フォワードテスト事例

今日は時間が押しているので、新しい指標（ＫＦインデックスと呼ぶことにします）で最適化した場合のフォワードテスト結果を、資産カーブのチャートのみ簡単に示します。
テストシステムや条件は、上から順に次の通りです。

　　Ａ．7203トヨタ移動平均システム
　　　　テスト期間：1993/11/01～2001/01/04
　　　　仮運用期間：2001/01/05～2008/08/29

　　Ｂ．7203トヨタRSIシステム
　　　　テスト期間：1993/11/01～2001/01/04
　　　　仮運用期間：2001/01/05～2008/08/29

　　Ｃ．6293日精樹脂工業順張りシステム
　　　　テスト期間：2000/09/13～2006/01/04
　　　　仮運用期間：2006/01/05～2008/08/29

なお、チャートでは、テスト期間と仮運用期間とを合わせて表示してあります。仮運用期間は、テスト期間で最適化されたシステムを、そのまま継続して仮想運用した期間です。
いずれも、右肩上がりの資産カーブが得られていることが分かります。なお、何度も申し上げますが、最適パラメータの決定は、テスト期間内で完全に機械的に行なっています。





ＰＳ．ＫＦインデックスを適用したＫＦシステムクリエイターを、研究所サイトにアップしました。

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