株価データ取得法あれこれ（１）

トレーディングシステムを開発するにしても、株式投資の研究をするにしても、株価データの入手は必須です。
当ブログでも、今までに何回か、株価データの入手方法について述べてきました。今回は、より具体的な入手方法について、考えてみたいと思います。

まずは、日次データの入手ですが、例えばPanRolling社のサイトから、「自動売買ロボット作成マニュアル初級編」（森田佳佑　著）用のサンプルシートが入手可能です。
本書は前著「自動売買ロボット作成マニュアル」の続編ですが、内容的には前編となっています。

自動売買ロボット作成マニュアル初級編

• 作者: 森田佳佑
• 出版社/メーカー: パンローリング
• 発売日: 2007/05/10
• メディア: 単行本（ソフトカバー）

自動売買ロボット作成マニュアル~エクセルで理想のシステムトレード

• 作者: 森田佳佑
• 出版社/メーカー: パンローリング
• 発売日: 2006/09/14
• メディア: 単行本（ソフトカバー）

（ようやくAmazonのリンクが見つかりました。まさかロボットが半角しか受け付けなかったとは。）

サンプルシートはZIPで圧縮されていますが、これを解凍すると「robot_samplesheets2」というフォルダが得られます。この中の「Webテーブル番号ランダム化対応版」フォルダを開くと、3つのシートがありますが、その中の「第8章(ランダム対応).xls」が株価取得用シートです。

なお、本シートを利用する場合は、原則として同書を購入するのが礼儀だと思います（私は2冊とも購入済です）。

このエクセルシートを開くと、日経平均株価を取得するためのマクロが含まれていますが、マクロを編集することにより、他の銘柄や異なった期間のデータを取得することができます。
なお、相変わらずIE7ではエラーが生じる場合がありますので、ご注意ください。

まず、上記のシートを開きます。その際、マクロの使用に関するセキュリティ警告が出ますが、当然、「マクロを有効にする」を選択します。
この状態でマクロを実行すると、2005年1月4日から2005年12月30日までの1年間の日経平均株価データが得られます。

ここで、エクセルのメニューから"ツール"を選び、"マクロ"メニューから"Visual Basic Editor"を選びます。
すると、Module1というエディタ画面が現れます。この内容を書き換えてやるわけです。

まず、緑字で書かれた'変数に各値を代入'の部分を見ます。そこに、株価コードや取得日等の情報が入力されます。
初期状態では株価コードは日経平均株価のもの（998407.o）になっています。もちろん、これはヤフーファイナンス上での株価コードです。

まずはこれを、株価データを取得したい銘柄のコードに書き換えます。"998407.o"を、例えばトヨタ自動車にしたいなら、"7203.t"に書き換えるわけです。
次に、各取得日を順番に変更します。意味は、右側に緑字で示されているので分かると思います。

今、上から順に、31、12、2005、1、1、2005、となっているところを、例えば開始日を1993年11月1日、終了日を2007年7月2日にしたければ、上から順に、2、7、2007、1、11、1993、に変更してやればいいわけです。

そして、次に'株価データを取得'の部分を見ます。そこには「For i = 0 To 365 * 0.65 Step 50」と書かれていますが、この「365 * 0.65」を、上記の例の場合は3500に変更します。
取得年数がさらに長い場合は、それに合わせてこの値を変更します。この値は、取得年数×240をやや上回る程度がいいでしょう。

上の部分の変更後を示すと、「For i = 0 To 3500 Step 50」となります。これで、銘柄や期間の変更は終了です。
Visual Basic Editorの"ファイル"メニューから、"終了して Microsoft Excel へ戻る"を選択します。

エクセルシートに戻ったら、"ツール"メニューから"マクロ"を選択して、Calcというマクロが選択されていることを確認後、"実行"をクリックします。
これで、ヤフーファイナンスから目的の銘柄と期間の株価取得を開始します。

株価データ取得後、取得開始日の株価終値と調整後終値とを比較します。両者が等しければ問題はないのですが、もしも両者が異なっていた場合は、途中で株式分割等が行なわれていたことになります。

分割の日付がすぐに分かればいいのですが、分かりにくい場合には、空いている列でちょっとした計算を行なえば、分割日を容易に確認することができます。

株価取得直後には、B列～H列の5行目以降にデータが入ります。I5セルに「=F5/H5」と入力し、それを最下行までコピーすれば、株式分割以降では値が1になります。その境目を見つけることで、容易に分割日を知ることができます。

分割日が分かったら、それ以前の日付の株価と出来高を修正します。この方法は、以前のコラムで紹介したことがありますが、再度説明いたします。
ただ、今日のところはかなり長文になりましたので、続きは明日のコラムで行ないたいと思います。