トレーディングシステムの精査

昨日から、1銘柄に付き7つの基準システムと各2つの追加システム、計21システムの並列連続処理を行なっています。
処理内容は、システムのセットアップから最適化、そしてシグナルチェッカーや性能一覧の作成です。これらの自動実行マクロは、事前に作成し、並列実行マクロに登録しておきます。

昨日の時点では、確認として8銘柄168システムの処理を行ないました。その際、若干の問題点が発覚したため、それらを修正し、現在、28銘柄588システムの連続処理を行なっているところです。
途中でトラブルが発生しなければ、明日の寄付き頃には完了しているものと思います。

処理はクアッドコアCPUを搭載したGatewayマシンで行なっており、4つのエクセル2003を並列実行しています。デュアルコアマシンを併用すれば、あと14銘柄294システムの処理が可能となる計算ですが、まあ、そこまで処理を急いでも、その後の精査が追いつきません。

最適化は、2007年12月28日時点で行なう設定にしています。その条件で最適化を行なった後、運用開始日を2008年1月4日に設定して、直近日までの運用後資産推移などを確認することで、そのシステムの良否が判明するわけです。

もちろん理想的には、最適化の結果が良好なシステムの全てが、運用後も良好な結果を示すことが望ましいのですが、残念ながら、そうは簡単にはいきません。
ＫＦインデックスの採用によって、以前よりは格段にシステム寿命が向上したのですが、それでも、運用開始後に資産カーブが急落するシステムが見受けられます。

まだ、昨日処理した8銘柄について精査を行っている段階なのですが、最適化終了時点において、その後の運用結果が良いシステムと良くないシステムとの、明確な違いを判断する基準が見出せていません。

もちろん、そんなことが分かったら、それは凄いことなのだと思いますが、それでも何かヒントでも掴めればと考えています。
それが分かるということは、ほぼ確実に資産が増加し続ける魔法のシステムを手にすることに他なりません。

それが如何に困難なアプローチであるかは、システムトレードを行なっている方であればご理解いただけるものと思います。
しかし、今、それにもう少しで手が届きそうなところに来ているという、不確かな実感を得ていることもまた事実です。

最適化の段階でシステムの選択が出来なくても、その後の仮想運用結果、いわゆるフォワードテストによって、機能しているシステムを選択すれば、かなり期待値は高いでしょう。
あるいは、仮に機能しないシステムを掴んでしまったとしても、ストップ基準に達したら直ちにシステムを停止すれば、そんなに深手を負わなくて済みます。

今までは、それらの定量的な検討は難しかったのですが、改定システムによってそれが可能となりました。
精査すべき内容は多岐にわたります。どのような結果が得られるか楽しみです。

タグ：株 システムトレード トレーディングシステム 最適化 精査 フォワードテスト