今週の投資成績（8/25～8/29） [投資日記]
今週のトレード結果を以下に示します。なお、銘柄名や建て玉数は伏せさせていただきます。また、確定損益率には金利・手数料を含んでいます。
保有中の銘柄は評価損益率（金利・手数料含まず）、それ以外の銘柄は確定損益率です。これらは建値に対する損益率であり、総資産に対する損益率ではありません。
システム 銘柄 トレード期間 損益率
順張りドテン売り Ｇ 2008年7月29日～保有中 +10.89%(-2.84p)
逆張り2ドテン買い Ｈ 2008年8月4日～保有中 -8.71%(+5.00p)
逆張り1ドテン売り Ｉ 2008年8月6日～保有中 +5.81%(-2.25p)
順張りドテン売り Ｆ 2008年8月20日～2008年8月26日 -3.59%(-3.16p)
逆張り1買い Ｄ 2008年8月20日～2008年8月28日 +9.90%(-1.45p)
順張りドテン買い Ｆ 2008年8月26日～保有中 +1.84%
今週は、先週まで大きく下げていた逆張り2ドテン買いがようやく反発に転じ、損失を大幅に縮小しましたが、逆に売りシステムは利益を縮小しました。
逆張り1買いＤは、良いタイミングで手仕舞いできましたが、順張りドテンＦは相変わらず不安定な推移が続いています。
システム開発は、システム寿命の検討の一環として、パラメータの最適化対象指標依存性を調べていますが、興味深い結果が得られつつあります。
それは、ある種の複合指標を最適化対象に選ぶと、最適パラメータが極めて安定するということです。
まだ検討を開始したばかりですが、昨年年初時点で最適化した場合と、今年年初時点で最適化した場合と、今日現在で最適化した場合とで、最適パラメータがピタリと一致します。
これは、今まで検討してきたどの最適化対象指標にも見られない特長で、もちろん、その結果得られる性能は、そのシステムで実現し得る最高値に近いものとなります。
今のところ、順張りの基準システムのみでの結果ですが、他のシステムや追加システムにまで、検討の範囲を広げていく予定です。
はたして、今回発見した指標は、黄金の羽根なのでしょうか？そうであることを強く期待します。
さて、今週は閑散相場となり、日経平均株価は昨日まで低迷していましたが、今日は一転、出来高を伴って大幅に上昇しました。
株価は13,000円の節目を越え、25日移動平均に手が掛かりました。今週の日経平均株価は、先週末比3.21%の上昇となり、昨年末比14.60%のマイナスとなっています。
相変わらずNY市場に振り回される展開ですが、この傾向は当分続きそうな感じです。NY市場はちょっとした材料に敏感に反応し、株価が大きく上下するという、異常なほどの高ボラティリティ状態が続いています。これは、市場参加者の不安心理の表れなのでしょう。
先週末時点のトレンド予報は、大当たりとなりました。日経平均株価は予想レンジの中央付近で推移した後、上値目処近くにまで上昇してきました。
以下に8月29日基準日のトレンドラインとチャネルラインを示します。また、合わせて日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、各トレンドに大きな変化はありませんでした。今日の上昇で、直近に上昇トレンドが生じつつありますが、まだトレンド形成には至っていません。
下降トレンドは特に大きく勢力を伸ばしたというわけではありませんが、相対的に上昇トレンドの勢力が弱まっているため、ほとんど一方的な状態になっています。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が1.95、トレンド2が0.15、トレンド5が1.60、トレンド7が2.41、トレンド8が3.54、そしてトレンド9が2.82となっています。
平均保有株価には大きな変化はありません。相変わらず、株価が最下層にあり、直近では短期平均保有株価がその頭を抑えています。
また、出来高加重平均と長期平均保有株価とのデッドクロスが、いよいよ近付いてきました。かなり嫌な感じです。
来週は、下降トレンド9と1と5がトリプルで株価を押さえますが、それを食い止める存在は見当たりません。また、短期平均保有株価も直ぐ上に位置しています。
あえて言うならば、下降チャネル9や5や1が、株価の下値を支持するものと思われます。
以上を踏まえた上で、来週末時点における日経平均株価の上値目処を推察すると、下降トレンド9が抑える13,090円程度と考えます。
また、来週末時点における日経平均株価の下値目処は、下降チャネル1が指示する12,320円程度になるのではないかと考えます。
最後に、「予報」を一言。
「来週末時点における日経平均株価の上値目処は13,090円程度、下値目処は12,320円程度になるでしょう。」
保有中の銘柄は評価損益率（金利・手数料含まず）、それ以外の銘柄は確定損益率です。これらは建値に対する損益率であり、総資産に対する損益率ではありません。
システム 銘柄 トレード期間 損益率
順張りドテン売り Ｇ 2008年7月29日～保有中 +10.89%(-2.84p)
逆張り2ドテン買い Ｈ 2008年8月4日～保有中 -8.71%(+5.00p)
逆張り1ドテン売り Ｉ 2008年8月6日～保有中 +5.81%(-2.25p)
順張りドテン売り Ｆ 2008年8月20日～2008年8月26日 -3.59%(-3.16p)
逆張り1買い Ｄ 2008年8月20日～2008年8月28日 +9.90%(-1.45p)
順張りドテン買い Ｆ 2008年8月26日～保有中 +1.84%
今週は、先週まで大きく下げていた逆張り2ドテン買いがようやく反発に転じ、損失を大幅に縮小しましたが、逆に売りシステムは利益を縮小しました。
逆張り1買いＤは、良いタイミングで手仕舞いできましたが、順張りドテンＦは相変わらず不安定な推移が続いています。
システム開発は、システム寿命の検討の一環として、パラメータの最適化対象指標依存性を調べていますが、興味深い結果が得られつつあります。
それは、ある種の複合指標を最適化対象に選ぶと、最適パラメータが極めて安定するということです。
まだ検討を開始したばかりですが、昨年年初時点で最適化した場合と、今年年初時点で最適化した場合と、今日現在で最適化した場合とで、最適パラメータがピタリと一致します。
これは、今まで検討してきたどの最適化対象指標にも見られない特長で、もちろん、その結果得られる性能は、そのシステムで実現し得る最高値に近いものとなります。
今のところ、順張りの基準システムのみでの結果ですが、他のシステムや追加システムにまで、検討の範囲を広げていく予定です。
はたして、今回発見した指標は、黄金の羽根なのでしょうか？そうであることを強く期待します。
さて、今週は閑散相場となり、日経平均株価は昨日まで低迷していましたが、今日は一転、出来高を伴って大幅に上昇しました。
株価は13,000円の節目を越え、25日移動平均に手が掛かりました。今週の日経平均株価は、先週末比3.21%の上昇となり、昨年末比14.60%のマイナスとなっています。
相変わらずNY市場に振り回される展開ですが、この傾向は当分続きそうな感じです。NY市場はちょっとした材料に敏感に反応し、株価が大きく上下するという、異常なほどの高ボラティリティ状態が続いています。これは、市場参加者の不安心理の表れなのでしょう。
先週末時点のトレンド予報は、大当たりとなりました。日経平均株価は予想レンジの中央付近で推移した後、上値目処近くにまで上昇してきました。
以下に8月29日基準日のトレンドラインとチャネルラインを示します。また、合わせて日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、各トレンドに大きな変化はありませんでした。今日の上昇で、直近に上昇トレンドが生じつつありますが、まだトレンド形成には至っていません。
下降トレンドは特に大きく勢力を伸ばしたというわけではありませんが、相対的に上昇トレンドの勢力が弱まっているため、ほとんど一方的な状態になっています。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が1.95、トレンド2が0.15、トレンド5が1.60、トレンド7が2.41、トレンド8が3.54、そしてトレンド9が2.82となっています。
平均保有株価には大きな変化はありません。相変わらず、株価が最下層にあり、直近では短期平均保有株価がその頭を抑えています。
また、出来高加重平均と長期平均保有株価とのデッドクロスが、いよいよ近付いてきました。かなり嫌な感じです。
来週は、下降トレンド9と1と5がトリプルで株価を押さえますが、それを食い止める存在は見当たりません。また、短期平均保有株価も直ぐ上に位置しています。
あえて言うならば、下降チャネル9や5や1が、株価の下値を支持するものと思われます。
以上を踏まえた上で、来週末時点における日経平均株価の上値目処を推察すると、下降トレンド9が抑える13,090円程度と考えます。
また、来週末時点における日経平均株価の下値目処は、下降チャネル1が指示する12,320円程度になるのではないかと考えます。
最後に、「予報」を一言。
「来週末時点における日経平均株価の上値目処は13,090円程度、下値目処は12,320円程度になるでしょう。」
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