今週の投資成績（6/21～6/25） [投資日記]
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 順張正逆合成 売り 10/06/16～10/06/25 +6.09%
7201日産自動車 順張正逆合成 ＣＰ 10/06/25～保有中 ±0.00%
日産順張正逆合成システム（売建）は、今日の寄付きで手仕舞いとなりました。利益率は約6%と、まずまずの結果となり、本システムの運用を開始してからの、複利ベースの最大資産残高を大幅に更新しました。
なお、今日の寄付き時点における元システムは、正システムが売り保有、逆システムが新規買い建てとなっています。
引け時点においては、逆システム分が損失となっていますが、合成システムではキャッシュポジションとなっていますので、資産への影響はありません。
システム関連では、理想システムを基準としたシステム効率などについて考えてきましたが、今一つ有用な結論は得られていません。
これらを用いて、過去から現在までを説明することはできても、未来を説明することは難しいようです。
もっとも、私の持論としては、「未来は予測するものではなく管理するものである」ということになりますので、これらの検討結果を、より精度の高いシステム管理に適用できれば良い、と考えています。それに関しては、十分な手応えを感じています。
なお、理想システムの考え方は、機能するシステムに関するY102さんのコメント、およびY102さんのブログエントリーにヒントをいただいています。
有益な議論を行なってくださいましたY102さんに、あらためて感謝いたします。（ブログへのご挨拶やコメントをせず、申し訳ありません。ちょっとタイミングを逸してしまいました。）
さて、今週の日経平均株価は、月曜日に大幅上昇となって10,200円台を回復したものの、その後は大幅に下落し、1万円を大きく下回っています。
そして、25日移動平均も割り込み、再び主要な移動平均の下方に位置しています。
日経平均は先週末比2.58%の下落となり、昨年末比では7.67%のマイナスにまで後退しています。
24日に参院選が公示され、いよいよ選挙モードに突入しました。投票日までの約2週間は、市場も一方的には動き難い展開になるかもしれません。
続いて、以下に6月25日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、新たなトレンドの発生や消滅はありませんでした。上昇トレンド2と下降トレンド9が勢力を落としたものの、それ以外に大きな変化はありませんでした。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が0.42、トレンド2が1.55、トレンド3が2.05、トレンド7が0.39、トレンド8が2.76、そしてトレンド9が3.07となっています。
株価は相変わらず、上昇トレンド3に絡んだ推移となっています。また、近々において上昇トレンド2と下降トレンド9とが交差しており、あたかも先行きの不透明さを物語っているようです。
参院選の結果が判明するまでは、このような状況が継続するかもしれません。
平均保有株価で見ると、日経平均株価は中長期平均保有株価に、きれいに跳ね返されています。上限は中長期平均保有株価、下限は上昇トレンド3の水準と考えると、来週はかなり狭いレンジでの推移になるかもしれません。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
下降トレンド9：10,040円⇒9,900円
上昇チャネル2：10,500円⇒10,650円
上昇トレンド1：9,510円⇒9,520円
上昇トレンド2：9,770円⇒9,920円
上昇トレンド3：9,760円⇒9,780円
下降チャネル9：8,780円⇒8,650円
長期平均保有株価：10,240円
中期平均保有株価：10,260円
短期平均保有株価：10,090円
最近、ブックオフにて以下の書籍を105円で購入し、先日から読み始めています。20年も前の古い本ですが、その内容は現在でも通用すると思われます。
まだ全体の13.8%しか読んでいませんが、非常に面白く、ぐんぐん引き込まれてしまいます。全部読み終えましたら、あらためて書評を述べたいと思います。
破産確率は勝率のみならず資金量にも依存するとか、勝率が1%違うだけで破産確率は大きく異なるとか、将棋は完全情報ゲームであり理論的には必勝法が存在するとか、最初の13.8%だけでも非常に深い内容となっています。
著者の大村氏は、防衛庁の司令官や幕僚長まで務め上げた方であり、云わば「戦略」の専門家です。その視点で書かれている書籍ですから、数学者や経済学者が書いた同様の書籍とは、一味も二味も違っているような気がします。
ＰＳ．月曜日（28日）は、午後から所用があって外出するため、コラムは休載させていただきます。予めご承知置きくださいますよう、お願い申し上げます。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。
銘柄 システム 売買 トレード期間 損益率
7201日産自動車 順張正逆合成 売り 10/06/16～10/06/25 +6.09%
7201日産自動車 順張正逆合成 ＣＰ 10/06/25～保有中 ±0.00%
日産順張正逆合成システム（売建）は、今日の寄付きで手仕舞いとなりました。利益率は約6%と、まずまずの結果となり、本システムの運用を開始してからの、複利ベースの最大資産残高を大幅に更新しました。
なお、今日の寄付き時点における元システムは、正システムが売り保有、逆システムが新規買い建てとなっています。
引け時点においては、逆システム分が損失となっていますが、合成システムではキャッシュポジションとなっていますので、資産への影響はありません。
システム関連では、理想システムを基準としたシステム効率などについて考えてきましたが、今一つ有用な結論は得られていません。
これらを用いて、過去から現在までを説明することはできても、未来を説明することは難しいようです。
もっとも、私の持論としては、「未来は予測するものではなく管理するものである」ということになりますので、これらの検討結果を、より精度の高いシステム管理に適用できれば良い、と考えています。それに関しては、十分な手応えを感じています。
なお、理想システムの考え方は、機能するシステムに関するY102さんのコメント、およびY102さんのブログエントリーにヒントをいただいています。
有益な議論を行なってくださいましたY102さんに、あらためて感謝いたします。（ブログへのご挨拶やコメントをせず、申し訳ありません。ちょっとタイミングを逸してしまいました。）
さて、今週の日経平均株価は、月曜日に大幅上昇となって10,200円台を回復したものの、その後は大幅に下落し、1万円を大きく下回っています。
そして、25日移動平均も割り込み、再び主要な移動平均の下方に位置しています。
日経平均は先週末比2.58%の下落となり、昨年末比では7.67%のマイナスにまで後退しています。
24日に参院選が公示され、いよいよ選挙モードに突入しました。投票日までの約2週間は、市場も一方的には動き難い展開になるかもしれません。
続いて、以下に6月25日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
今週は、新たなトレンドの発生や消滅はありませんでした。上昇トレンド2と下降トレンド9が勢力を落としたものの、それ以外に大きな変化はありませんでした。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が0.42、トレンド2が1.55、トレンド3が2.05、トレンド7が0.39、トレンド8が2.76、そしてトレンド9が3.07となっています。
株価は相変わらず、上昇トレンド3に絡んだ推移となっています。また、近々において上昇トレンド2と下降トレンド9とが交差しており、あたかも先行きの不透明さを物語っているようです。
参院選の結果が判明するまでは、このような状況が継続するかもしれません。
平均保有株価で見ると、日経平均株価は中長期平均保有株価に、きれいに跳ね返されています。上限は中長期平均保有株価、下限は上昇トレンド3の水準と考えると、来週はかなり狭いレンジでの推移になるかもしれません。
最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。
下降トレンド9：10,040円⇒9,900円
上昇チャネル2：10,500円⇒10,650円
上昇トレンド1：9,510円⇒9,520円
上昇トレンド2：9,770円⇒9,920円
上昇トレンド3：9,760円⇒9,780円
下降チャネル9：8,780円⇒8,650円
長期平均保有株価：10,240円
中期平均保有株価：10,260円
短期平均保有株価：10,090円
最近、ブックオフにて以下の書籍を105円で購入し、先日から読み始めています。20年も前の古い本ですが、その内容は現在でも通用すると思われます。
まだ全体の13.8%しか読んでいませんが、非常に面白く、ぐんぐん引き込まれてしまいます。全部読み終えましたら、あらためて書評を述べたいと思います。
- 作者: 大村 平
- 出版社/メーカー: 日科技連出版社
- 発売日: 1990/08
- メディア: 単行本
破産確率は勝率のみならず資金量にも依存するとか、勝率が1%違うだけで破産確率は大きく異なるとか、将棋は完全情報ゲームであり理論的には必勝法が存在するとか、最初の13.8%だけでも非常に深い内容となっています。
著者の大村氏は、防衛庁の司令官や幕僚長まで務め上げた方であり、云わば「戦略」の専門家です。その視点で書かれている書籍ですから、数学者や経済学者が書いた同様の書籍とは、一味も二味も違っているような気がします。
ＰＳ．月曜日（28日）は、午後から所用があって外出するため、コラムは休載させていただきます。予めご承知置きくださいますよう、お願い申し上げます。
こちらもＫフローさんの研究の一助となったことを大変嬉しく思っております。
これからもお互い切磋琢磨してまいりましょう！
by Y102 (2010-06-27 08:25)
こちらこそ、いつもありがとうございます。
お互い、頑張りましょう。
by Ｋフロー (2010-06-28 08:30)
最近絶好調ですね。。
戦略ゲームの話私も持ってますｗ
by たかとび (2010-06-28 10:25)
たかとびさん、こんにちは。
好調なのは日産のシステムだけで、それ以外はさっぱりです(^_^;)
「戦略ゲームのはなし」はまだ3章までしか読んでいませんが、やはり面白いですね。
ランチェスターの法則は今までいろいろなところで見聞きしていたのですが、恥ずかしながらようやくその内容が理解できました。
by Ｋフロー (2010-06-28 11:00)