ここ最近の課題

今日はちょっと、考えがまとまりません。このところ、最適化指標やらシステム寿命やら、いろいろと考えているのですが、何をどうしたら良いのか、方向性が見えなくなってきています。
思い浮かぶだけでも、ざっと次のような疑問やら仮説やらキーワードやらが出てきます。

　　何が普遍的な性能指標か？
　　そもそもそんなのはあるの？
　　システムの勘所
　　性能指標の重み付け
　　PFも勝率も損益レシオも損益累計も年率リターンも、どれも重要なら、どうする？
　　独立した性能指標を重み付けして結合したらどうだろう
　　でも何が独立なのか？
　　結合は和か積か？
　　合成指標に答えがある？
　　EERとRSQと安定指数は等価
　　損益レシオ×勝率は結構いける？
　　最適化対象指標次第でシステム性能は変わる
　　指標次第で分布は変わる
　　最適化対象指標は第3のパラメータ
　　最適化対象はシステム寿命に反映されるか？
　　ロジックvsパラメータvs最適化対象指標
　　追加システムは脆弱？
　　ロジックが違えば最適な性能指標も違う？
　　ヒストグラムはシステム寿命評価に有効か？

最終的には、再最適化が不要か、再最適化を繰り返しても資産カーブが右肩上がりになるシステムを得るための条件を、客観的な方法で見い出したいのですが、その鍵となる一つが、最適化指標の選定にあるのではないかと考えています。

また、追加システム（フィルター）を適用した際に、システム寿命にどのような影響を与えるかについても、大きな関心事です。
これは、システムの最適化が過剰最適化かどうかを判定する上でも、重要なのではないかと思います。

これらを検討した結果として、普遍的な結論が得られるのか、特定システムに固有の結論が得られるのか、何も得られないのか、今のところは分かりません。
もうちょっと頭を整理して、課題に取り組んで行きたいと思います。今日は訳の分からない内容ですみませんでした。

タグ：株 システムトレード トレーディングシステム 最適化 性能指標