トレーディングシステムの基本構成

トレーディングシステムの基本的な構成は、データ部、ロジック部、シグナル部、そして評価部の4つからなります。これらの基本構成の上に、評価結果をまとめたサマリーや、視覚的に評価するチャート、などが追加されます。
先ずは、データ、ロジック、シグナル、評価の4つの部分をエクセルで作成してみましょう。

でも、これらを一度に行なおうとすると、混乱してしまいます。そこで、これらを別々に作成し、後から組み合わせることを考えます。
そのためには、それぞれの構成ブロックにおける入力と出力を、しっかりと定義しておく必要があります。

まずはデータ部ですが、入力は株価データということになります。これはデータの提供元から直接システムに取り込むこともできますが、システムの汎用性を考慮すると、データファイルは別途用意しておいた方が便利です。

ここでは、株価データとしてKFデータマネージャのデータシートを用いることにします。KFデータマネージャをお持ちでない方は、左上の研究所サイトへのリンクから同サイトへ移動し、その中にあるダウンロードページの無償ダウンロードコーナーから、KFデータマネージャをダウンロードしてください。

なお、KFデータマネージャの使用方法につきましては、同サイトの解説をご覧ください。
ちなみに、本講座では、KFシステムクリエイター向けに作成された、株価データファイルを用います。そのためには、KFデータマネージャ上で、H列のデータ修正欄に"1"を設定した上で、データを取得してください。

なお、独自の株価データを用いたい場合は、それを用いても基本的なやり方は変わりません。ただし、最低限、日付と始値、そして終値の各時系列データは必要になります。
それらを、日付に対して昇順となるように揃えておいてください。

さて、データ部の入力は日付と株価の時系列データということになりますが、では出力はといいますと、ここでは入力をそのまま出力とします。
システム上、株価そのものよりも、株価の対数変化率を用いた方が良いと言われていますが、ここでは分かりやすいように株価そのものを用います。

続いてロジック部の入力ですが、そこにはデータ部の出力が対応します。
システムの処理の流れは、データ部⇒ロジック部⇒シグナル部⇒評価部となるわけですが、途中で処理の逆流がない限り、ある処理の入力は、その前段部の出力になります。すなわち、シグナル部の入力はロジック部の出力に、評価部の入力はシグナル部の出力になるわけです。

では、評価部の出力はどうなるかというと、それは私たちシステム運用者への入力になるわけです。あるいは、途中にサマリーやチャートなどが介在する場合もあります。
ちなみに、完全自動売買システムになりますと、シグナル部の出力が証券会社の発注システムの入力に直結することになります。

各処理を結ぶ入出力部分は、いわゆるインターフェースです。これは、パソコンのUSBやSATAなどといった接続規格と同様のものです。
規格が統一されていないと、汎用性が維持できないことは明らかです。

トレーディングシステムにおいても、各処理を結ぶインターフェースの規格は統一されている方が、将来的にシステムの拡張が容易になります。
そこで、実際のシステムの作成に入る前に、それらのインターフェースを定義しておきましょう。

次回は、各処理を結ぶインターフェースの定義について、考えたいと思います。


ＰＳ．相撲協会が、年内の地方巡業開催の中止を決めました。個人的には、地方巡業は相撲ファンとの交流を深め、理解を得るための最良の機会だと思います。
むしろ、本場所を中止する分を、積極的に地方巡業に振り分けて欲しいところです。

謹慎も大事かもしれませんが、角界とファンとを結ぶインターフェースを、切断するべきではないと思います。
今最も重要なのは、全国の相撲ファンに対し、生身の自分たちの姿をさらけ出すことなのではないでしょうか。

昔はテレビもほとんど普及していませんでしたが、熱心な相撲ファンは地方にも多くいたのではないかと思います。
彼らは、地方巡業を通じて力士の実物に触れ、憧れと尊敬の念を抱いてきたのではないかと想像します。

ファンとのインターフェースは、本場所やそのテレビ中継だけではありません。今こそ初心・原点に戻るべきではないかと思う次第です。
ちなみに、私は相撲ファンではありませんが、多くの人（特に高齢者）が落胆している姿を見ると、いたたまれない気持ちになります。

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