反転システム

先日のコラムで、フィルタの値を"-1"に設定すれば、買いと売りとを入れ換えた反転システムが作成できると述べましたが、事はそんなに単純ではありませんでした。
ＫＦシステムクリエイターでは、ロジック計算において前日のシグナルを参照することがありますが、その場合、上記の方法では正しく反転システムを得ることができません。

それは、フィルタの値がシグナルに影響してしまい、そのシグナルが再びロジックに影響してしまうためです。
反転システムを実現するためには、最終シグナルと売買判定の間に、もう一段階の反転フィルタを設ける必要があります。

そのためには、少なくとも1列を要してしまうわけですが、現状では一杯一杯でした。列を空けられないか検討した結果、何とか1列だけ確保することができました。
その結果、"1"か"-1"か（実際には任意の実数で可）の反転フラグを設定することで、反転システムの作成が可能となりました。

例えば、順張りシステムの反転システムは逆張り2システム（その逆もまた真）となります。当然、それ以外のシステム、例えば移動平均システムやRSIシステムでも、反転システムを作成することが可能なわけで、基準システムの数は一気に倍近くの12個に増えることになります。

試しに、トヨタ自動車移動平均システムの反転システムを作成してみましたが、きちんと機能するシステムを作成することができました。
元のシステムの最適パラメータは、買い基準が90日、売り基準が3日だったのですが、反転システムでは買い基準が20日、売り基準が7日となっています。

また、プロフィットファクターは1.32から1.49に、勝率は43%から60%に向上しています。一方、損益レシオや最大ドローダウンは悪化しており、反転システムでは逆張りシステムの特徴を色濃くしています。

移動平均システムの反転システム（逆張りシステム）というと、ちょっとどんなものか分かりにくいのですが、今日の時点ではシステムの中身をよく確認しているわけではありません。
今後、面白い結果が得られましたら、あらためてご報告したいと思います。

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