今週の投資成績（04/20～04/24） [投資日記]
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 逆張り2基準 買い 09/04/16～09/04/20 +3.80%
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/04/20～09/04/22 -1.42%
7201日産自動車 逆張り2基準 買い 09/04/22～09/04/23 +5.81%
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/04/23～保有中 +6.44%
今週は、売買シグナルが多発しました。4月16日買い建て分は、月曜日に小幅のプラスで売りドテンとなりましたが、その後小幅な損失で早くも買いドテンとなり、その翌日には再び売りドテンとなりました。
売り建てはこのところ損失が続いていましたが、現在保有中の売り建て分は、久々にプラスとなっています。
今日の引けで、またしても買いシグナルが出ていますので、余程のことがない限り、月曜日の寄付きで利益確定できそうです。
これで、運用開始後の損失は大幅に減少し、システム上は今日の引け時点で5%を切りました。また、直近ドローダウンも13%強に減少しています。
3月27日には運用開始後最大損失で42%強、直近最大ドローダウンで47%ほどにまで達していたことを考えると、最近の復活劇には目を見張るものがあります。
このまま、昨年11月10日から続いたドローダウンから脱してくれればと思いますが、実際には若干のレバレッジを掛けて運用していることと、金利・手数料分のマイナスがあるため、運用資金面での回復には、システムがこのまま順調に機能したとしても、もうしばらく時間が掛かりそうです。
システムは、検証作業の過程で出てきたいくつかの課題を改善し、改定版を研究所サイトに公開いたしました。
大幅な機能改善が図れたと言うわけではありませんが、今回はちょっと小技を使ってみました。
性能一覧等に4月20日のコラムでご紹介した方法を取り入れると共に、システムにおいて運用開始日をテスト終了日の翌日に自動設定するようにいたしました。
この改定により、過去の日付で最適化演算を行なった後、データ更新を行なうだけで、テスト終了日の翌日から直近日までの運用後資産残高（推移）が得られるようになります。
最適化演算やデータ更新は並列・連続実行が可能ですので、最初にスケジューリングを行なえば、後は自動的にフォワードテストを行なうことができます。
その結果を性能一覧やＫＦシグナルチェッカーで確認すれば、最小限の手間でシステム選定が可能となるわけです。
ちなみに、従来は運用開始日を手動で設定してやる必要があったため、全てのシステムを一旦開いて運用開始日を設定し、成績を確認する必要がありました。
もちろん、マクロを作成すれば運用開始日を自動で設定することは容易にできましたが、そのためには余計な手間や時間が掛かってしまいます。
さて、今週の日経平均株価は上値の重い展開となりました。結局、上昇トレンド2や3は機能せず、短期平均保有株価と中期平均保有株価の間で推移しました。
あるいは、25日移動平均に支えられながら推移したと言ってもよいかもしれません。
日経平均株価は先週末比2.25%のマイナスとなり、昨年末比では-1.72%と再びマイナスに転じました。ここが押目となって再び上昇に転じるのかが注目されます。
以下に、4月24日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、上昇トレンド3が消滅しました。また、トレンド4については、類似のトレンドがいくつもあるのですが、どれを採っても大差ないため、起点日が最も古いものを採用しました。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が3.66、トレンド2が3.52、トレンド4が0.18、トレンド5が1.23、トレンド7が0.86、そしてトレンド8が5.23となっています。
トレンド5が若干勢力を強めていますが、これは統計期間が延びたためです。後は、トレンド8が変わらない以外、全て勢力を弱めています。
トレンド4とチャネル4とでボックスレンジを形成していますが、心理的にはこれらのラインが意識されるかもしれません。
しかし、各トレンドが勢力を弱めていることもあり、来週も平均保有株価を睨みながらの推移になると思われます。
短期と中期の間隔はより狭まっており、近い内にどちらかへブレイクすることになりそうです。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、中期平均保有株価と短期平均保有株価の現時点における値を記します。
下降トレンド1：8,660円⇒8,560円
下降トレンド4：9,250円⇒9,250円
下降トレンド5：8,890円⇒8,840円
下降トレンド8：9,490円⇒9,420円
上昇チャネル2：9,840円⇒10,000円
上昇トレンド2：8,700円⇒8,850円
下降チャネル5：8,560円⇒8,520円
中期平均保有株価：9,040円
短期平均保有株価：8,480円
来週は、今週に引き続き、中期および短期平均保有株価の水準がポイントとなりそうです。日本市場はいよいよゴールデンウィークに突入するわけですが、海外市場や為替相場の動きによっては、胃の痛い思いをすることになるかもしれません。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 逆張り2基準 買い 09/04/16～09/04/20 +3.80%
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/04/20～09/04/22 -1.42%
7201日産自動車 逆張り2基準 買い 09/04/22～09/04/23 +5.81%
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/04/23～保有中 +6.44%
今週は、売買シグナルが多発しました。4月16日買い建て分は、月曜日に小幅のプラスで売りドテンとなりましたが、その後小幅な損失で早くも買いドテンとなり、その翌日には再び売りドテンとなりました。
売り建てはこのところ損失が続いていましたが、現在保有中の売り建て分は、久々にプラスとなっています。
今日の引けで、またしても買いシグナルが出ていますので、余程のことがない限り、月曜日の寄付きで利益確定できそうです。
これで、運用開始後の損失は大幅に減少し、システム上は今日の引け時点で5%を切りました。また、直近ドローダウンも13%強に減少しています。
3月27日には運用開始後最大損失で42%強、直近最大ドローダウンで47%ほどにまで達していたことを考えると、最近の復活劇には目を見張るものがあります。
このまま、昨年11月10日から続いたドローダウンから脱してくれればと思いますが、実際には若干のレバレッジを掛けて運用していることと、金利・手数料分のマイナスがあるため、運用資金面での回復には、システムがこのまま順調に機能したとしても、もうしばらく時間が掛かりそうです。
システムは、検証作業の過程で出てきたいくつかの課題を改善し、改定版を研究所サイトに公開いたしました。
大幅な機能改善が図れたと言うわけではありませんが、今回はちょっと小技を使ってみました。
性能一覧等に4月20日のコラムでご紹介した方法を取り入れると共に、システムにおいて運用開始日をテスト終了日の翌日に自動設定するようにいたしました。
この改定により、過去の日付で最適化演算を行なった後、データ更新を行なうだけで、テスト終了日の翌日から直近日までの運用後資産残高（推移）が得られるようになります。
最適化演算やデータ更新は並列・連続実行が可能ですので、最初にスケジューリングを行なえば、後は自動的にフォワードテストを行なうことができます。
その結果を性能一覧やＫＦシグナルチェッカーで確認すれば、最小限の手間でシステム選定が可能となるわけです。
ちなみに、従来は運用開始日を手動で設定してやる必要があったため、全てのシステムを一旦開いて運用開始日を設定し、成績を確認する必要がありました。
もちろん、マクロを作成すれば運用開始日を自動で設定することは容易にできましたが、そのためには余計な手間や時間が掛かってしまいます。
さて、今週の日経平均株価は上値の重い展開となりました。結局、上昇トレンド2や3は機能せず、短期平均保有株価と中期平均保有株価の間で推移しました。
あるいは、25日移動平均に支えられながら推移したと言ってもよいかもしれません。
日経平均株価は先週末比2.25%のマイナスとなり、昨年末比では-1.72%と再びマイナスに転じました。ここが押目となって再び上昇に転じるのかが注目されます。
以下に、4月24日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、上昇トレンド3が消滅しました。また、トレンド4については、類似のトレンドがいくつもあるのですが、どれを採っても大差ないため、起点日が最も古いものを採用しました。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が3.66、トレンド2が3.52、トレンド4が0.18、トレンド5が1.23、トレンド7が0.86、そしてトレンド8が5.23となっています。
トレンド5が若干勢力を強めていますが、これは統計期間が延びたためです。後は、トレンド8が変わらない以外、全て勢力を弱めています。
トレンド4とチャネル4とでボックスレンジを形成していますが、心理的にはこれらのラインが意識されるかもしれません。
しかし、各トレンドが勢力を弱めていることもあり、来週も平均保有株価を睨みながらの推移になると思われます。
短期と中期の間隔はより狭まっており、近い内にどちらかへブレイクすることになりそうです。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、中期平均保有株価と短期平均保有株価の現時点における値を記します。
下降トレンド1：8,660円⇒8,560円
下降トレンド4：9,250円⇒9,250円
下降トレンド5：8,890円⇒8,840円
下降トレンド8：9,490円⇒9,420円
上昇チャネル2：9,840円⇒10,000円
上昇トレンド2：8,700円⇒8,850円
下降チャネル5：8,560円⇒8,520円
中期平均保有株価：9,040円
短期平均保有株価：8,480円
来週は、今週に引き続き、中期および短期平均保有株価の水準がポイントとなりそうです。日本市場はいよいよゴールデンウィークに突入するわけですが、海外市場や為替相場の動きによっては、胃の痛い思いをすることになるかもしれません。
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