システム改定速報

一度システムをいじりだすと、どうしてもあれもこれもと欲張ってしまうものです。先日の改定で、一通りやるべきことはやったと思っていたのですが、結局、また大幅に変更してしまいました。
すでにアナウンスしていた通り、今回は累乗平均への対応とチャート表示の見直しを行なう予定だったのですが、それに加えて判定基準の改定を行いました。

従来は、機能判定やシステム判定を単株ベースの資産カーブに基づいて行なっていました。すなわち、この資産カーブの回帰直線や標準誤差を求めて、そこからの乖離度などを基準に判定を行なっていたわけです。

しかし、例えば過去と現在において株価水準が大きく異なってしまっているような場合、特に最近の大幅な株価下落のような状況下では、単株ベースの資産カーブは直近においてほとんど上昇していないかのように見える場合があります。

しかし、これは株価水準の大幅な縮小によるものであり、変化率ベース、すなわち単利ベースで見れば、直線性を保っている場合が多々あります。
このような時に、従来の単株ベースで機能判定等を行なっていたのでは、正しく判定できない可能性があるわけです。

そこで、単株と単利の場合とで判定基準を分けることができるようにいたしました。この改定により、買い回帰～ドテン回帰の各チャート表示を、単株の場合と単利の場合とで切り替えることができるようになりました。

それに伴い、前回追加した買い累計～ドテン累計の各チャートは廃止いたしました。このチャートを表示するには、サマリーにおいて新たに設けた判定基準欄にて"単利"を選択すればOKです。
その場合、単利ベースの資産カーブと共に、判定基準となる回帰直線や標準誤差ラインが表示されるようになります。

もちろん、運用開始日以降は、従来の単株ベースの場合と同様に、資産カーブの上昇に追従してトレイリングストップとしての役割を果たします。
処理的にはやや重くなってしまった感はありますが、最適化演算処理にはほとんど影響ありません。

改定版の公開は、来週中には行えるようにしたいと考えています。もちろん、ＫＦシステムコントローラパックの改定版も同時に公開する予定です。
改定内容の詳細につきましては、改定時に研究所サイトにてご報告いたします。

最後に、ちょっとだけそれらの資産カーブの一部をご紹介いたします。

タグ：システム 単株 単利 資産カーブ 機能判定