投資システム作成講座～おまけ2：損益の取引毎更新～ [システム作成講座]
昨日のコラムで、株価とその移動平均線との交差判定による売買システムの作成について説明しました。しかし、HOLD中の株価変動分を資産に反映させる手法については、ロバスト性の評価に対しては有効に作用しますが、勝率や損益レシオ等のシステム指標を求めるには不都合があります。
そこで急遽、取引毎に損益を更新する機能をシステムに追加しました。今回はその方法について説明します。
まずは、前回作成したエクセルシートを開いてください。データはU列まで入っているという前提で、説明を行ないます。
なお、今回も途中の説明は省き、結果だけを示します。式の意味等について興味のある方は、お手数ですが各自で書籍等を確認願います。前回同様、これといって難しい関数等は使っていません。
最初に、V2セルに「損益累計」、W2セルに「保有期間」、X2セルに「取引回数」、Y2セルに「勝数」、Z2セルに「負数」、AA2セルに「損益」と入力します。
続いて、V3セルとAA3セルに「[取引毎]」と入力します。
次に、V5セルに「=IF(H5<=0,V4,SUM(H$5:H5))」、W5セルに「=N5」、X5セルに「=IF(H5=0,0,1)」、Y5セルに「=IF(V5>V4,1,0)」、Z5セルに「=IF(V5<V4,1,0)」、AA5セルに「=V5-V4」と入力します。
続いて、V5セルからAA5セルまでを選択して（反転表示させ）コピーした後、同列の6行目から最終行まで貼り付けます。
これで、株価移動平均交差判定システムにおいて、取引毎に資産を更新する機能が追加されました。V列の取引毎損益累計をグラフに追加すると、資産カーブに実現損益の階段状グラフが追加されます。
次に、K列からP列の最下行（ここでは2561行とします）の下3行（ここでは2562～2564行とします）にある、総トレード数～損益レシオの18個のセル（K2562～P2564セル）をまとめて選択～コピーし、V列からAA列までの最下行の直下（V2562～AA2564セル）に貼り付けます。
続いて、総トレード数の計算式（W2562セル）を「=INT(SUM(X5:X2561)/2)」と書き換えます。更に、勝トレード数の計算式（W2563セル）のZをYに、総利益の計算式（Y2562セル）のZをAAに、総損失の計算式（Y2563セル）のZをAAに置換します。
これで、取引毎の損益に基づいた各種システム指標が得られたことと思います。
なお、これらのシステム指標はあくまで実現損益に基づいたものであり、現在、株式をHOLD中で評価益があったとしても、それは反映されません。
現時点の評価益も反映させたい場合は、判定の列（L列）の最下行の1つ上の行に手作業で「0」と入力すれば、評価益を反映した結果が表示されます。確認が終わったら、編集メニューの”元に戻す”で、「0」の入力をクリアしておきましょう。
さて、今回は以上です。最後に、シートを上書き保存しておきましょう。
なお、すでにお気づきのことと思いますが、このシステムの根幹はK列とL列にあります。他のA列からF列までのデータ領域を除いた部分は、取引の結果を分かりやすく示すためのデータ処理を行なっているに過ぎません。
今回は、K列に株価移動平均という指標を、L列に「株価が移動平均を上回ったら買い持ち」という売買基準を用いましたが、この指標と売買基準を変更することで、様々な指標を用いた投資システムを作成することが出来ます。また、複数の指標を組み合わせて判定を行なうことも可能です。
これらについては、いずれ機会があれば紹介したいと思います。
突然のコメント申し訳ありません。
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by ブログランキングBootan (2006-03-29 21:50)
はじめまして！ＳＡＳＡと申します。株式投資の初心者なのですが、損きりに踏ん切りがつかないチキンハートですｗということでシステムトレードを始めてみようということでブログ拝見させていただきました。Ｋフローさんのページを参考にエクセルのマクロを作ってただいま検討中です。はじめてみておもったこと・・・、このシステムとほぼ動きが一致するような銘柄があることがわかりました。システムトレード・・・おもしろいですね。また、参考に拝見させていただきます。
by SASA (2007-02-18 13:50)
連書きすいません。当サイトにトラックバック張らせていただきました。これからもちょくちょくきますのでよろしくお願いします。
by ＳＡＳＡ (2007-02-18 14:02)
SASAさん、こんにちは。はじめまして。
私がここで紹介しているトレーディングシステムは、世の中に数多くあるシステムの中の一部にしか過ぎず、しかも、かなり亜流なものであると思います。
ここでの手法が全てではありませんので、他の手法も研究されてみた方がいいかもしれません。
ただ、システムの基本はどんな手法でも共通だと思います。株価、もしくは何らかの指標の変化を素早く捉え、資産が増加する方向に売買するだけです。
その規則性を見つけ出し、客観的に数式化したものが、トレーディングシステムであると言えます。
システムトレードに興味を持った当初は、既存の多くのシステムを参考にし、そしていずれは自分のオリジナルのシステムに到達することが、多くのシステムトレーダーの辿る道だと思います。
SASAさんも、いずれは独自の相場観を持ったトレーダーの一人になられることでしょう。このブログが、そのための道標の一つになれば幸いです。
今後とも、よろしくお願いいたします。
by Ｋフロー (2007-02-19 09:49)