今週の投資成績(10/29~11/02) [投資日記]
今週のトレード結果を以下に示します。なお、銘柄名や建て玉数は伏せさせていただきます。また、確定損益率には金利・手数料を含んでいます。
保有中の銘柄は評価損益率(金利・手数料含まず)、それ以外の銘柄は確定損益率です。これらは建値に対する損益率であり、総資産に対する損益率ではありません。
システム 銘柄 トレード期間 損益率
順張り買い D 2007年09月20日~保有中 +32.43%
逆張り1買い E 2007年10月17日~保有中 -9.16%
逆張り1買い B 2007年10月26日~2007年10月30日 +5.81%
順張り買い C 2007年11月01日~保有中 -4.00%
順張り買いDは、先週末よりも8ポイントほど回復し、損益率は再び30%を上回りました。急反発と言うほどではありませんでしたが、とりあえず続落は避けることができました。
今日のような地合いの中で大幅逆行高となりましたが、まだ予断を許しません。もっとも、チャート的には綺麗な押し目をつけた格好になっています。
逆張り1買いEは、またもや決算発表にもてあそばれてしまいました。決算の内容はけして悪くはなかったのですが、発表翌日に朝高になった後、一気に下落しました。
今日の地合いでさらに下落し、8月の再来のようです。順張り買いDのように、早々に反発してくれるといいのですが。
逆張り1買いBは、まずまずの利益となりました。手仕舞いのタイミング的には、2日ほど早かったのですが、仕方ありません。
大幅ギャップアップに飛びつく格好でエントリーしたため、一時はどうなるかと思いましたが、結果オーライです。もちろん、システムの指示通りの売買です。
逆張り1買いは、今日の引けで再び買いシグナルが出ました。月曜日の寄付きで買い建てますが、おそらく、初めての4システム(銘柄)同時買い保有になります。
資金的には厳しくなりますが、この苦境を凌ぎ切れたらと思います。
順張り買いCは、今日の時点では高いところを買わされた格好になりました。昨日が予想以上の上げで、さすがに今日は大きく売り込まれました。
シグナルの出現タイミングはけして悪くはなく、25日移動平均を上にブレイクしたタイミングで発せられています。来週以降の持ち直しに期待します。
資金的には、10月は時価基準で若干のマイナスとなりました。逆張り1買いEの評価損が響いています。それ以外は、概ね堅調な一ヶ月でした。
今週の日経平均株価は、先週末比+0.07%と、小幅に反発しました。また、年初来では-4.11%となり、ごくわずかながらマイナス幅を縮小しました。
昨日まで順調だったのですが、今日1日で一気にやられました。まるで賽の河原状態です。子供(日経平均)がこつこつと石(株価)を積み上げると、鬼(NYダウ急落)がやって来てぶち壊します。
10月半ば以降の急落も、そんな感じだったでしょうか。
最近に始まったことではありませんが、稚拙な効率化が広がっているように思います。ちょっとした材料にすぐさま反応して、株価を乱高下させる。あたかも、効率化が浸透した成熟市場のように言われますが、猫に襲われて逃げ惑う雛鳥のようにしか見えません。
聡明な経済学者らが意図した効率的な市場というものは、こんなものなのでしょうか?
先週末に発表したトレンド予報は、ややオーバーシュートしましたが、最終的には予想範囲となりました。昨日の時点では、正直、このまま外れて欲しいと思ったのですが、残念です。
昨日の時点で予想の上値を70円ほど上回ったのですが、今日は大きく戻されました。
以下に11月2日基準日のトレンドラインとチャネルラインを示します。合わせて、日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、各トレンドに若干の変化がありました。直近に新たに上昇トレンド9が発生しました。ただし、今日の大幅下落で、来週は消滅するかもしれません。
それ以外のトレンドの順位に変更はありませんが、統計期間(トレンドの期間)が大きく変わったものがあります。
株価は、結果的に上昇トレンド2に沿って推移した格好となりましたが、このトレンドが勢力を再拡大するには、もう少し時間が必要です。
当面は、トレンド6や7を意識した動きになるのではないでしょうか。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が1.60、トレンド2が1.39、トレンド5が1.38、トレンド6が3.79、トレンド7が5.15、トレンド8が1.65、そしてトレンド9が1.45となっています。
下降トレンド1が大幅に勢力を落とし、このところ勢力の減少が著しかった上昇トレンド2は、やや勢力を盛り返してきました。
株価は先週に引き続いて、トレンド5~7近辺で推移する展開となり、これらのトレンドがサポートラインとなっています。
一方、全ての上昇トレンドと下降トレンドとが近々交差し、先行きが読めない状況になっています。
平均保有株価については、日経平均は一時、短期線と長期線を上回ったのですが、今日の下げで再び長期~短期の全てのラインを下回り、それらのラインは再び下降に転じました。
そうは言っても、その傾斜は緩く、ちょっとした株価の上下でどちらへでも抜ける可能性があります。それらのラインが抵抗線になるかどうかは、微妙なところです。
結局のところ、来週は、安定指数的には小さいものの、上昇トレンド2と下降トレンド8とを意識した動きになるのではないかと思います。
以上より、来週末時点における日経平均の下値目処を推察すると、上昇トレンド2が支持する16,350円程度と考えます。
ただし、週初も下げて16,300円を割り込むようだと、来週末時点において、長期上昇トレンド7が支持する16,250円程度まで下落するかもしれません。
また、来週末時点における日経平均の上値目処は、下降トレンド8が抑える17,240円程度と考えられます。
最後に、「予報」を一言。
「来週末時点における日経平均株価の下値目処は、16,350円程度でしょう。ただし、週初に16,300円を割り込むようですと、16,250円程度まで下落するかもしれません。また、来週末時点における日経平均株価の上値目処は、17,240円程度でしょう。」
PS.9月3日のコラムでご紹介した坂本タクマ氏による、システムトレード入門漫画(新作)が、MoneyZineサイトにて連載されています。
タイトルは、「坂本タクマの絶対システムトレード原論」です。興味のある方は、覘いてみてはいかがでしょうか。
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