理想システムは桃源郷の夢を見るか？

昨日のコラムでは、「究極システム」について考えましたが、この名称だと何かと勘違いされそうですので、今後は「理想システム」と呼ぶことにいたします。
これは、物理学などでよく用いられる概念です。

理想システムのレバレッジや手数料を変更すると、実際のシステムに近い資産vs株価チャートに変換することができますが、その後いろいろと検討した結果、手数料変更については不確定要素が大き過ぎることが分かったため、当面は考えないことにします。

なお、資産vs株価チャートですが、これは累積損益率と累積株価騰落との比を採ったものです。そのため、レバレッジによって、そのチャート形状は大きく異なってきます。
逆に言えば、理想システムのレバレッジのみを変更することで、そのチャート形状を実システムに近付けることが可能です。

現時点ではまだ検討段階ですが、実システムの資産vs株価チャートと、理想システムのそれとの相関が最大となるように、理想システムのレバレッジを決定することにより、実システムに関する重要な性能が評価できるのではないかと考えます。

これはまだ仮説に過ぎませんが、両者の相関係数が最大となるレバレッジが、実システムの運用効率を表し、その相関係数が、実システムの堅牢性を表します。
当然、堅牢性が高いシステムほど、よりよく機能することが期待できます。

その理論的な根拠については昨日のコラムで述べた通りですが、現在、実際のシステムを用いて検証作業を行なっています。
もちろん、これはあくまで仮説に過ぎませんので、検証の結果、有意ではないという結論に至る可能性もあります。

一通りの結果が出ましたらご報告したいと思いますが、ひょっとしたら一般には公開できない事態になるかもしれません。
その際は、何卒ご容赦ください。

簡単ですが、今日はこの辺で失礼いたします。