システム性能は何で評価すべきか：Ｋフローのシステムトレード奮闘記：SSブログ

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システム性能は何で評価すべきか　[システムトレード] [編集]

トレーディングシステムの性能を評価する上で、最も重要な評価項目は何でしょうか？
これは非常に難しい命題です。

なぜならば、どの評価項目に重点を置いてシステムを開発するか、あるいは最適化を行なうかによって、システムのその後の性能、すなわち運用成績が、大きく違ってくることが考えられるからです。
これは言い方を変えれば、システムの有効性を的確に評価する項目は何か、ということになります。あるいは、単一の評価項目ではなく、複合的な評価方法を考える必要があるかもしれません。

さて、システムトレードにおいて最も「有名」な性能指標（評価項目）は、勝率とプロフィットファクターです。これらが大きいシステムほど、性能の良いシステムだと思われています。
しかし、これらは本当にシステムの有効性を反映しているのでしょうか。

一般に、逆張りシステムは勝率が高く、順張りシステムは勝率が低くなる傾向があります。勝率の高いシステムほど有効なシステムである、ということになれば、世の中には逆張りシステムばかりが溢れ返ってしまいます。

また、プロフィットファクターは、トレード数が少ないシステムほど大きくなる傾向があります。プロフィットファクターが大きいほど有効なシステムである、ということになれば、トレード数が少ない長期システムばかりが溢れ返ってしまいます。

実際に、同一（銘柄・ロジックの）システムにおいて、最適化対象とする性能指標をいろいろと変えてシステムの最適化を実行すると、その選び方によって、システムがガラリと変わってしまう場合があります。

どの指標が有効なのかを調べるために、上記の検討をフォワードテストとして行なってみます。すなわち、テストの終点日を半年ほど前の日付に設定して最適化を行なった後、直近日において性能がどのようになっているかを比較するわけです。

これを、様々な性能指標に対して行なっていくと、最適化対象によって最適パラメータが異なってきます。ただし、ある種の性能指標群では、最適パラメータがほとんど変わらない場合があり、また、ある特定の性能指標では、他の性能指標の場合とは大きく異なった最適パラメータとなります。

まだ、検討を開始したばかりなので、あまり多くのことは分かりませんが、例えば、勝率を最適化対象にした場合、すなわち、勝率が最大となるようにパラメータを決定した場合は、非常に残念な結果になります。
システムトレードの観点から見ても、勝率偏重は有効ではないことが分かります。

検討自体は、最適化対象を選択して最適化を実行するだけなのですが、あまりにも最適化対象が多いために、なかなか全体像がつかめません。
様々な観点からアプローチして、有用な知見が得られたらと思います。面白いところでは、最大連敗数が最小となるパラメータ、なんてことも検討可能です。