今週の投資成績（03/16～03/19） [投資日記]
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
8306三菱UFJ RSI1基準 売り 09/02/13～保有中 -3.38%
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/03/12～保有中 -11.55%
火曜日のコラムでもちょっと愚痴りましたが、今週は大きな踏み上げを食らって散々な結果になりました。
日産自動車はマイナス幅を拡大し、三菱UFJは遂にマイナス転落となりました。
日産は、先週の買いドテンが直後にリセットされたことが響いています。これは逆張りシステムですので、一旦、株価が大きく下落しないと買いシグナルが出ません。
買いシグナルが出る前に、システムのストップ基準に引っ掛かってしまう可能性も出てきました。ただし、そうなるまでにはかなり大きな損失を覚悟しないといけません。
三菱UFJに関しては、単利基準において今日の引け時点でストップが掛かってしまいました。ただし、単株基準ではまだOK範囲です。また、直近でも最適パラメータは変わりません。
単利基準の導入はつい先日のことでもあり、どう対応したものか思案中ですが、たぶん月曜日の寄付きで手仕舞いすることになると思います。
ただ、今までの経験上、運用を停止したシステムほどその後の成績が良いという、マーフィーの法則ならぬＫフローの法則があります。
もっとも、その背景には、過去においてシステム運用基準が明確でなかったという問題もあるのですが。
システム関連では、昨日、アップグレードマクロを改定し、研究所サイトに公開しました。これによって、過去のパラメータファイルから最新システムを復元できるようになると共に、現行システムのパラメータファイルで将来の最新システムを復元できるようになる予定です。
また、先日のシステム改定前に行なっていたフォワードテスト結果の検証作業を、ようやく再開しました。
三菱UFJのRSI1システムの運用停止の件もあり、新たな運用候補システムの選択を急ぐ必要があります。なお、うねり取りシステムの開発とその運用には、もう少し時間が掛かる見込みです。
さて、今週の日経平均株価は、先週に引き続いて大幅な上昇となり、一時8,000円台を回復する場面がありました。
NY市場の大幅上昇と、日本市場の期末事情が合間ってのことだと思いますが、その後は75日移動平均に頭を抑えられた格好で、足踏み状態が続いています。
日経平均株価は先週末比4.97%の上昇となり、昨年末比では10.32%のマイナスにまで回復しました。この2週間で、マイナス幅の半分近くを取り返したことになります。
現在、さまざまな上値抵抗線の直下に位置する状態ですが、果たして上に突き抜けることができるかどうかが注目されます。
株価は、短期平均保有株価を大きく上回り、先週末時点で決定された下降トレンド1を50円ほど上回っています。
以下に、3月19日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、下降トレンド9が下降トレンド4に吸収されました。その下降トレンド4は、勢力を落としつつも、過去に遡って統計期間を拡大しています。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が4.74、トレンド2が4.31、トレンド4が2.64、トレンド7が0.98、そしてトレンド8が5.14となっています。トレンド2が大幅に勢力を強めています。
下降トレンド4は下降チャネル4と共に形式的にレンジを形成していますが、上値抵抗線とは成り得ていないと考えます。
また、下降トレンド1はやや勢力を落としながら、株価の頭を抑えていますが、上昇トレンド2の勢力とは拮抗しています。
下降トレンド1には、75日移動平均や13週移動平均、6ヶ月移動平均といった、強力な支援部隊が存在します。上昇トレンド2にそれらを打ち破るだけの力はあるのでしょうか？
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
下降トレンド1：8,020円⇒7,860円
上昇チャネル2：8,480円⇒9,030円
下降チャネル4：6,550円⇒6,440円
上昇トレンド2：7,960円⇒8,510円
来週は、終値で8,000円を超えることができるかどうかが注目されます。もしも超えることができない場合は、再び7,000円割れを窺う展開になるかもしれません。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
8306三菱UFJ RSI1基準 売り 09/02/13～保有中 -3.38%
7201日産自動車 逆張り2基準 売り 09/03/12～保有中 -11.55%
火曜日のコラムでもちょっと愚痴りましたが、今週は大きな踏み上げを食らって散々な結果になりました。
日産自動車はマイナス幅を拡大し、三菱UFJは遂にマイナス転落となりました。
日産は、先週の買いドテンが直後にリセットされたことが響いています。これは逆張りシステムですので、一旦、株価が大きく下落しないと買いシグナルが出ません。
買いシグナルが出る前に、システムのストップ基準に引っ掛かってしまう可能性も出てきました。ただし、そうなるまでにはかなり大きな損失を覚悟しないといけません。
三菱UFJに関しては、単利基準において今日の引け時点でストップが掛かってしまいました。ただし、単株基準ではまだOK範囲です。また、直近でも最適パラメータは変わりません。
単利基準の導入はつい先日のことでもあり、どう対応したものか思案中ですが、たぶん月曜日の寄付きで手仕舞いすることになると思います。
ただ、今までの経験上、運用を停止したシステムほどその後の成績が良いという、マーフィーの法則ならぬＫフローの法則があります。
もっとも、その背景には、過去においてシステム運用基準が明確でなかったという問題もあるのですが。
システム関連では、昨日、アップグレードマクロを改定し、研究所サイトに公開しました。これによって、過去のパラメータファイルから最新システムを復元できるようになると共に、現行システムのパラメータファイルで将来の最新システムを復元できるようになる予定です。
また、先日のシステム改定前に行なっていたフォワードテスト結果の検証作業を、ようやく再開しました。
三菱UFJのRSI1システムの運用停止の件もあり、新たな運用候補システムの選択を急ぐ必要があります。なお、うねり取りシステムの開発とその運用には、もう少し時間が掛かる見込みです。
さて、今週の日経平均株価は、先週に引き続いて大幅な上昇となり、一時8,000円台を回復する場面がありました。
NY市場の大幅上昇と、日本市場の期末事情が合間ってのことだと思いますが、その後は75日移動平均に頭を抑えられた格好で、足踏み状態が続いています。
日経平均株価は先週末比4.97%の上昇となり、昨年末比では10.32%のマイナスにまで回復しました。この2週間で、マイナス幅の半分近くを取り返したことになります。
現在、さまざまな上値抵抗線の直下に位置する状態ですが、果たして上に突き抜けることができるかどうかが注目されます。
株価は、短期平均保有株価を大きく上回り、先週末時点で決定された下降トレンド1を50円ほど上回っています。
以下に、3月19日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、下降トレンド9が下降トレンド4に吸収されました。その下降トレンド4は、勢力を落としつつも、過去に遡って統計期間を拡大しています。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が4.74、トレンド2が4.31、トレンド4が2.64、トレンド7が0.98、そしてトレンド8が5.14となっています。トレンド2が大幅に勢力を強めています。
下降トレンド4は下降チャネル4と共に形式的にレンジを形成していますが、上値抵抗線とは成り得ていないと考えます。
また、下降トレンド1はやや勢力を落としながら、株価の頭を抑えていますが、上昇トレンド2の勢力とは拮抗しています。
下降トレンド1には、75日移動平均や13週移動平均、6ヶ月移動平均といった、強力な支援部隊が存在します。上昇トレンド2にそれらを打ち破るだけの力はあるのでしょうか？
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
下降トレンド1：8,020円⇒7,860円
上昇チャネル2：8,480円⇒9,030円
下降チャネル4：6,550円⇒6,440円
上昇トレンド2：7,960円⇒8,510円
来週は、終値で8,000円を超えることができるかどうかが注目されます。もしも超えることができない場合は、再び7,000円割れを窺う展開になるかもしれません。
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