が"NG"となった日付を、サマリー
ページに表示するようにいたします（従来はシステムシートに表示していました）。
④チャート表示の見直しと集約
共通する項目のチャートを各一つに集約し、ユーザーフォームで設定を変更することにより、
様々な条件のチャート表示に切り替えるようにいたします。
例えば、従来は12枚もあったドローダウンのチャートを、1枚に集約するようにいたします。
これらの変更により、システムのファイル容量の削減が期待できます。
これらの改定により、より一層使いやすいシステムになるものと考えます。特に、運用開始後の資産推移については、かなり極め細やかな検討が可能となります。
同一システムであっても、それをどのように運用するかによって、その後の資産推移は大きく異なったものとなります。改定システムでは、それらを完全にシミュレートできるようになる予定です。
さて、今週の日経平均株価は先週に引き続いて堅調に推移し、遂に1万円の大台を突破しました。ここまでくると、どんな材料も好材料になるかのようです。
株価上昇が買いを誘い、それがまた株価上昇を引き起こしています。
日経平均株価は先週末比3.76%の上昇となり、昨年末比では14.40%のプラスになりました。3月10日のバブル崩壊後最安値からの上昇率は、実に43.68%に達しています。
3月10日の大引けで株を仕込んでそのまま保有を続けていれば、平均的には5割近い資産増加が期待できたことになります。
あいにく私は日産を売り持ちでいたために、逆に損失が拡大することになってしまいましたが、この地合いに、逆張りシステム1本で相場に参加していたことが、最大の敗因です。
売り持ちでいても、現物株がヘッジになるという考えが甘かったようです（多少はヘッジになりましたが、ほとんど焼け石に水です）。
日経平均株価は、日次チャート上は完全に上昇トレンドです。週次チャートで見ると、ようやく52週移動平均を超えてきました。
以下に、6月12日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、直近に新たに上昇トレンド5が発生しました。これまでの上昇トレンド2および3に対して、上昇トレンド4は2段上げの状態となっており、上昇トレンド5はさらに3段上げにつながる可能性があるようにも見えます。
ただ、いずれは上昇トレンド4に吸収される可能性もまたあります。
現状では上昇トレンドが密集した状況にありますが、下値が強固にサポートされていると共に、上値もまたかなり強固に制限されています。
今の傾きを保ったまま上昇を続ける可能性は高いでしょうが、例えば一気に12,000円台に急進することはなさそうです。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が2.59、トレンド2が5.19、トレンド3が3.86、トレンド4が7.20、トレンド7が0.76、トレンド8が4.79、そしてトレンド5が4.11、となっています。
上昇の勢いが衰えないことから、上昇トレンド4の安定指数が非常に大きくなっています。
平均保有株価で見ると、日経平均株価は長期平均保有株価を抜き去りました。また、全ての平均保有株価が上向きに転じています。
短期と中期の平均保有株価のゴールデンクロスも示現し、このまま上昇が続くことへの期待感が高まります。
これまでの下落相場を演出してきた下降トレンド1と8は完全に過去のものとなり、株価はそれらを大きく突き抜けています。
取りあえずは、これまでのコラムで述べてきた下降トレンドと上昇トレンドのクロスは、上へのブレイクアウトということで決着したようです。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
上昇チャネル2：10,600円⇒10,740円
上昇チャネル3：10,340円⇒10,490円
上昇チャネル4：10,240円⇒10,460円
上昇チャネル5：10,280円⇒10,560円
上昇トレンド2：9,530円⇒9,670円
上昇トレンド3：9,670円⇒9,820円
上昇トレンド4：10,000円⇒10,220円
上昇トレンド5：10,050円⇒10,330円
長期平均保有株価：9,860円
中期平均保有株価：9,210円
短期平均保有株価：8,380円
来週は、いずれの上昇トレンドと上昇チャネルのレンジ内での推移もありそうです。このまま2段目の上昇トレンド4に乗っていくのか、あるいは一旦上昇トレンド2や3にまで落ちるのか、全く予測できません。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/05/18～09/06/10 -19.65%
7201日産自動車 逆張り2基準 買い 09/06/10～09/06/11 +2.13%
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/06/11～保有中 +1.45%
今週は、日産逆張りシステムにようやく動きがありました。先月から売り持ちのまま踏み上げられた建て玉は、結局20%近い損失で損切りとなり、その後の買いドテンも束の間、再び売り持ちとなっています。
ただし、今日の引け時点では再び買いシグナルが点灯し、またしても月曜日の寄付きで買いドテンとなります。
なお、これまでカブドットコム証券で売買を行ってきましたが、訳あって今月からはSBI証券での売買に切り替えました。手数料は安いのですが、日産の一般信用売りが使えないことがネックです。
システム関係では、システム改定作業を進めると共に、当日データ取得更新マクロを作成し、公開いたしました。
自分ではかなり高速化ができたと思っていたのですが、昨日のコラムでもお伝えしたように、上には上があるものです。まだまだ修行が足りません。
システム改定の方は、当初計画していたよりも大掛かりな改定となってしまいそうです。当初はパラメータ演算の完全マクロ化と、運用後資産の評価形態の選択（時価か簿価か、取引単位考慮か未考慮か）くらいを予定していたのですが、次の項目も追加することにいたしました。
①運用後ドローダウンチャートの追加
運用後資産推移のドローダウンチャートを新たに設定。チャート数をできるだけ増やさないた
めに、設定を変更するとチャート表示が切り替わるようにいたします。
②手数料設定の見直し
フラグを廃止し、手数料率、1株当手数料、買金利、売金利を個別に設定。全て"0"なら手数料
なし。設定した項目は、全て手数料に加算されます。
これにより、従来はできなかった「手数料率＋信用金利」といった設定も可能になります。
また、全ての項目をサマリーページから設定できるようにいたします。
③機能判定基準の変更可能化
従来は固定だった機能判定基準を変更できるようにいたします。これによって、柔軟なリスク
管理が可能となります。また、運用開始後に初めて機能判定が"NG"となった日付を、サマリー
ページに表示するようにいたします（従来はシステムシートに表示していました）。
④チャート表示の見直しと集約
共通する項目のチャートを各一つに集約し、ユーザーフォームで設定を変更することにより、
様々な条件のチャート表示に切り替えるようにいたします。
例えば、従来は12枚もあったドローダウンのチャートを、1枚に集約するようにいたします。
これらの変更により、システムのファイル容量の削減が期待できます。
これらの改定により、より一層使いやすいシステムになるものと考えます。特に、運用開始後の資産推移については、かなり極め細やかな検討が可能となります。
同一システムであっても、それをどのように運用するかによって、その後の資産推移は大きく異なったものとなります。改定システムでは、それらを完全にシミュレートできるようになる予定です。
さて、今週の日経平均株価は先週に引き続いて堅調に推移し、遂に1万円の大台を突破しました。ここまでくると、どんな材料も好材料になるかのようです。
株価上昇が買いを誘い、それがまた株価上昇を引き起こしています。
日経平均株価は先週末比3.76%の上昇となり、昨年末比では14.40%のプラスになりました。3月10日のバブル崩壊後最安値からの上昇率は、実に43.68%に達しています。
3月10日の大引けで株を仕込んでそのまま保有を続けていれば、平均的には5割近い資産増加が期待できたことになります。
あいにく私は日産を売り持ちでいたために、逆に損失が拡大することになってしまいましたが、この地合いに、逆張りシステム1本で相場に参加していたことが、最大の敗因です。
売り持ちでいても、現物株がヘッジになるという考えが甘かったようです（多少はヘッジになりましたが、ほとんど焼け石に水です）。
日経平均株価は、日次チャート上は完全に上昇トレンドです。週次チャートで見ると、ようやく52週移動平均を超えてきました。
以下に、6月12日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、直近に新たに上昇トレンド5が発生しました。これまでの上昇トレンド2および3に対して、上昇トレンド4は2段上げの状態となっており、上昇トレンド5はさらに3段上げにつながる可能性があるようにも見えます。
ただ、いずれは上昇トレンド4に吸収される可能性もまたあります。
現状では上昇トレンドが密集した状況にありますが、下値が強固にサポートされていると共に、上値もまたかなり強固に制限されています。
今の傾きを保ったまま上昇を続ける可能性は高いでしょうが、例えば一気に12,000円台に急進することはなさそうです。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が2.59、トレンド2が5.19、トレンド3が3.86、トレンド4が7.20、トレンド7が0.76、トレンド8が4.79、そしてトレンド5が4.11、となっています。
上昇の勢いが衰えないことから、上昇トレンド4の安定指数が非常に大きくなっています。
平均保有株価で見ると、日経平均株価は長期平均保有株価を抜き去りました。また、全ての平均保有株価が上向きに転じています。
短期と中期の平均保有株価のゴールデンクロスも示現し、このまま上昇が続くことへの期待感が高まります。
これまでの下落相場を演出してきた下降トレンド1と8は完全に過去のものとなり、株価はそれらを大きく突き抜けています。
取りあえずは、これまでのコラムで述べてきた下降トレンドと上昇トレンドのクロスは、上へのブレイクアウトということで決着したようです。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
上昇チャネル2：10,600円⇒10,740円
上昇チャネル3：10,340円⇒10,490円
上昇チャネル4：10,240円⇒10,460円
上昇チャネル5：10,280円⇒10,560円
上昇トレンド2：9,530円⇒9,670円
上昇トレンド3：9,670円⇒9,820円
上昇トレンド4：10,000円⇒10,220円
上昇トレンド5：10,050円⇒10,330円
長期平均保有株価：9,860円
中期平均保有株価：9,210円
短期平均保有株価：8,380円
来週は、いずれの上昇トレンドと上昇チャネルのレンジ内での推移もありそうです。このまま2段目の上昇トレンド4に乗っていくのか、あるいは一旦上昇トレンド2や3にまで落ちるのか、全く予測できません。
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