今週の投資成績（4/21～4/25） [投資日記]
今週のトレード結果を以下に示します。なお、銘柄名や建て玉数は伏せさせていただきます。また、確定損益率には金利・手数料を含んでいます。
保有中の銘柄は評価損益率（金利・手数料含まず）、それ以外の銘柄は確定損益率です。これらは建値に対する損益率であり、総資産に対する損益率ではありません。
システム 銘柄 トレード期間 損益率
順張りドテン買い Ｆ 2008年4月3日～保有中 +1.03%(-0.91p)
逆張り2ドテン売り Ｈ 2008年4月4日～2008年4月22日 -5.39%(-2.85p)
逆張り1ドテン買い Ｉ 2008年4月9日～保有中 ±0.00%(±0.00p)
逆張り1買い Ｄ 2008年4月17日～2008年4月21日 -0.34%(+0.04p)
順張りドテン買い Ｇ 2008年4月18日～2008年4月23日 -5.75%(-5.56p)
逆張り2ドテン買い Ｈ 2008年4月22日～保有中 +1.17%
順張りドテン売り Ｇ 2008年4月23日～保有中 -3.20%
逆張り1買い Ｄ 2008年4月23日～保有中 ±0.00%
今週は、逆張り2ドテンＧが大きく足を引っ張りました。この銘柄は、ここ1ヶ月ほど出来高が激減しており、その所為もあってか値が大きく跳ぶ傾向があります。そのため、損切りさせられる場面が増えています。
流動性が改善するまで、厳しい状況が続くかもしれません。
それ以外のシステムは、結局、行って来いの状況となっています。ここまで連勝が続いていた逆張り2ドテンＨは、初めての損失となりましたが、まあ、ドテンのタイミングとしては良かったのではないかと思います。
結局、買い建て後は、プラスとなっています。
システム改定の方は、なかなか進んでいませんでしたが、ようやく、順張りシステムに全ての改定項目を盛り込んだ、検証用システムが完成しました。
最適化演算速度を確認しつつの改定作業だったため、なかなか思ったように進みませんでした。
来週以降、他のシステムや追加システムに改定項目を適用した後、現行システムを一括改定するためのマクロの作成に取り掛かります。
なお、当初の大きな目的だった処理速度の改善については、従来システムからの改善と、新機能の追加とで、結局、ほとんど行って来いになってしまいました。
システム更新速度については、ある程度まとまった数の改定システムに対してシステム更新を実行してみないと、現時点ではハッキリとしたことは言えません。
とにかく、今は改定作業を急ぐしかありません。
システムの改定内容については、これまでのコラムなどで一部を述べてきました。処理速度の改善につきましては、OFFSET関数をINDIRECT関数に置き換えたことと、データ行で統計関数を使っていた箇所を、統計関数を使わないように改めました。
これらによって、1割程度の処理速度（最適化演算速度）の改善がなされました。特に、運用開始日の日付を何年以上も過去に設定すると、処理速度が大幅に低下する問題については、大幅な改善が見られています。
新しく追加する機能につきましては、レバレッジ変更機能を追加し、サマリーページから自由に変更できるようにいたしました。
また、平均損益率、平均利益率、平均損失率の各標準偏差を表示するとともに、それらに基づいた（簡易）最適レバレッジを算出いたします。また、CSRも表示するようにいたします。
レバレッジの変更が可能になることで、様々なマネーマネジメント上のシミュレーションを行うことができるようになります。
例えば、CSRが0.9になるようにレバレッジを調整して運用する、などということも可能です。CSRを大きく取ることで、リスクを抑えたトレードが可能になると考えられます。
さて、今週の日経平均株価は、大幅な上昇となりました。月曜日に200円以上上昇した後、しばらく上値の重い展開が続いていましたが、今日は300円以上の上昇となりました。
先週末比2.87%の上昇で、昨年末来では9.43%のマイナスではありますが、ようやく10%を切りました。
背景には、NY市場の堅調や為替市場の円安傾向もあるでしょうが、チャート的に75日移動平均を上回ってきたことによる安心感もあるのではないかと思います。
来週には、25日移動平均が75日移動平均を上回りそうですが、75日移動平均がまだ上向いていないことが気になります。もう1回、調整があるかもしれません。
先週末のトレンド予報は、先週同様、ほとんど参考になりませんでしたが、まあ、予想通りの展開となりました。
株価は上昇トレンド2と上昇チャネル2とのレンジ内で推移しました。
以下に4月25日基準日のトレンドラインとチャネルラインを示します。また、合わせて日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、下降トレンド3が消滅すると共に、直近に上昇トレンド4が発生しました。ただ、これはいずれ上昇トレンド2に吸収されるものと思われます。
下降トレンド1と8も接近してきており、今後は、主たる1本の下降トレンドと、主たる1本の上昇トレンドのみになるかもしれません。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が3.71、トレンド2が3.33、トレンド7が3.03、トレンド8が4.46、そしてトレンド4が3.42となっています。
下降トレンドが若干優勢ではありますが、上昇トレンドの勢力も拮抗してきています。
今日の終値で、株価は下降トレンド8をわずかながら上抜けており、来週、大きな下落がなければ、下降トレンドは大幅にその勢力を失うものと思われます。
来週は、トレンド2とチャネル2に挟まれた狭いレンジ内で推移するかもしれません。
短期平均保有株価は上昇に転じ、株価はそれを上回っていますが、出来高加重平均が頭上に迫ってきています。その上には、急激に下げ続ける中期平均保有株価が控えており、これらを上抜けるにはかなりのパワーが必要だと思われます。
以上を踏まえた上で、来週末時点の上値目処を推察すると、出来高加重平均が抑える14,230円程度と考えます。また、来週末時点の下値目処は、上昇チャネル2が支持する13,490円程度と考えます。
ただし、週初に13,300円を割り込むようなことがあると、下降トレンド8の支配が復活するでしょう。
最後に、「予報」を一言。
「来週末時点における日経平均株価の上値目処は14,230円程度、下値目処は13,490円程度になるでしょう。」
保有中の銘柄は評価損益率（金利・手数料含まず）、それ以外の銘柄は確定損益率です。これらは建値に対する損益率であり、総資産に対する損益率ではありません。
システム 銘柄 トレード期間 損益率
順張りドテン買い Ｆ 2008年4月3日～保有中 +1.03%(-0.91p)
逆張り2ドテン売り Ｈ 2008年4月4日～2008年4月22日 -5.39%(-2.85p)
逆張り1ドテン買い Ｉ 2008年4月9日～保有中 ±0.00%(±0.00p)
逆張り1買い Ｄ 2008年4月17日～2008年4月21日 -0.34%(+0.04p)
順張りドテン買い Ｇ 2008年4月18日～2008年4月23日 -5.75%(-5.56p)
逆張り2ドテン買い Ｈ 2008年4月22日～保有中 +1.17%
順張りドテン売り Ｇ 2008年4月23日～保有中 -3.20%
逆張り1買い Ｄ 2008年4月23日～保有中 ±0.00%
今週は、逆張り2ドテンＧが大きく足を引っ張りました。この銘柄は、ここ1ヶ月ほど出来高が激減しており、その所為もあってか値が大きく跳ぶ傾向があります。そのため、損切りさせられる場面が増えています。
流動性が改善するまで、厳しい状況が続くかもしれません。
それ以外のシステムは、結局、行って来いの状況となっています。ここまで連勝が続いていた逆張り2ドテンＨは、初めての損失となりましたが、まあ、ドテンのタイミングとしては良かったのではないかと思います。
結局、買い建て後は、プラスとなっています。
システム改定の方は、なかなか進んでいませんでしたが、ようやく、順張りシステムに全ての改定項目を盛り込んだ、検証用システムが完成しました。
最適化演算速度を確認しつつの改定作業だったため、なかなか思ったように進みませんでした。
来週以降、他のシステムや追加システムに改定項目を適用した後、現行システムを一括改定するためのマクロの作成に取り掛かります。
なお、当初の大きな目的だった処理速度の改善については、従来システムからの改善と、新機能の追加とで、結局、ほとんど行って来いになってしまいました。
システム更新速度については、ある程度まとまった数の改定システムに対してシステム更新を実行してみないと、現時点ではハッキリとしたことは言えません。
とにかく、今は改定作業を急ぐしかありません。
システムの改定内容については、これまでのコラムなどで一部を述べてきました。処理速度の改善につきましては、OFFSET関数をINDIRECT関数に置き換えたことと、データ行で統計関数を使っていた箇所を、統計関数を使わないように改めました。
これらによって、1割程度の処理速度（最適化演算速度）の改善がなされました。特に、運用開始日の日付を何年以上も過去に設定すると、処理速度が大幅に低下する問題については、大幅な改善が見られています。
新しく追加する機能につきましては、レバレッジ変更機能を追加し、サマリーページから自由に変更できるようにいたしました。
また、平均損益率、平均利益率、平均損失率の各標準偏差を表示するとともに、それらに基づいた（簡易）最適レバレッジを算出いたします。また、CSRも表示するようにいたします。
レバレッジの変更が可能になることで、様々なマネーマネジメント上のシミュレーションを行うことができるようになります。
例えば、CSRが0.9になるようにレバレッジを調整して運用する、などということも可能です。CSRを大きく取ることで、リスクを抑えたトレードが可能になると考えられます。
さて、今週の日経平均株価は、大幅な上昇となりました。月曜日に200円以上上昇した後、しばらく上値の重い展開が続いていましたが、今日は300円以上の上昇となりました。
先週末比2.87%の上昇で、昨年末来では9.43%のマイナスではありますが、ようやく10%を切りました。
背景には、NY市場の堅調や為替市場の円安傾向もあるでしょうが、チャート的に75日移動平均を上回ってきたことによる安心感もあるのではないかと思います。
来週には、25日移動平均が75日移動平均を上回りそうですが、75日移動平均がまだ上向いていないことが気になります。もう1回、調整があるかもしれません。
先週末のトレンド予報は、先週同様、ほとんど参考になりませんでしたが、まあ、予想通りの展開となりました。
株価は上昇トレンド2と上昇チャネル2とのレンジ内で推移しました。
以下に4月25日基準日のトレンドラインとチャネルラインを示します。また、合わせて日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、下降トレンド3が消滅すると共に、直近に上昇トレンド4が発生しました。ただ、これはいずれ上昇トレンド2に吸収されるものと思われます。
下降トレンド1と8も接近してきており、今後は、主たる1本の下降トレンドと、主たる1本の上昇トレンドのみになるかもしれません。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が3.71、トレンド2が3.33、トレンド7が3.03、トレンド8が4.46、そしてトレンド4が3.42となっています。
下降トレンドが若干優勢ではありますが、上昇トレンドの勢力も拮抗してきています。
今日の終値で、株価は下降トレンド8をわずかながら上抜けており、来週、大きな下落がなければ、下降トレンドは大幅にその勢力を失うものと思われます。
来週は、トレンド2とチャネル2に挟まれた狭いレンジ内で推移するかもしれません。
短期平均保有株価は上昇に転じ、株価はそれを上回っていますが、出来高加重平均が頭上に迫ってきています。その上には、急激に下げ続ける中期平均保有株価が控えており、これらを上抜けるにはかなりのパワーが必要だと思われます。
以上を踏まえた上で、来週末時点の上値目処を推察すると、出来高加重平均が抑える14,230円程度と考えます。また、来週末時点の下値目処は、上昇チャネル2が支持する13,490円程度と考えます。
ただし、週初に13,300円を割り込むようなことがあると、下降トレンド8の支配が復活するでしょう。
最後に、「予報」を一言。
「来週末時点における日経平均株価の上値目処は14,230円程度、下値目処は13,490円程度になるでしょう。」
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