運用後資産推移の評価

ヤフーファイナンスサイトのタグ仕様変更により、今までのデータ取得更新マクロでは株価データの更新ができなくなってしまいました。
マクロを修正し、研究所サイトにアップいたしましたので、同マクロをご利用中の方は、ダウンロードをお願いいたします。

修正作業でバタバタしていたため、今日のコラムはシステムの運用後資産推移の改定内容について、簡単にご紹介したいと思います。
なお、ベースとなるシステムは、トヨタの順張りシステムです。このシステムの性能そのものは、そんなに素晴らしいというものではなく、あくまでサンプルとしてのものです。

1993年11月1日～2007年12月28日でバックテストを行ってパラメータを最適化し、それを2008年1月4日の寄付きから2009年6月1日の引けまで売買した結果です。
評価形態（時価、簿価）、取引単位（未考慮、考慮）、運用形態（複利、単利、単株）、想定元本、レバレッジ、手数料（1株当、料率、信用、なし）を自由に変更できます。

全てのパターンを示すには紙面が足りませんので、いくつかの事例のみをご紹介いたします。他のパターンにつきましては、機会がありましたら後日ご紹介したいと思います。
今日はチャートのみを示すに留めます。結果の考察につきましては、明日のコラムで行いたいと思います。

１．時価評価、取引単位未考慮、複利運用、元本100万円、レバレッジ1倍、手数料なし


２．時価評価、取引単位100株、複利運用、元本100万円、レバレッジ1倍、手数料なし


３．時価評価、取引単位100株、複利運用、元本50万円、レバレッジ1倍、手数料なし


４．時価評価、取引単位100株、複利運用、元本20万円、レバレッジ2倍、手数料なし


５．簿価評価、取引単位未考慮、複利運用、元本100万円、レバレッジ1倍、手数料なし


６．時価評価、取引単位100株、単利運用、元本100万円、レバレッジ1倍、手数料なし


実は、運用後資産推移は、運用開始日よりも過去に遡って設定することができます。最後に、上記1と2の条件で1994年4月15日から運用を開始したとした場合の結果について、以下に示します。
なお、もちろん、過去に遡って最適化の結果を適用することは、本来はできませんので悪しからず。

７．時価評価、取引単位未考慮、複利運用、元本100万円、レバレッジ1倍、手数料なし


８．時価評価、取引単位100株、複利運用、元本100万円、レバレッジ1倍、手数料なし

タグ：株 システム トヨタ 順張り バックテスト フォワードテスト 資産推移 チャート