システム改定作業の途中経過

システム改定作業において、建て玉の返済予定株価をどのように設定するべきか、ずっと頭を悩ませてきたのですが、今日、結論を出しました。
1回のトレード中において資産がピークから減少する率を、ETDという指標で表しますが、この平均と標準偏差を用いることが合理的な方法であるという結論に達しました。

例えば、株を買い建てている時に、株価がピークから下落を始めた場合、そのピークの株価から、システムのETDの平均値＋標準偏差の2倍分下がった価格を、売り返済予定株価とするわけです。
もちろん、この価格を下回っても売りシグナルが出ない場合もありますが、一応の目安にはなるものと考えます。

今日はその確認とシステムの修正に追われ、毎度の事ながら時間が押してしまいました。そういったわけで、今日のコラムは休載させていただきます。
また、研究所サイトのシステムトレード実践講座の更新も、来週にさせていただきますのでご了承ください。

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