今週の投資成績（6/9～6/13）

今週のトレード結果を以下に示します。なお、銘柄名や建て玉数は伏せさせていただきます。また、確定損益率には金利・手数料を含んでいます。
保有中の銘柄は評価損益率（金利・手数料含まず）、それ以外の銘柄は確定損益率です。これらは建値に対する損益率であり、総資産に対する損益率ではありません。

　システム　　　　　　銘柄　　　　　　トレード期間　　　　　　　　　　　　　　　損益率
　逆張り2ドテン買い　　Ｈ　　　2008年4月22日～保有中 　　　　　　　 　+2.53%(-6.91p)
　順張りドテン売り　　　Ｆ　　　2008年4月30日～保有中 　　　　　　　 　+6.91%(+1.99p)
　逆張り1買い　　 　　　Ｄ　　　2008年6月3日～保有中 　　　　　　　 　　-9.48%(-5.78p)
　逆張り1ドテン買い　　Ｉ　　　 2008年6月4日～2008年6月11日　 　　 　-5.43%(-4.08p)
　順張りドテン売り　　　Ｇ　　　2008年6月6日～2008年6月13日　 　　 　+6.02%(+2.83p)
　逆張り1ドテン売り　　Ｉ　　　 2008年6月11日～保有中 　　　　　　　 　　+7.09%
　順張りドテン買い　　　Ｇ　　　2008年6月13日～保有中 　　　　　　　 　　-0.65%

今週は、値動きの荒い展開となりました。

順調だった逆張り2ドテン買いＨは、再び評価益を大きく減らしました。また、買いタイミングを誤った逆張り1買いは、大幅続落となりました。
その一方で、売り建て中の順張りドテン売りＦは、評価益を伸ばしました。

先週、大幅利益確定後に細かな売買が続いた逆張り1ドテンＩは、買い建てで損切りとなりましたが、その際のドテン売りで損失を上回る評価益となっています。

順張りドテン売りＧは、昨日の株価急騰で買いシグナルが点灯しましたが、今日は一転、売り気配から寄付いたために、まずまずの利益となりました。
このところ、連敗が続いていただけに、この勝利は大きいです。ただし、ドテン買い分は若干の評価損となっています。

システム改定は、大幅な方針転換に伴い、半月から1ヶ月程度の遅延が生じています。しかし、その分納得のいくものに仕上げるつもりです。
システム本体に多くの機能を持たせることで、煩雑感のあったＫＦシステムコントローラの体系を分かりやすくすることも、大きな狙いの一つです。

システムを円滑に運用するためには、システムそのものの情報を把握することが重要です。そのためには、システムパラメータの抽出のみならず、そのシステムの種類を判定する必要があります。

ＫＦシステムクリエイターでは、現在、5種類の基本システムと、12種類の追加システムがありますが、これらのシステムを区別する方法は、サマリーに記載されたシステム名やシステムのファイル名に頼っていました。

しかし、これらは利用者が任意に設定できるものであり、システムの種類を判定するフラグとしては弱いと言わざるを得ません。
そこで、各システム固有の特徴を判別し、それらの情報からシステムの種類の判定を行うようにいたしました。

結局、全17種類のシステムを特徴付けるフラグは8つに達し、これらの状態に応じて各システムを識別するようにいたしました。
それによって、システムのセットアップやパラメータの抽出・復元が的確に行えるようになると共に、システムのバージョンアップも自動的に行えるようになります。

今週の日経平均は、NY発の衝撃に見舞われ、大幅な下落となりました。火曜日には、3月から続いてきた上昇トレンドを下回り、株価回復のペースにブレーキが掛かり始めました。
このまま下落に転じるとは、直ちには言えませんが、これまでの上昇ペースが鈍る可能性が高まってきたように思います。

日経平均株価は先週末比3.56%のマイナスとなり、昨年末来では8.71%のマイナスにまで後戻りしました。これまでの株価下落パターンは、大幅な円高進行によるものが多かったのですが、最近は円安進行でも株価が大きく下落するパターンが増えているように思えます。

月曜日のトレンド予報は大外れとなりました。これまで勢力を保ってきた上昇トレンド2が破られ、下値目処を大きく割り込む動きとなりました。
ただし、今日の時点ではやや持ち直す動きとなっているようにも見えます。

以下に6月13日基準日のトレンドラインとチャネルラインを示します。また、合わせて日経平均の平均保有株価を示します。



今週は、上昇トレンド4が消滅し、直近に下降トレンド9が発生しました。また、上昇トレンド3は勢力を大幅に落とし、上昇トレンド2とは傾きを異にするトレンドとして存続しています。
これは、従来の上昇の勢いが弱まってきたことを示しています。そんな中、上昇トレンド2は勢力をやや落としながらも、株価の下値を支えています。

各トレンドの安定指数は、トレンド1が2.03、トレンド2が3.32、トレンド3が0.57、トレンド7が2.80、トレンド8が3.37、そしてトレンド9が2.08となっています。
いずれのトレンドも、勢力を落としています。今週は一方的な下落の印象が強いですが、トレンド的には方向感が見られなかったようです。

平均保有株価で見ると、日経平均は短期平均保有株価と中期平均保有株価の間での推移が続いています。一時は、中期平均保有株価を上回りましたが、結局押し戻されてしまいました。
このまま行くと、今月末から来月初めにかけて、両者が交差する場面が見られそうです。その時、株価はどう動くのでしょうか。

これまでのトレンドが崩れつつある中、来週は、平均保有株価を意識した動きになるのではないかと考えます。
NYが落着いた動きとなるならば、株価は狭いレンジで推移するのではないでしょうか。

以上を踏まえた上で、来週末時点における日経平均の上値目処を予測すると、中期平均保有株価が抑える14,300円程度と考えます。ただし、週の前半でそのラインを超えてきた場合、チャネル3が抑える14,780円程度まで上昇する余地があります。

また、来週末時点における日経平均の下値目処は、短期平均保有株価が支持する13,880円程度と考えます。

最後に、「予報」を一言。

「来週末時点における日経平均株価の上値目処は14,300円程度、下値目処は13,880円程度になるでしょう。」

タグ：トレンド 日経平均 株 投資成績 トレーディングシステム