エクセルの統計関数は要注意

いくつかの改定システムと旧システムで、性能指標を比較したところ、値が微妙に異なっている場合があることが分かりました。
その原因を確認したところ、どうも統計関数の演算結果に違いがあるようです。

ご存知の通り、エクセル2002以前では統計関数の演算結果がおかしくなる場合があり、エクセル2003になってようやく改善されたようなのですが、ごく稀に、エクセル2003でもおかしな結果を返すことがあるようです。

改定システムでは統計関数を漸化式で求めていますので実害はないのですが、日々の計算に統計関数を用いている場合は要注意です。
しかも、全体を精査しないと分からないような微妙な違いですので、性質が良くありません。

もっとも、改定システムが間違っているという可能性もあったわけですが、両者で値がずれている箇所を調べてみますと、旧システムの方では値が不連続に飛んでいました。
改定システムの方は連続的に推移していますので、明らかに旧システムにおける統計計算がうまく行っていなかったことが分かります。

ただし、これらは極めて特殊な条件下で生じるようであり、その箇所で若干のシグナルのズレは生じるものの、直近において売買タイミングがずれてしまうといったようなことはありませんでした。
また、ズレの影響はごくわずかであり、損益累計が全期間で1%違うかどうかといった程度です。

ただ、いつまたおかしな値が出てくるか分かりませんので、エクセルで作成したシステムの中で統計関数を用いている場合は、漸化式に置き換える等の対応を取った方がいいのではないかと考えます。

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