システム改定の概要

今回は、現在続けているシステム改定の概要について述べたいと思います。ここまで、仕様を決めてはまた練り直すという状況が続いていましたが、ようやく、ほぼ満足の行く内容に落着きました。
システムのロジックそのものには変更はありませんが、システム運用における機能を大幅に改定いたしました。

改定システムのサマリーの一部を、以下に示します。なお、これは現時点においては暫定仕様となっています。
実際のリリース時には変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

改定の最大のポイントは、処理速度の高速化に加え、レバレッジ機能を追加したことと、手数料の考慮が可能となったことです。また、最適レバレッジを設定するためのマクロをご用意いたしました。
以下、これらについて順にご説明いたします。

処理速度につきましては、従来から述べていますように、OFFSET関数での演算に換えて、あらかじめ準備したアドレスをINDIRECT関数で参照するようにして、向上を図りました。

また、行中で使用されていた一部の統計関数を廃止し、参照セルを用いながら逐次演算するように改めました。この処理により、従来システムで大きな問題となっていました、運用開始日の設定に対する制限を撤廃することができました。

これらの対策によって、従来システムよりも処理速度を1割程度向上させることができましたが、以下に述べます新機能の追加によって、結局は従来よりも若干の向上に留まっています。
この点につきましては、ご容赦いただきたく存じます。

レバレッジ機能につきましては、システム運用時のレバレッジを自由に変更できるようにいたしました。また、レバレッジが1倍の時に、最適レバレッジ設定マクロを実行することで、そのシステムにおける最適レバレッジを求めることができます。

運用システムと運用レバレッジを設定し、そのシステムに対する投資元本を登録すれば、トレード毎に何株を売買すればいいのかが表示されます。
合わせて、運用に必要な資金総額が表示されますので、資金管理が容易になります。

運用レバレッジを1倍より高めれば、それだけ大きな運用資金（元本を超える資金）が必要になりますし、1倍よりも小さくすれば小さな運用資金で済みます。
運用の途中経過として、運用後元利計を確認することができます。

ちなみに、例えばレバレッジを2倍に設定しても、元本を全資産の5%に設定してやれば、全資産に対する初期最大リスクは10%程度で済みます。
ここで言う元本は、対象システムに対する運用資金であり、全資産ではありません。また、実際の運用額はレバレッジによって変わりますので、これはあくまで想定元本ということになります。

なお、従来の最大建て玉数を用いる場合は、対元利許容損失率を調整してください。この最大建て玉数は、必ずしも運用建て玉数とは連動いたしませんので、参考扱いとしました。
リスク重視か効率重視かで、どちらの建て玉数を用いるかを決定する必要があります。

手数料に関しましては、売買金額に対する割合か固定金額かを選択できます。固定金額の場合は、1株当たりの手数料に変換して、登録する必要があります。
例えば、1,000株をトレードする場合を想定した時、手数料が片道2,000円だとすると、1株当たり手数料は2円ということになります。

設定は、入力欄の右側（"0"が表示されている欄）に"1"を入力することで、その欄の手数料が適用されます。両方に"1"を入力すると、両者の最大値となる手数料が設定されます。
いずれも"1"でない場合は、手数料は"0"となります。

なお、手数料は買いと売りとで同率（同額）となります。また、ドテンの場合は、2倍の手数料が掛かります。
手数料は、各々の投資環境によって異なりますので、ご利用者自身で最適な値に設定していただく必要があります。

以上、今回のシステム改定で予定している仕様変更の概要について、ご説明いたしました。上記以外にも、テスト対象を直接セル名で指定できるようにしたり、利益率や損失率等の標準偏差を表示したり、CSRや最適レバレッジを求めたりといった改定がなされています。

改定システムのリリースは、それに伴う各種マクロの大幅な改定も伴うため、今しばらくお時間をいただきたく存じます。
遅くとも、創業1周年となる6月15日までにはお届けしたいと考えています。

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