キャッシュポジション包含システムから可変ポジションシステムへ

先週から、キャッシュポジションを組み込んだシステムの開発に取り組んでいますが、そちらの方は一先ず完了しています。
このシステムを用いることにより、従来の基準システムではできなかった、例えば買い⇒キャッシュ⇒売り⇒キャッシュ⇒買い・・・などといった運用が可能になります。

従来システムでこれを実行しようとした場合、買い運用のみの基準システムと売り運用のみの基準システムを別個に作成し、それらを合成してやる必要がありました。
ただし、その場合、結果としてキャッシュポジションができるだけであり、フィルタなどの意図を持ってキャッシュポジションを組み込むことは困難でした。

これまでの開発の結果、基準システムに意図的にキャッシュポジションを組み込むことが可能となりました。
手近なところでは、例えばETDがある基準以下になったらそれまでのポジションを閉じ、反対シグナルが出るまでキャッシュポジションでいる、などといった運用が簡単にできるようになります。

また、従来は必ず寄付きで売買する設定になっていましたが、これを場中の指値でも売買できるように変更する予定です。
例えば、株価が寄付きから1%下がったら買い、そこまで下がらなかったら引けで買う、などといった設定が可能になります。

あるいは、必ず引けで買うように条件を設定すれば、裏デイトレ（オーバーナイトトレード）の詳細な検証を行なうことができます。

話を戻しますが、システムにキャッシュポジションを取り入れたことで、同一銘柄の異なるシステムを合成するためのシステムを、別途用意する必要もなくなったのではないかと考えました。
しかし、よくよく考えてみると、それだけでは十分ではないことが分かりました。

例えば、複数のシステムを合成してうねり取システムを作成する場合、買いと売り、そしてキャッシュのみのポジションだけでは実現できません。
買いと売りに重み付けを行なう、すなわち、可変ポジションに対応する必要があるわけです。

従来であれば、買いと売りの売買単位は一定でした。あるいは、複利運用や単利運用とすることで、従属的かつポジション毎に売買単位が変わる程度でした。
これを、意図的に、例えば新規買い⇒1単位買い増し⇒もう1単位買い増し⇒1単位外し⇒売りドテン・・・などといったことを可能にしてやる必要があります。

これを実現するには、かなり高度な技術を要することは想像に難くありません。しかも、従来のシステムとは明らかにステージが異なります。
しかし、やってやれないことはない、という感触をつかみつつあります。

これが可能になれば、上述のうねり取システムの他にも、例えばATRに応じてポジションを変える、などといったことが実現できます。
もちろん、ＫＦシステムクリエイターは、売買シミュレータという側面の他に、運用アドバイザという側面もありますから、適切な売買シグナルを発する必要があります。

それらを全て網羅した状態で新システムをご提供できるよう、現在、開発を進めています。時期が来ましたら、詳細な解説を行ないたいと思います。
これらの改定により、日次ベースのトレーディングシステムとしては、最強の評価機能を有したものになると確信しています。

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