地震予知と株価予測 [投資・経済全般]
地震予知の置かれた現状と、株価予測のそれとは、大きな共通点があるように感じます。いずれも科学的に説明が付きそうな雰囲気を醸しながら、その実態は周知の通りです。
天気予報なら、その的中率は80%とも言われているわけですが、地震予知となりますと、その旗色は非常に厳しいものとなります。
これはいわば、極短期を除く株価を予測する行為に似ています。特に、中長期の株価予測なんて、オカルト以外の何物でもないように感じます。
もちろん、将来株価を大きく動かす種が、今蒔かれている可能性を、否定することはできません。これは、地震予知についても共通して言えることです。
そのために、科学的に予測できるはずだという希望的観測が、生じるのではないかと思います。そしてそれは、少なくとも科学的なアプローチであるように見えます。
もちろん、いつか重要な説明変数が見つかるかもしれませんし、やはりそんなものは見つからないかもしれません。
そう考えると、予知をするというアプローチに掛ける資源の一部、あるいは大多数を、もっと現実的なアプローチに向けた方が良いのではないか、という声が上がってくるのは、むしろ当然のことではないかと思います。
さて、冒頭で「極短期を除く予測は出来ない」と述べました。では、極短期であるならば予測できるのでしょうか？
これは条件次第ではありますが、「できる」と考えます。
事実、地震予知に関しては、極短期の地震予測は可能であり、実際に実用化されて大きな成果を上げています。
それは、言わずと知れた「緊急地震速報」です。あるいは、新幹線などで実用化されている、「早期地震警報システム」です。
このシステムのおかげで、中越地震の際には大きな事故を免れることができたと考えられています。また、緊急地震速報に関しては、最近、その精度に課題があるとされていますが、先の東日本大震災で計測システムが大きなダメージを受けたことに一因があり、それはいずれ解消されていくのではないかと考えます。
いずれにしましても、東海地震の予知などとは遥かにかけ離れた精度で、近々に訪れる大きな地震波の到達を予測できることは、紛れもない事実です。
私たちは、それまでの極短い時間内において、最低限の退避行動を取ることができ、そのことがその後の生存確率を高めることに役立ちます。
では、株価予測に関してはどうでしょう？
この場合は、いわゆるアルゴリズム取引が当て嵌まりそうです。もちろん、緊急地震速報などと比較して、その予測精度は高くないかも知れません。
それでも、中長期の株価予測などと比べれば、遥かに高精度なのではないでしょうか。
さて、極短期なら予測可能かもしれないこれらの事象に対して、中長期では対処する術はないのでしょうか。
そんなことはありませんね。
地震なら、耐震設計や都市計画、避難マップの作成や避難訓練などによって、いつ来るか分からない災害に備えることができます。
その効果は、そんなに大きくないかもしれませんが、それでも何もしないよりは遥かに良いことは、言うまでもないでしょう。
株価予測に対しても、全く同じことが言えます。大きな株価変化がいつ来るかは分かりませんが、それが来た時に慌てないで済むよう、予め行動指針を立てておくことはできます。
そうすることで、いつか訪れる大暴落に対して、被害を最小限に留められるのではないかと思います。これは、裁量でもシステムでも同様です。
天気予報なら、その的中率は80%とも言われているわけですが、地震予知となりますと、その旗色は非常に厳しいものとなります。
これはいわば、極短期を除く株価を予測する行為に似ています。特に、中長期の株価予測なんて、オカルト以外の何物でもないように感じます。
もちろん、将来株価を大きく動かす種が、今蒔かれている可能性を、否定することはできません。これは、地震予知についても共通して言えることです。
そのために、科学的に予測できるはずだという希望的観測が、生じるのではないかと思います。そしてそれは、少なくとも科学的なアプローチであるように見えます。
もちろん、いつか重要な説明変数が見つかるかもしれませんし、やはりそんなものは見つからないかもしれません。
そう考えると、予知をするというアプローチに掛ける資源の一部、あるいは大多数を、もっと現実的なアプローチに向けた方が良いのではないか、という声が上がってくるのは、むしろ当然のことではないかと思います。
さて、冒頭で「極短期を除く予測は出来ない」と述べました。では、極短期であるならば予測できるのでしょうか？
これは条件次第ではありますが、「できる」と考えます。
事実、地震予知に関しては、極短期の地震予測は可能であり、実際に実用化されて大きな成果を上げています。
それは、言わずと知れた「緊急地震速報」です。あるいは、新幹線などで実用化されている、「早期地震警報システム」です。
このシステムのおかげで、中越地震の際には大きな事故を免れることができたと考えられています。また、緊急地震速報に関しては、最近、その精度に課題があるとされていますが、先の東日本大震災で計測システムが大きなダメージを受けたことに一因があり、それはいずれ解消されていくのではないかと考えます。
いずれにしましても、東海地震の予知などとは遥かにかけ離れた精度で、近々に訪れる大きな地震波の到達を予測できることは、紛れもない事実です。
私たちは、それまでの極短い時間内において、最低限の退避行動を取ることができ、そのことがその後の生存確率を高めることに役立ちます。
では、株価予測に関してはどうでしょう？
この場合は、いわゆるアルゴリズム取引が当て嵌まりそうです。もちろん、緊急地震速報などと比較して、その予測精度は高くないかも知れません。
それでも、中長期の株価予測などと比べれば、遥かに高精度なのではないでしょうか。
さて、極短期なら予測可能かもしれないこれらの事象に対して、中長期では対処する術はないのでしょうか。
そんなことはありませんね。
地震なら、耐震設計や都市計画、避難マップの作成や避難訓練などによって、いつ来るか分からない災害に備えることができます。
その効果は、そんなに大きくないかもしれませんが、それでも何もしないよりは遥かに良いことは、言うまでもないでしょう。
株価予測に対しても、全く同じことが言えます。大きな株価変化がいつ来るかは分かりませんが、それが来た時に慌てないで済むよう、予め行動指針を立てておくことはできます。
そうすることで、いつか訪れる大暴落に対して、被害を最小限に留められるのではないかと思います。これは、裁量でもシステムでも同様です。
株価の予測をニューラルネットで予測しているものですが、リーマンショックみたいな不連続なことが起こらなければ、仕手株以外はかなりの精度で予測できることを実感しています。しかしそこで問題なのは、予測する株価を出力とすると、影響を与えている入力値を選ぶということになります。そこに人のセンスが入ってきます。予測しにくい株価は色々あるのですが、例えば日立金属という会社があります。この会社は鉄鋼に分類されているのに、鉄鋼の中でも異色の高級特殊鋼をやっていて、それに付け加え磁石、非鉄金属、セラミックスなどもやっている。だから（鉄鋼＋金属）/２のようなイメージでもなく、そもそも黎明期の自動車メーカーの中核部門だったりして自動車部品をやっているが、親会社が日立製作所というインフラ・エレクトロニクス・ハイテク関連だったりもする。こういった会社の株価を精度よく予測できるところが信頼のおける運用先だとおもう。
by ちょっと休憩 (2011-11-18 21:50)
ちょっと休憩さん、はじめまして。
コメントいただき、ありがとうございます。
株価を予測し、それで実績を上げていらっしゃるのであれば、それは素晴らしいことだと思います。
私は平凡ゆえ、株価予測はできませんし、ただただ市場の流れに振り落とされないよう、追従していくのがやっとやっとです。
by Ｋフロー (2011-11-20 17:44)