テーブル演算を用いない最適パラメータ演算（VBAによる演算）

トレーディングシステムの最適パラメータを決定するために、エクセルではテーブル演算を利用すると高速に処理することができます。

テーブル演算の利点としましては、演算結果の表示を行いながら高速に処理を進められることですが、データテーブルの全範囲を計算してしまうため、部分的に処理を飛ばして高速化したい、などといった要求への対処は難しくなります。

また、テーブル演算中はシステムがロックされてしまい、演算が終了するまで一切の操作はおろか、処理を中断することもできません。
途中で処理を中止したい場合は、タスクマネージャを開いて強制終了させるしかありません。

VBAを用いれば、それらの問題点を解消することができますが、従来の方法ではシートへの結果の書き出しに時間が掛かり、処理速度的に十分ではありませんでした。
しかし、4月20日のコラムで述べましたように、配列を使って演算結果をシートに書き出せば、テーブル演算と同等の処理速度を得ることが可能となります。

また、テーブルを書き出さずに、単に最適パラメータの演算のみを行うのであれば、処理は更に高速化できます。
具体的な方法はここでは述べませんが、次のシステム改定では、VBAによる最適化演算を取り入れる予定です。

今現在、処理時間を更に短縮し、かつ、最適パラメータを確実に捉えるために、最適なアルゴリズムがないかどうか検討を行っています。
単峰性のパラメータ分布であれば、そのピークを高速に求めるためのアルゴリズムは数多く存在しますが、そうでない場合は非常に困難となります。

例えばＫＦインデックスの場合ですと、計算結果が"0"となる範囲が多くあるのですが、そのような範囲をできるだけ計算しないで済むようにすれば、大幅な処理速度の向上が図れるわけです。
ただし、分布そのものが非常にクリティカルになる傾向がありますので、徐々に範囲を絞り込む方法では、ピークを取り逃がしてしまう可能性があります。

いずれにしましても、結構厄介な問題ではあります。

ちなみに、VBAによる処理の高速化の話にちょっと触れますと、テーブル演算を代替する場合は、通常、2つの変数（例えばiとj）をFor Next ステートメントで回してやることになります。
その際、iのみの処理に関してはiに関するステートメントの中だけで行い、jに関するステートメントの中には入れないことがポイントです。

例えば、

　For i=a To b
　　For j=c To d
　　　Cells(x,y)=f(i)
　　　Cells(u,v)=g(j)
　　Next j
　Next i

とするのではなく、

　For i=a To b
　　Cells(x,y)=f(i)
　　For j=c To d
　　　Cells(u,v)=g(j)
　　Next j
　Next i

とするわけです。

最初の例では、f(i)を2重に計算してしまうので、処理時間が後者の2倍ほど掛かってしまいます。よく考えれば当たり前の話なのですが、見栄えに拘ると案外見落としてしまうものです。
私も、最初は同じ間違いをして、処理時間が非常に掛かり頭を悩ませました。

実は、上記の方法よりも更に高速化する方法があります。とは言っても、非常に僅かな差に過ぎませんが。
ヒントは、4月20日のコラムの中にあります。

あと、処理を高速化するためには、シートの書き換えを行わないように設定すればいいのですが、そうすると、処理がどこまで進んでいるのか判らなくなります。
しかし、書き換えを許すと、処理に時間が掛かります。その場合、最小限の書き換えで済ますことで、高速化と進行状況の確認を両立できます。

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